MACD & Trading Systems | Come costruire il migliore Sistema sul MACD | Parte 2

di Andrea Unger

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Come si crea un trading system efficace sfruttando le medie mobili esponenziali? 

Scoprilo in questo video, in cui il nostro coach Davide parte da un semplice sistema basato sull’indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) e lo aggiusta inserendo alcune condizioni legate alla convergenza e alla divergenza tra il MACD e la sua media mobile esponenziale.

I risultati ottenuti testando questa strategia su un portafoglio di strumenti ben diversificato sono molto incoraggianti e sembra che il MACD possa riservare sorprese interessanti!

Guarda il video per scoprire come è strutturata la strategia!

Trascrizione

Ciao a tutti! Oggi continueremo a parlare di Moving Average Convergence Divergence.

Ben ritrovati, io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy. In questo video volevo continuare il discorso già iniziato in un video precedente (vi lascio il link qui in alto a destra sulla "i")  in cui abbiamo visto quali sono le peculiarità del MACD e soprattutto come si costruisce questo indicatore.

Il MACD "classico"

In questo video vedremo il suo utilizzo nella pratica partendo proprio dall'approccio più classico che possiamo considerare.

Qui potete vedere un codice semplicissimo, veramente poche righe, e vediamo subito una rapida analisi di questo script partendo proprio dalle due righe principali, che sono la 7 e la 8.

Dunque, in questa linea di codice noi andremo semplicemente a calcolare il MACD con una funzione che si chiama guarda caso appunto "MACD" in cui andremo a dare come input a questa funzione la Close dei prezzi, una lunghezza per andare a calcolare la media mobile esponenziale veloce, e un'altra lunghezza per andare a calcolare la media mobile lenta.

Come abbiamo visto nel video precedente queste due grandezze sono pari a 12 e a 26, rispettivamente, e giusto per curiosità se noi volessimo addentrarci all'interno di questa funzione per vedere in questo caso MultiCharts come approccia il calcolo di questo indicatore, scopriremmo che si tratta di una normalissima differenza di due medie mobili esponenziali.

"XAverage" è il richiamo alla funzione media mobile esponenziale. Dovessimo entrare addirittura anche in questa funzione, vedremmo qui che si tratta proprio della funzione di cui abbiamo parlato nel video precedente.

Questo var0, che è "2 diviso n+1" è il numero delle barre considerate per la media mobile esponenziale. E quindi come vedete troviamo in linguaggio Power Language o Easy Language tutto quello che abbiamo visto a livello teorico nel video precedente.

Torniamo a noi, nello script principale in cui abbiamo appunto il calcolo del nostro valore del MACD, che chiameremo "myMACD". Dopodiché andremo a calcolare il MySignal, che sapete ormai benissimo essere la media mobile esponenziale del mio MACD, quindi del valore del MACD considerato, per una lunghezza uguale a 9.

Passiamo ora alle due righe che identificano gli ingressi a mercato short e long. Come da letteratura noi andremo long in questa riga se il MACD sorpassa, quindi crossa al di sopra, il MySignal, e andremo short se il MACD crossa al di sotto del MySignal.

In questo caso vedete poi una piccola aggiunta di "MyContracts contracts". Qui noi andremo a definire il numero dei contratti da acquistare in base a un certo rischio che vogliamo applicare. Sono queste due righe qui. Questo lo facciamo semplicemente per andare a confrontare più strumenti di grandezze differenti per cercare quindi di allocare grossomodo lo stesso rischio per ciascuno strumento.

Non ci resta che andare a fare il backtest di questa strategia. Per farlo utilizzeremo un paniere di strumenti molto variegato. Faremo i test circa dall'inizio del 2010 fino ai giorni nostri.

Andiamo con un clic a vedere cosa avrebbe fatto questo tipo di strategia. L'inizio non è così promettente. A me sembra un'equity molto randomica. Non sale, non scende. Anzi leggermente scende, ma nulla di che.

Vediamo quindi adesso che cosa possiamo fare partendo da questa idea, da questo codice, per andare a capire se effettivamente questo indicatore è completamente da buttare oppure no.

