Buongiorno a tutti da Alessandro Ntanos e bentornati a questo nuovo appuntamento con l’analisi dei sistemi del nostro portafoglio.
Partiamo subito questa settimana con due strategie sull’S&P 500, un future che negli anni ha regalato molte soddisfazioni considerando sia le strategie di tipo mean reverting sia quelle di tipo trend following.
Oggi vi mostrerò due strategie. Una è un po’ diciamo una reversal molto banale sul lowd1 e l’highd1, quindi il massimo e minimo della giornata precedente, che è questa. Come possiamo vedere in questo momento è in posizione e in loss anche. Chissà forse qua è anche andata vicina allo stop loss. Comunque durante la settimana, nonostante i forti ribassi fatti registrare su questo mercato, è riuscita a ottenere un buon profit target a seguito anche di uno stop loss. Questo tipo di strategia utilizza dei risk-reward, quindi dei rapporti rischio-rendimento, fortemente sbilanciati verso il profitto. Quindi si rischia meno di quello che poi si potrebbe andare a guadagnare.
Qua negli altri trade ci sono stati parecchi breakeven. Come vedete qua vengono segnati con una linea rossa perché abbiamo inserito slippage e commissioni, quindi sarebbero dei piccolissimi loss. Praticamente sono solo le commissioni e lo slippage per intenderci.
E poi anche degli altri trade. Come detto è una reversal. Andiamo a vedere il multiday. Andiamo a vedere il report della strategia.
Questa è l’equity line che il sistema ha prodotto più o meno negli ultimi 360 giorni di trading. Quindi un’equity molto buona, sicuramente anche piuttosto rischiosa e ballerina.
Vediamo qui un drawdown di più o meno 10.000$… Ah, 13.000 sì. Vediamo il close to close. Close to close 10.000, però complessivamente ne vedete 12.000 come massimo drawdown. Quindi sicuramente è una strategia pesante da un certo punto di vista, soprattutto per come si sta muovendo questo mercato negli ultimi anni.
L’average trade infatti vedete che è molto alto, 350$, e rispecchia la forte volatilità che c’è stata negli ultimi anni, negli ultimi due anni su questo mercato. Quindi sono contento di mostrarvelo in modo che possiate anche voi provare a sviluppare questa idea di trading.
Ve ne mostro anche un’altra che sta andando bene. È una strategia risalente al 2018 e questa volta è un po’ più particolare perché sfrutta l’ampiezza delle bande di Bollinger, il cosiddetto bandwidth, per entrare a mercato sempre con dei trigger basati sulle bande di Bollinger.
Anche questo sistema è intraday, quindi chiuderà le posizioni a fine giornata, e a differenza del sistema precedente questa strategia è molto più scalabile da un certo punto di vista, perché numero uno è intraday e numero due ha delle uscite, degli stop loss o anche dei profit target molto più brevi e concisi che comunque permettono di scalare questa strategia abbastanza bene.
Il report è completamente… Cambia per esempio qua l’average trade. Ovviamente chiudendo i trade alla fine della giornata e non tenendo le posizioni aperte per più giorni otteniamo un average trade inferiore a quello precedente.
Ma la cosa interessante da vedere è che l’average trade del lato short praticamente è quello che fa ottenere tutti i guadagni alla strategia, perché come vedete quello long è molto basso, circa 12$, mentre invece lo short è di oltre 200$.
È una cosa abbastanza rara da vedere su un mercato come questo, un equity index che replica un paniere di azioni americane.
Qui possiamo vedere l’equity line dei soli trade short. Come vedete è molto bella, soprattutto se confrontata, guardate adesso, con un buy and hold di questo tipo. Quindi è incredibile come sia riuscita a individuare molto bene i momenti di ribasso del mercato.
Di contro l’equity line long incredibilmente anche questa volta non ha ottenuto dei buoni trade. Probabilmente il trigger non è stato molto efficace negli ultimi tempi. Nel complesso l’equity line ha avuto dei momenti di difficoltà, questa volta però limitati. Lo vedete qui, da 100.000$ si passa a circa 95.000$ come minimo di equity, quindi è un drawdown più piccolo rispetto a quello che abbiamo visto sulla strategia precedente, nonostante sia lo stesso mercato.
E poi conseguentemente un bel recupero durato fino a che sta durando, fino ai giorni attuali.
Grazie a tutti per l’attenzione, alla prossima!