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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Scegliere livelli di uscita appropriati per le nostre strategie è essenziale ai fini di una corretta gestione del rischio. Utilizzare stop loss troppo ampi e applicare take profit troppo stretti sono errori comuni che purtroppo possono compromettere l'efficacia delle nostre strategie.
Per aiutarti a determinare correttamente i livelli che scegli per le tue uscite, oggi vogliamo parlarti di due metriche forse poco conosciute ma davvero utili: l'MAE (massima escursione negativa) e l'MFE (massima escursione positiva). Si tratta di due metriche che se lette correttamente possono aiutarci a valutare l'efficacia dei valori di stop loss, take profit e breakeven.
Guarda subito il video per scoprire:
-Cosa sono l'MAE e l'MFE
-Come interpretarle in modo semplice e immediato
-Come usarle per impostare stop loss, take profit e breakeven stop
Il tutto con spiegazioni passo-passo ed esempi pratici sulla piattaforma di trading!
Buona visione! 😎
Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.
Lo Stop loss è troppo ampio? Take profit o Breakeven migliorano la mia strategia?
Io sono Giuseppe Bucci, uno dei coach alla Unger Academy, e oggi vedremo insieme come poter rispondere a queste domande grazie a due metriche forse poco note.
Parliamo dell'MAE e dell'MFE. Ne parleremo approfonditamente per capire come sfruttarle per migliorare le nostre uscite dal mercato.
Cosa sono MAE e MFE e perché è utile conoscerli
Cerchiamo innanzitutto di capire cosa siano partendo dall'MAE, la massima escursione negativa.
Prendiamo un nostro trade, con il suo prezzo di ingresso e di uscita, e indichiamo il valore più basso registrato dal mercato.
Ecco, l'MAE quantifica numericamente il massimo drawdown del nostro trade.
Prendiamo ora il suo fratello, l'MFE, ossia la massima escursione positiva.
Prendiamo il trade visto prima. Il valore più alto battuto dal mercato. Ecco, l'MFE altro non fa se non quantificare il massimo profitto raggiunto dal trade prima di terminare la sua corsa.
Ma allora, se abbiamo capito cosa rappresentino questi due valori, ci apparirà chiaro che Stop loss e Take profit possono essere visti come casi limite.
Il valore monetario dello Stop loss coinciderà quindi con l'MAE del trade chiuso in stop.
Analogamente, il valore monetario del Take profit coinciderà invece con l'MFE del trade chiuso in target.
Ma perché è utile conoscerli? In estrema sintesi, potremmo dire che se estendessimo questa analisi a tutti i trade della nostra strategia, questo ci consentirebbe di capire meglio se i nostri ordini di Stop loss, Take profit o Breakeven siano posizionati ad un giusto livello.
Inoltre, valori elevati di queste due metriche ci devono anche spingere a capirne il motivo ed eventualmente correggere i livelli delle nostre uscite.
Per capire meglio come poter fare vedremo tra un attimo un esempio pratico.
MAE e MFE su MultiCharts
Prima però spostiamoci sulla nostra piattaforma MultiCharts per vedere dove vengano rappresentate queste metriche e come poterle leggere in modo rapido.
Siamo su un chart del Crude Oil a 15 minuti e abbiamo caricato una strategia che ci servirà tra poco per i nostri test.
Sul nostro report vediamo, alla voce Trade Analysis, che abbiamo delle metriche percentuali. Le ignoriamo e ci concentriamo su quelle in valore assoluto.
Notiamo che abbiamo due grafici distinti, dei diagrammi scatter, uno per ciascuna metrica.
Come dobbiamo leggere questi grafici? Per prima cosa vediamo come su entrambi siano presenti degli spot verdi e rossi.
Questi rappresentano rispettivamente i trade vincenti e perdenti della nostra strategia.
Nel caso dell'MAE sulle ordinate troviamo il Profit and Loss dei nostri trade e sulle ascisse il massimo drawdown toccato.
Nel caso dell'MFE ritroviamo ancora sulle ordinate il Profit and Loss dei nostri trade, mentre sulle ascisse troviamo il massimo run up.
Prendiamo dei punti ad esempio. Questo che sto evidenziando ha avuto un massimo drawdown di circa 1.000$, per poi chiudere in guadagno di circa 1.700$.
Spostandoci sull'MFE, la lettura è analoga ma cambia il parametro.
Prendiamo questo: ha avuto un run up di circa 3.500$ per poi ritracciare e chiudere attorno a 1.200$.
Una strategia di esempio
Prendiamo la nostra strategia di esempio.
Andiamo a vedere quali sono gli input che avevamo impostato. Lo Stop loss è di 1.400$, il Take profit di 4000 e non abbiamo Break even.
Teniamo a mente questi valori, poi ci serviranno.
Andiamo a vedere anche le metriche della strategia. Guadagna 247.000$ con una massima perdita di 18.000.
L'average trade è di 210$ e compie circa 1200 trade bilanciati tra long e short.
Questa è l'equity attuale.
Vediamo dove trovare Stop loss e Take profit sui nostri grafici.
Siamo sull'MFE e troviamo gli stop tutti allineati al livello di 1.400$.
Vediamo che sono maggiormente addensati qui nella parte sinistra e questo è naturale.
Se ci pensiamo hanno raggiunto run up contenuti prima di chiudere in stop.
Troviamo anche dei trade davvero spiacevoli per il trader. Questi hanno raggiunto infatti dei run up davvero considerevoli prima di chiudere in stop.
