Keltner Channel - Meglio delle Bande di Bollinger? Ecco come funziona

di Andrea Unger

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Il Keltner Channel è un canale di volatilità che consente di riconoscere la direzione e la forza dei trend. Questo canale è molto simile alle Bande di Bollinger, tranne che per il fatto che utilizza l'Average True Range invece delle deviazioni standard per determinare la posizione dei livelli superiore e inferiore.

Oggi vogliamo proporti un confronto tra il Keltner Channel e le Bande di Bollinger. In questo video scoprirai:

- Cos'è e come si calcola il Keltner Channel

- Che differenze ci sono tra il Keltner Channel e le bande di Bollinger a livello grafico (pur essendo molto simili ci sono dei casi in cui il loro comportamento differisce in modo significativo)

- Come cambiano le performance di un semplice trading system basato sul cross tra prezzo e canale a seconda che si usi il Keltner Channel oppure le Bande di Bollinger.

Buona visione! 😎

 

Trascrizione

Ciao a tutti e benvenuti!

In questo video volevo parlarvi del Keltner Channel, uno dei canali di prezzo alternativi alle più classiche Bollinger Band. È uno strumento meno famoso delle Bollinger Band ma che secondo me merita comunque un approfondimento. 

Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach della Unger Academy.

Canali a confronto

Per iniziare volevo mostrarvi un grafico con già al suo interno disegnate le Bollinger Band classiche, ovvero quelle calcolate con 20 periodi e due deviazioni standard. Stiamo utilizzando il chart dello Standard & Poor 500 con un timeframe di 30 minuti.

Sopra questo grafico andremo a plottare anche il Keltner Channel costruito in un modo molto simile, con parametri di 20 e 2 che stanno ad indicare rispettivamente i periodi di calcolo e il coefficiente moltiplicativo da associare all'ampiezza del canale. Come vedete l'output è molto simile. 

Ma questo Keltner Channel come è costruito? Si tratta di un semplicissimo canale che parte, come le Bollinger Band, da una media mobile semplice a "n" periodi. Dopodiché, invece di utilizzare le deviazioni standard per trovare il canale superiore e inferiore, in questo caso andremo ad utilizzare l'Average True Range calcolato sullo stesso periodo di calcolo della media mobile semplice moltiplicato per un certo coefficiente, che chiameremo "c", e sarà proprio in questo caso uguale a 2 come per le Bollinger Band.

Volevo in ultimo farvi vedere il confronto grafico che abbiamo visto fino adesso e sembrerebbe essere tutto molto lineare e simile. Però vorremmo porvi all'attenzione il fatto che non è sempre detta questa cosa. 

Vediamo ad esempio questo caso specifico. In corrispondenza di un mercato praticamente flat fino a un certo punto dove dopodiché c'è stata una piccola esplosione per poi ritornare in una zona di trading range, le Bollinger Band si sono comportate in modo decisamente diverso rispetto al Keltner Channel.

Perché? Perché le Bollinger Band lavorano con le deviazioni standard, e le deviazioni standard tendono a comportarsi in maniera diversa se abbiamo degli outlier, come questo ad esempio, che è un outlier che viene da un trading range molto contenuto e tende a comportarsi in maniera diversa rispetto alla media dell'average true range moltiplicata per due.

Quindi come vedete questo canale, il canale Keltner Channel, persegue la sua ampiezza, che in realtà aumenta se noi dovessimo andare a vedere la differenza dal punto di vista verticale, ma non così come lo fanno le Bollinger Band.

Quindi adesso quello che potremmo fare è vedere un confronto di una strategia che lavora con le Bollinger Band rispetto ad un'altra che lavora con il Keltner Channel.

Le strategie

Per il confronto potremmo utilizzare la strategia creata da Alessandro in un video precedente. Vi lascio il link qui in alto a destra sulla "i".

La strategia è molto semplice. Abbiamo delle condizioni sul numero di ingresso per sessione limitato a 1, e la definizione dei canali delle Bollinger Band upper e lower, al quale poi ho aggiunto la definizione del Keltner Channel.

