Come impostare lo Stop Loss nei Trading System

di Andrea Unger

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Lo stop loss è indubbiamente uno degli strumenti più importante a nostra disposizione per controllare il rischio.

Impostando una soglia massima di perdita, siamo infatti in grado di decidere quanto denaro rischiare in ogni operazione di trading, evitando di esporci eccessivamente e bruciare rapidamente il nostro capitale.

In questo video proponiamo una breve rassegna delle principali tipologie di stop loss utilizzate dai trader, tra cui lo stop loss fisso e quello adattivo basato sulla volatilità.

Forniamo inoltre alcuni consigli preziosi che ti guideranno nella scelta dei valori di stop loss più adatti ai sottostanti su cui stai facendo trading.

Trascrizione

Ciao a tutti ragazzi! Oggi parliamo dello strumento principale per ridurre, e quindi per limitare, le perdite nel trading. È lo strumento sicuramente più conosciuto in assoluto, infatti parliamo proprio dello stop loss.

Prima di iniziare però, se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornato quando verranno caricati nuovi video e nuovi contenuti.

Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Andrea Nebiolo, uno dei coach della Unger Academy, e mi occupo anche di ricerca e sviluppo sempre per la Unger Academy.

Oggi vi voglio parlare dello stop loss, che è lo strumento di protezione dal rischio dei trader più utilizzato in assoluto. Innanzitutto, c'è da dire che lo stop loss, in tutte le sue maniere, è lo strumento più conosciuto per proteggere il proprio conto di trading da perdite eccessive, quindi da eventuali eventi che potrebbero mettere seriamente a rischio il capitale e dunque non permetterci più eventualmente di fare trading proprio domani, quindi nel senso del giorno successivo.

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Iniziamo quindi il percorso verso l'analisi di questo strumento operativo e partiamo proprio dall'analisi del primo punto, cioè che cos'è lo stop loss e qual è la sua funzione.

Lo stop loss, come abbiamo già detto, è un limite di perdita che si mette in macchina, oppure anche non in macchina ma si considera un certo limite di perdita che poi si rispetterà. La sua funzione è quella di preservare il trader dall'andare incontro a perdite eccessive, e con perdite eccessive intendo quando non vale più la pena tenere aperta una posizione oltre una certa soglia di perdita perché probabilmente quella posizione non recupererà più o ci porterebbe ad andare incontro a rischi eccessivi su una singola posizione.

Che cos'è e qual è la sua funzione lo abbiamo appena descritto, quindi bisognerà adesso analizzare i vari tipi di stop loss. In particolare, parleremo dello stop loss nel trading discrezionale e nel trading sistematico. Solitamente, nel trading discrezionale si tende a mettere gli stop loss su dei livelli sensibili, quindi si cerca di inserire gli stop loss su dei livelli di swing nei grafici. Quindi ad esempio si prendono come riferimento dei massimi o dei minimi di periodo e poi si aggiunge solitamente un certo numero di tick di scarto per evitare il fenomeno anche chiamato "stop running" oppure "caccia agli stop". Questo è quello che solitamente si legge e vedo fare alla maggior parte dei trader discrezionali.

Nel trading sistematico invece il discorso è un pochino diverso perché non è facile andare a descrivere alla macchina dove andare a inserire degli stop, quindi dove andare a cercare questi punti di swing, per cui si preferiscono solitamente altre tipologie di stop loss. Il più comune, che è quello che utilizzo anch’io nel 99% delle strategie che codifico, è quello monetario con valore assoluto, cioè si stabilisce un certo ammontare per contratto, ad esempio su un future. Quindi se ad esempio stabilisco che non voglio perdere più di 2.500€ per contratto sul Dax, inserirò uno stop loss di 2.500€ a contratto sul Dax, che equivalgono poi ad una distanza di 100 punti dal livello di ingresso.

Questo è lo stop loss più comune per quanto riguarda il trading sistematico ma ce ne sono anche altri basati ad esempio sulla volatilità. Quindi ad esempio si può andare a prendere un indicatore di volatilità, che misuri la volatilità, come l'ATR piuttosto che la deviazione standard, e andare a sommare o sottrarre (a seconda se siete long o short) il valore dell'ATR o della deviazione standard moltiplicato per un certo coefficiente. Questo determinerà la vostra distanza dal prezzo di ingresso in termini di stop loss. Questa è un'altra via. Io non la utilizzo quasi mai però riconosco che comunque ha una sua validità e molti trader che stimo la utilizzano con successo, per cui anche questa è una valida alternativa, una valida possibilità.

Esistono poi molti pensieri comuni sbagliati relativi agli stop loss. Quello che a mio avviso è più lampante soprattutto per quanto riguarda il trading sistematico è la necessità di utilizzare stop loss stretti. Nel trading sistematico l'utilizzo di stop loss stretti è una cosa molto pericolosa perché, soprattutto se si eseguono dei backtest sulla propria piattaforma con dei grafici a timeframe elevati, ad esempio il grafico giornaliero piuttosto che il 4 ore, o anche solo il 60 minuti rispetto ad alcuni stop loss, succede che la piattaforma non è in grado di valutare correttamente se nella barra di ingresso è stato preso lo stop loss o meno. O meglio, questa purtroppo brutta possibilità si verifica in una gran percentuale delle volte, perché la distanza tra il prezzo di ingresso e il relativo stop loss è talmente piccola

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.