Proviamo quindi ad analizzare a fondo questo indicatore. Cosa potremmo fare?

Il MACD "rielaborato"

Beh, prima di tutto se ci pensate bene noi siamo il 100% del tempo a mercato perché abbiamo codificato solo ingressi. Quindi per uscire da una posizione io devo avere un segnale opposto. Per uscire da una posizione ad esempio long devo entrare in una posizione short e viceversa.

Quindi la prima cosa che possiamo fare è aggiungere degli stop o dei profit. Per farlo, ovviamente avendo a che fare con strumenti differenti, possiamo arrangiare stop e profit a seconda dell'escursione monetaria media di ciascuno strumento.

Compiliamo la strategia e andiamo a vedere come avrebbe performato andando ad aggiungere questo piccolo accorgimento.

Già vediamo che la musica comincia a cambiare, ovvero non stiamo più parlando di una strategia sempre a mercato ma di una strategia che prova degli ingressi e poi va a prendere uno stop o un profit a seconda di come si muove poi il mercato dopo l'ingresso.

Ma ancora ovviamente non è soddisfacente per nulla questo tipo di equity con drawdown pazzeschi di oltre 100.000$. Dobbiamo trovare qualcosa di diverso, qualcosa che ci dia una sorta di filtro operativo a questi ingressi. Per farlo, se ci pensate noi potremmo sfruttare il MACD stesso. In che senso?

Noi sappiamo, abbiamo visto precedentemente che è formato da una differenza di due medie mobili esponenziali, una fast e una slow, quindi una veloce e una lenta. Questo potrebbe voler dire che noi potremmo in qualche modo andare a filtrare gli ingressi per esempio short solo se ci troviamo di fronte a una media mobile esponenziale fast che si trova al di sotto di una media mobile esponenziale slow.

Quindi potremmo andare a definire un ingresso short solo se il MACD è negativo e viceversa long solo se il MACD è positivo. Andiamo ad inserire questa condizione nel nostro script. Quindi: If myMACD crossa al di sotto del livello del MySignal e abbiamo il MACD inferiore a zero, allora andremo short. Viceversa, se abbiamo un cross positivo e il MACD sarà maggiore di zero, effettueremo ingressi long.

Compiliamo e andiamo come sempre a vedere che effetto potrebbe provocare sul nostro backtest e come vedete sta migliorando. Cominciamo ad andare a vedere quali sono le performance della nostra strategia. Abbiamo un average trade già abbastanza buono, 150$ su 1.223. Andiamo a vedere anche il drawdown, che purtroppo è ancora un po' altino e si aggira intorno ai 75.000$, ma comunque l'equity ha già un buon average trade e vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta.

Cosa potremmo fare ancora? Fino adesso come uscite abbiamo usato un semplice profit e un semplice loss, ma se usassimo il MACD anche per andare a filtrare ulteriormente le uscite? Proviamo a vedere il grafico.

Al momento noi abbiamo la strategia MACD classica, quella impostata e vista su un paniere di strumenti. Qui la stiamo vedendo ad esempio per il Gold. Naturalmente il timeframe (non l'abbiamo ancora citato) è di un giorno, quindi 1.440 minuti.

Come vedete, cosa avviene qui? Abbiamo un cross tra la linea gialla e la linea azzurra, che sono rispettivamente il MACD e il MySignal. Quindi qui abbiamo un cross al di sotto da parte del MACD che segnala un ingresso short. Il MACD è addirittura negativo quindi noi andiamo short effettivamente. Prendiamo un trend corretto ma alla fine questo trend finisce, ritraccia e ritorna su.

Non prendiamo il target in questo caso e il trend torna su e addirittura andiamo a prendere lo stop loss. Quindi quello che potremmo codificare, che mi è venuto in mente di codificare è la seguente cosa: perché non proviamo ad uscire dalla posizione quando abbiamo una convergenza tra il grafico del MACD e la sua media mobile esponenziale?