La definizione dei canali è stabilita da una variabile che è "KeltOk" oppure "BBOk". È una variabile che inseriamo nello script tramite input. Quindi se vorremo utilizzare per la nostra strategia le Bollinger Band io andrò a inserire questo input uguale a 1 e questo input uguale a zero. Viceversa se volessi andare ad analizzare come funziona la stessa identica strategia con il Keltner Channel metterò l'input "KeltOk" uguale a 1 e "BBOk" uguale a zero. La strategia è semplicissima e si basa sul cross tra il prezzo e i canali.

Andiamo ad attivare la nostra strategia. Mettiamo come condizione di ingresso le bande di Bollinger. Vedete che la lunghezza è 20 e le deviazioni standard 2. 

Ok, attiviamo la strategia e andiamo a vedere il performance report. Il performance report è bello. C'è stato un movimento piuttosto brusco nel post Covid, quindi a partire da marzo 2020 in poi, ma come vedete l'equity sembra avere una certa persistenza. L'average trade è ovviamente bassissimo ma il numero dei trade è decisamente alto. Questo è un ottimo punto di partenza dal quale poi iniziare altri sviluppi.

Vediamo invece come si comporterebbe il Keltner Channel. Andiamo ad esempio a mostrare come si potrebbe ottimizzare il Keltner Channel, quindi se volessimo attivare un'ottimizzazione dei parametri potremmo cercare l'ottimo tra una lunghezza di periodo che va da 6 a 30, e il moltiplicatore da associare all'average true range che varia da 1 a 3 con uno step piuttosto piccolo di 5 centesimi. Andiamo poi a sostituire i valori, quindi metteremo a zero le Bande di Bollinger e a 1 il Keltner Channel, e lanciamo l'ottimizzazione. Ci mette davvero molto poco.

Vediamo i risultati. Potremmo, visto che abbiamo inserito due input, andare a vedere un grafico 3D dei risultati andando a guardare il net profit. Vediamo che sull'asse delle ascisse abbiamo la lunghezza mentre su quello delle ordinate il numero del moltiplicatore. Abbiamo una sorta di curva che potrebbe indicarci la locazione dei massimi, quindi più andiamo ad aumentare la lunghezza del periodo del Keltner Channel e più dovremo andare ad aumentare il nostro moltiplicatore.

Potremmo prendere una combinazione di valori che si trova in questa regione. In questa regione in cui ci troviamo circa ad una lunghezza di 15 e un moltiplicatore intorno a 1,6. Vediamo esattamente l'ottimo quant'era. Era una lunghezza 14 con il moltiplicatore a 1,65. Come vedete gli altri risultati sono praticamente identici. Abbiamo il valore subito prima e subito dopo. Poi se dovessimo prendere la lunghezza 16, è 1,7 e ce l'abbiamo subito qua sotto. Quindi potremmo prendere il secondo risultato ad esempio.

I risultati

Andiamo a vedere l'equity line che otterremmo. Abbiamo meno trade, prima ne avevamo 4.800, adesso solo 4.000. L'average trade è aumentato passando da 18 a 24 e anche l'equity line sembra più carina. C'è stato un brusco crollo qui nell'ultimo periodo che ha comportato un drawdown decisamente fuori parametri, ma sembra essere un buon inizio.

Naturalmente adesso siamo andati alla ricerca di un ottimo di questo canale. Bisognerebbe vedere meglio quali sono gli intorni, verificarli insieme allo stop loss, al take profit, e magari poi porre dei filtri operativi per far funzionare bene questo trigger di ingresso.

Quello che volevo mostrarvi sono le potenzialità di questo indicatore, che secondo me non ha nulla da invidiare alle Bande di Bollinger.

Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video.

E se volete approfondire il mondo del trading sistematico e andare più nel concreto nella costruzione di queste strategie automatiche, vi invito a partecipare al webinar gratuito nel quale Andrea Unger, l'unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, vi illustrerà quali sono i prossimi passi da compiere per approcciarsi a questa materia. 

Io vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

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