I trading system sono complessi?

di Andrea Unger

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Ciao ragazzi da Andrea Unger! Oggi vorrei parlare brevemente della complessità dei trading system. Molte persone sono convinte che i trading system siano sistemi misteriosi ed estremamente complessi che solo l'intelligenza artificiale può gestire, ma è davvero così?

Trascrizione

In internet si trovano spesso discussioni tra esperti (o presunti tali) di trading system, che talvolta includono anche dei codici gratuiti di esempio. A volte, questi materiali contribuiscono alla diffusione dell'idea che i trading system siano complessi. Molte persone credono infatti che un trading system sia un mix di regole particolarmente intricate che porta ad un oggetto non gestibile dall'essere umano, ma che richiede invece una macchina.

In parte, questa idea può anche essere vera. Infatti, è ovvio che più regole ci sono e più sarà difficile gestire qualcosa a livello manuale. Io, infatti, faccio tutto in automatico. Quello che mi sembra sia completamente travisato è però il concetto di difficoltà insito nell'idea che c'è a monte.

Troppo spesso il tutto viene presentato come legato alla cosiddetta intelligenza artificiale, grazie alla quale il computer in quanto computer è in grado di dipanare uno scenario occulto ai più, costruendo un set di regole pazzesco che porta ad un oggetto, il trading system, che va a mercato e addirittura guadagna.

In genere, le persone tendono a pensare che questo sistema, per essere robusto, debba funzionare su ogni time frame, su ogni mercato e via dicendo, quasi fosse una specie di entità misteriosa...

Ecco, io non ho sistemi di questo genere. Non solo non ne ho, ma credo anche fermamente che non esistano, perlomeno nel senso di sistemi che funzionano dappertutto e in tutte le circostanze.

Al contrario, sono un convinto sostenitore della semplicità dei sistemi. Penso infatti che sia giusto creare sistemi che riusciamo a capire, quindi non semplicemente a seguire per la velocità con cui operano, e non parlo di high-frequency trading, bensì di reazione all'input, quindi schiacciare quando è il momento di fare l'operazione che si suppone sia fatta.

Quando si hanno molti sistemi, diventa difficile seguirli tutti manualmente. Magari se ne possono seguire due o tre, ma non molti di più. Nel 2008, anno in cui vinsi il mio primo campionato, e nel 2009 seguivo i miei sistemi manualmente. Allora, non c'era ancora una tecnologia che permettesse una connessione diretta al broker e, quindi, un'esecuzione "immediata" del sistema. I segnali che arrivavano dalla piattaforma andavano trasposti a mano, e questo limitava ovviamente il numero di sistemi che si potevano seguire.

Il fatto dell'automatismo è quindi abbastanza ovvio, ma non per una questione di complessità delle regole.

I sistemi semplici sono quelli che funzionano meglio. Per esempio, il rally di fine mese (end of month rally) o il rally di fine anno sugli azionari hanno indubbiamente il loro fondamento.

Per la platea di CFD che lavorano sull'indice DAX (quindi funziona anche sul future sull'indice), un esempio di sistema molto semplice sarebbe andare long ogni mercoledì sera alla chiusura e vendere la mattina successiva. Questo sistema guadagna sempre, anche se magari non abbastanza per coprire i costi delle operazioni, però è un'idea che funziona.

Questa idea porta profitti solo sul DAX, non funzionando invece sugli altri mercati. Il motivo è che si fonda sulla struttura stessa del mercato DAX e sulle sue caratteristiche. Pur non funzionando dappertutto, si tratta di un'idea banale e lampante che anche un bambino capirebbe e saprebbe applicare senza bisogno di un computer.

I sistemi non sono entità misteriose legate a qualche strana alchimia. Sono semplicemente dei set di regole dettate dal buon senso, e finché c'è buon senso dietro, c'è la speranza che queste regole non diventino troppe. In caso contrario, si rischierebbe di scivolare sulla buccia di banana dell'overfitting, ossia il nemico numero uno degli sviluppatori di sistemi.

Concludendo, non è necessario creare trading system complessi per poter fare trading sistematico. Non temete i trading system e non pensate che le macchine stiano prendendo il sopravvento, in quanto è sempre l'uomo a guidarle verso la produzione dei sistemi.

Come avrete capito, non sono un grande fautore di algoritmi genetici o simili... Sono pronto a ricredermi se qualcuno mi convince, ma non sarà facile.

Ciao a tutti da Andrea Unger!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.