In che senso? Come vedete, dopo un cross le due linee tendono a divergere, quindi il MACD scende più velocemente rispetto alla linea del MySingal, quindi alla sua media mobile esponenziale a 9 periodi.

Dopodiché, a un certo punto queste due linee tornano a convergere. Quello che andremo a fare adesso è codificare proprio questa divergenza e convergenza per andare ad uscire dalla posizione, short in questo caso, se la divergenza tra queste due linee va a cessare e addirittura si passa ad una convergenza.

Come fare a codificare questa cosa? Partendo dallo script che abbiamo usato fino adesso, andiamo ad aggiungere tra le righe dedicate allo stop loss e al take profit e a quelle dedicate agli ingressi altre due righe. Queste due righe che vedete qui corrispondono all'uscita per le posizioni short e all'uscita per le posizioni long.

Questo "market position minore di zero" e "market position maggiore di zero" stanno proprio ad indicare l'attivazione di tutto quello che andremo a scrivere più tardi, vale a dire che queste condizioni saranno verificate insieme alla condizione in cui io sono effettivamente long. Lo stesso vale per la posizione short sopra.

Ecco qui la codifica per la convergenza delle due linee del MACD e del MySignal. Come potete vedere qui non ho fatto altro che andare ad identificare la differenza tra le due, quindi la differenza di MySignal rispetto al MACD e andare a vedere se alla barra attuale questa differenza risulta maggiore o minore rispetto alla stessa differenza, però vista una barra fa.

Insieme a questa condizione ne viene creata un'altra, completamente identica ma shiftata all'indietro di una barra, quindi andrò a verificare se la barra precedente a quella che sto valutando adesso vedeva una differenza tra MySignal e MyMACD inferiore oppure maggiore a quello che si vedeva come differenza alla barra ancora precedente.

Ecco dunque, se si verificano due condizioni di questo genere, quindi la prima e la seconda contemporaneamente, perché sono distinte da "and" e quindi occorrerà che entrambe le condizioni siano vere per attivare l'uscita, che vediamo qui in fondo essere "buy to cover" perché stavamo parlando di una posizione short. Sarà invece "sell" per l'uscita dalla posizione long.

E vediamo dunque che cosa succede applicando questo tipo di uscita.

Risultati finali

Un'ultima nota riguarda il profit target, che abbiamo ampliato. Infatti vedete che il moltiplicatore adesso è 2 invece di 1. Questo perché abbiamo aggiunto delle nuove uscite e quindi possiamo permetterci di dare più spazio alle divergenze tra MACD e MySignal.

Torniamo sulla nostra pagina del Portfolio Trader. Attiviamo la nuova strategia chiamata "Revised" ed effettuiamo il backtest. Caspita, adesso sì che si ragiona! Abbiamo di fronte un'ottima equity che cresce in maniera piuttosto regolare.

Se dovessimo andare ad osservare strumento per strumento come performa questa strategia possiamo vedere che abbiamo l'Heating Oil che presenta un'equity davvero buona con drawdown molto bassi e contenuti.

Altri strumenti come il Live Cattle funzionano purtroppo al contrario ma per evitare di non incorrere in overfitting non andrebbero comunque tolti. Diciamo che in generale questa strategia, che non abbiamo assolutamente modificato da un punto di vista teorico, perché abbiamo considerato 12, 26 e 9 come periodi per il calcolo dell'indicatore, quindi abbiamo cercato di lasciare le cose il più standard possibile, siamo riusciti comunque ad ottenere con i nostri strumenti qualcosa che potrebbe andare bene.

Chiaro che utilizzando numeri fissi (12, 26, 9) e non avendo modo di fare un'ottimizzazione siamo stati in qualche modo limitati nel nostro studio, ma lascio appunto a voi andare a sperimentare ulteriormente questo MACD perché davvero potrebbe regalare qualcosa di interessante.

Bene, questo video di approfondimento sul MACD finisce qui.

Io vi saluto e vi ringrazio se mi avete seguito fino qui, alla prossima con un nuovo video tecnico.

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.