Troviamo un outlier positivo qua in alto a destra, e tre-quattro outlier negativi che per vari motivi hanno sforato il valore imposto dal nostro stop.
Dietro a questo punto, infine, si celano tutti i target della nostra strategia al valore di 4.000$.
Se ci spostiamo sul grafico dell'MAE, analogamente troveremo tutti i target della strategia allineati al valore che conosciamo di 4.000$.
Anche qui notiamo l'outlier positivo qui in alto e quelli negativi qui a destra.
Dove si trova lo Stop loss? Sono tutti qua dietro al valore di 1.400$.
Come usare MAE per stimare un corretto stoploss
Bene ragazzi, ma ora che sappiamo leggere queste metriche che cosa ce ne facciamo? Cioè come possiamo utilizzarle concretamente per prendere le nostre decisioni operative?
Riprendiamo la nostra strategia sul Crude Oil. Sappiamo avere uno stop di 1.400$.
Questo è un valore finale perché già ottimizzato alcuni anni fa.
Volutamente però cambiamo lo Stop loss mettendone uno nettamente più ampio, tre volte tanto, diciamo 4.200$.
Lo facciamo per vedere se l'analisi dell'MAE, per esempio, ci possa far capire che stiamo in qualche modo esagerando.
Ecco il nostro grafico. Notiamo subito che a destra di questo valore, attorno ai 1.500$, abbiamo tantissimi trade in perdita.
E quindi già a colpo d'occhio ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va.
Andiamo a verificare le metriche numeriche del sistema.
Il Net profit è sceso a 212.000$, il massimo drawdown è nettamente salito a oltre 40.000$.
Anche l'average trade ha risentito negativamente della nostra operazione e certamente l'equity non è quella di prima.
Ma tornando sul nostro grafico dell'MAE, potremmo quindi dire che limitare i trade a destra di un certo valore, diciamo con un drawdown attorno ai 1.500$, avrebbe portato beneficio al nostro sistema.
Questo significa che l'analisi grafica ci ha permesso già a colpo d'occhio di capire che avremmo dovuto ridurre il valore del nostro stop.
Per calcolare poi il valore ottimo e stabile dello stop certamente l'ottimizzazione numerica di MultiCharts ci verrà in aiuto.
Come usare MFE per stimare un corretto takeprofit
E l'MFE quando entra in gioco? Ci ricordiamo che la strategia originale aveva un target di 4.000$.
Io qui volutamente l'ho impostato al valore doppio, di 8.000$, per vedere se il nostro grafico ci indichi qualche cosa.
Notiamo che a destra del valore di run up di 4.000$ abbiamo sì dei trade che si sono chiusi con un profitto superiore, ma anche dei trade, più o meno in misura uguale, che hanno poi ritracciato per chiudere con un gain inferiore a 4.000$.
Andiamo a vedere se le metriche numeriche del nostro sistema ci confermano quanto detto.
Vediamo che il net profit è rimasto più o meno inalterato.
Il massimo drawdown è anche peggiorato un pochino.
L'average trade è sul valore di partenza.
L'equity non è molto diversa da quella originale.
Quindi le metriche ci confermano che non ci sono stati grandi miglioramenti, anzi forse un lieve peggioramento.
D'altra parte il grafico MFE ci dice anche che impostare un take profit troppo stretto taglierebbe le gambe ai trade promettenti, facendoli chiudere spesso ad un valore troppo basso.
Lo capiamo guardando la numerosità dei trade vincenti a destra del massimo run up di 2.000$.
Sono quasi tutti trade vincenti che hanno chiuso con un gain superiore a 2.000$.
Quindi impostare un Take profit attorno al valore di 2.000$ vorrebbe dire lasciare sul piatto tutto questo extra gain e certamente non è una cosa che ci fa piacere.
Ho quindi impostato un Profit target a 2.000$.
Andiamo ora a vedere se le metriche numeriche del sistema confermano quanto abbiamo intuito.
Notiamo che il Net profit è sceso a 175.000$.
Il massimo drawdown è rimasto circa lo stesso di prima.
E l'average trade però è ridotto fino al valore di 141$.
Questo ci conferma che impostare un take profit troppo stretto ha portato un peggioramento deciso al sistema.
Come usare MFE per stimare un corretto breakeven
Un altro utilizzo che possiamo fare dell'MFE è controllare a colpo d'occhio la possibile efficacia di un'uscita a Breakeven.
Il Breakeven dovrà essere impostato tra il valore di zero e il valore del target della nostra strategia.
Notiamo però che a destra di quest'area ci sono in realtà pochi trade perdenti. Quindi non ci aspettiamo grandi cambiamenti dopo l'introduzione di un Breakeven.
Andiamo a vedere l'ottimizzazione su MultiCharts per confermare quanto abbiamo detto.
Notiamo che l'ingresso di un Breakeven a qualsiasi valore non sposta le metriche, né il Net profit, né l'Average trade, né il massimo drawdown.
Come spesso capita, l'introduzione di un Breakeven non apporta grandissimi cambiamenti ai risultati del sistema però potrebbe aiutare dal punto di vista psicologico, perché limita i ritracciamenti e rende quindi più sopportabile una strategia.
Conclusione
Bene ragazzi, abbiamo quindi visto cosa siano le metriche MAE e MFE. Come poterle leggere in modo semplice e immediato, e come possono servire per decidere le nostre uscite dal mercato.
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Grazie dell'ascolto e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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