I pattern nel trading

di Andrea Unger

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Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger! Oggi parleremo di pattern nel trading. Come si usano? Sono utili?

Trascrizione

Capita spesso che le persone mi pongano delle domande a proposito dei pattern. Se avete visto i miei video o seguite il blog saprete che non uso praticamente mai gli indicatori nei miei sistemi e che buona parte del mio approccio sistematico ruota attorno all’utilizzo dei pattern.

In genere, uso i pattern principalmente come filtri operativi. Prima costruisco dei motori base e poi faccio uno studio applicando vari filtri basati su una libreria di pattern, in modo da valutarne l’impatto sul motore base. Lo scopo ultimo è comprendere come un dato mercato reagisce ai movimenti che si vengono a creare.

Quando si parla di pattern nel trading, normalmente si pensa ad un approccio diverso e più tradizionale. Questo consiste nel prendere un pattern, ad esempio di analisi tecnica, e usarlo come setup, andando ad operare attorno ad esso con determinate regole. Di solito, questo approccio ha carattere prettamente discrezionale.

Nel trading sistematico o algoritmico, si ritiene che un pattern funzioni solo se, quando viene testato con regole precise, mostra risultati mediamente precisi. Questo tipo di utilizzo dei pattern mi è sempre interessato molto. Per questo, ho deciso di creare una libreria di test.

Come sapete, sono stato socio ordinario della SIAT e membro del comitato scientifico. Attualmente sono diventato socio onorario. Tempo fa ricordo di aver scritto un articolo in cui smontavo completamente l’engulfing bullish. Questo pattern di candele giapponesi viene talvolta promosso come uno dei pattern più potenti. Io l’ho testato in tutte le salse e non sono mai riuscito a trovare un modo di farlo funzionare in maniera decente.

Scrissi l’articolo, scrissi tutto il mio protocollo di test e giustificai, numeri alla mano, il fatto che a mio avviso il pattern non funzionasse come veniva propagandato dai cultori dell’analisi tecnica e (diciamolo pure) da tanti imbonitori online che appoggiano tutto il loro sapere su pattern di dubbia fattura.

Ricordo che questo mio articolo non fece esattamente piacere ad alcuni altri soci o membri della SIAT. Erano persone in grado di usare le candle stick e che si guadagnavano da vivere con le candele giapponesi. Ovviamente, la loro reazione fu molto critica e dissero che dovevo contestualizzarlo. Il problema è che contestualizzare non è più algoritmico, perché come faccio a dire al computer di contestualizzare?

Tra l’altro avevo già contestualizzato alcune cose inserendo delle condizioni aggiuntive che dividevano situazione da situazione. Questa contestualizzazione non può essere fatta più di tanto, senza contare che, come dico io, è qualcosa che deve essere fatto dal singolo trader. Quando uno ha il giusto feeling può contestualizzare e poi guadagnare.

Chi invece non ha quel feeling, perché magari ha solo letto un libro o fatto un corso di trading discrezionale, purtroppo va a gambe all'aria. Naturalmente, penso che studiare sia comunque utile, anche in questi casi, perché permette di acquisire informazioni utili, anche se magari i risultati non sono ottimali.

Da tempo, ho avviato un progetto basato sui pattern nel trading e ho deciso di pubblicarlo all'interno della rivista “Circolo dei trader sistematici”. Si tratta di un percorso che analizza l’applicazione di diversi pattern di analisi tecnica ai trading system. I pattern che analizzo sono quelli noti, come ad esempio outside bar, inside bar, engulfing, pin bar, ecc. Cose di cui si parla tanto, insomma.

All'interno di questo progetto ho cercato di creare una libreria di test e di situazioni in cui i pattern possono funzionare o meno. Sono test che ho fatto nel corso di molti anni  e che alla fine ho deciso di organizzare in maniera diversa. Questo progetto prevede la pubblicazione di numerose “puntate” sulla rivista “Circolo dei trader sistematici”. I pattern da analizzare sono molti e le considerazioni da fare per ciascuno richiedono il dovuto spazio.

Prima di concludere, vorrei farvi una piccola anticipazione su questi pattern. Uno dei pattern che producono risultati più lineari e puliti se applicati con principi classici in cui si inserisce uno stop loss ad incontrare il pattern, si mette un take profit che sia tre volte lo stop loss, si usano le uscite base classiche ecc., è l'outside bar.

In genere, la barra outside è uno di quei pattern che crea più dubbi, specialmente per il mio approccio, dove indica un eccesso di volatilità rispetto alla calma che può esserci in altri casi, e quindi in genere inibisce gli ingressi trend following. Quello che ho appurato con i miei test è che, se applicato con una certa metodologia, questo pattern fa il suo dovere.

Il progetto verte sui test perché, come sappiamo, i test con i numeri sono sempre la chiave di volta per dire se una cosa funziona o meno. I numeri non mentono mai, quindi, anche se è vero che bisogna contestualizzare inserendo più informazioni specifiche possibile, è anche vero che non bisogna giocare con i numeri finché non ci danno ragione, perché i risultati così ottenuti sarebbero soltanto il frutto dell’ottusità e non più di una ricerca seria.

Questo è quanto. Seguitemi e se avete delle esperienze con i pattern lasciate un commento. Sono sempre informazioni interessanti, a mio avviso, quindi condividendole possiamo crescere assieme su questo tema.

Ciao ragazzi, ciao da Andrea Unger!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.