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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Le medie mobili sono tra gli indicatori più utilizzati nel trading. Ne esistono di più tipi e possono essere impostate in vari modi, pertanto non sempre è semplice utilizzarle al meglio nelle nostre strategie.
Per questo, nel video di oggi non spieghiamo solo come funzionano le medie mobili ma anche come utilizzarle e testarle nei trading system.
Guardando il video scoprirai:
- Quali sono le 3 principali tipologie di medie mobili e come si calcolano
- I parametri da impostare per usare le medie mobili nei trading system
- Come valutare correttamente i risultati dei backtest
Inoltre troverai anche un interessante spunto operativo per creare un sistema basato sulle medie mobili che, a giudicare dalla equity del backtest, sembra davvero promettente!
Buona visione!
Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi delle medie mobili, sicuramente uno degli indicatori più conosciuti ed utilizzati da tutti i trader. Ciao a tutti, io sono Andrea Nebiolo e sono uno dei coach della Unger Academy.
In molti di voi ci hanno chiesto se noi usassimo le medie mobili e cosa ne pensiamo, per cui ho ritenuto che fosse utile approfondire la tematica in questo video.
Come già detto, oggi analizzeremo insieme le medie mobili e i loro principali aspetti e vedremo come e se possono essere sfruttati nell'ambito del trading sistematico.
Ma prima di partire ragazzi, voglio darvi un'anticipazione e mostrarvi quali equity line di base otterremo alla fine del nostro studio. Vi faccio notare che queste equity sono calcolate su sistemi grezzi e sono calcolate su un basket di strumenti, quindi si potranno poi migliorare applicando filtri e studiando meglio l'approccio sul prodotto, su ciascun prodotto in particolare, e direi che come punto di partenza non è niente male. Ora però andiamo con ordine e partiamo dal principio.
Dunque, innanzitutto affronteremo diverse tematiche, quindi cosa sono, i principali utilizzi, l'efficienza su un timeframe che ho scelto io, in questo caso il 240 minuti (ovvero il 4 ore), ed infine cercheremo di trarre un po' le conclusioni in base ai risultati che vedremo.
Innanzitutto, cosa sono le medie mobili? Di fatto consistono in delle linee di prezzo, delle linee che sono calcolate facendo una media dei prezzi più recenti del mercato. Il calcolo può essere fatto poi in diverse maniere a seconda del tipo di media che si va ad utilizzare. Vedremo infatti che ce ne sono principalmente tre categorie, ma sui libri si possono trovare poi anche delle categorie più complesse e derivate da queste principali 3.
Infine, come vi dicevo già all'inizio, le medie mobili sono tra gli strumenti più diffusi dell'analisi tecnica e vengono utilizzate anche per costruire altri indicatori più complessi. Uno di questi è ad esempio l'indicatore delle bande di Bollinger in cui la linea centrale è proprio una media mobile semplice e nel settaggio standard in particolare a 20 periodi.
Ecco, questo è un esempio di una media mobile semplice in questo caso sul grafico del Crude Oil future, quindi sul petrolio, a 4 ore. In questo caso si parla di una media a 200 periodi.
Veniamo ora alle principali tipologie. Come vi accennavo, le principali tipologie sono 3: la prima è quella delle medie semplici, che è quella che approfondiremo in seguito. In particolare le medie semplici vengono calcolate facendo la media aritmetica degli ultimi N prezzi, dove ovviamente il numero N si può poi variare.
Esistono poi le medie pesate che hanno il principale obiettivo di dare un peso maggiore agli ultimi prezzi, quindi a quelli più recenti.
Mentre invece le medie esponenziali sono di fatto come la media pesata (nel senso che hanno sempre l'obiettivo di dare un peso maggiore ai prezzi più recenti) ma il decadimento dei dati più vecchi non è costante ma è di tipo esponenziale. Quindi, più si va indietro e meno i prezzi più vecchi pesano all'interno della formula di calcolo.
In questo grafico possiamo vedere plottate 3 medie di diverso tipo ma della stessa lunghezza, quindi sempre a 200 periodi. In particolare la media azzurra, che risulta essere quella un po' "più lenta" ad adattarsi, è proprio la media semplice, mentre invece la media rossa è la media esponenziale, ed infine la linea blu rappresenta la media pesata.
Esistono due principali approcci quando si parla di medie mobili, parlando proprio dell'operatività, e in particolare il primo consiste nell'incrocio di una media con il prezzo, o meglio del prezzo con una media. Nel senso che, si tende ad andare al rialzo, quindi in acquisto quando il prezzo taglia dal basso verso l'alto una media mobile oppure a vendere quando il prezzo taglia al ribasso, quindi dall'alto verso il basso, una media mobile.
Il secondo approccio principale è poi quello di utilizzare invece due medie mobili, una a un periodo più corto e un'altra ad un periodo invece più lungo. In questo caso quindi si va a rialzo (quindi in acquisto) quando la media più veloce taglia al rialzo quella più lenta, e viceversa si va al ribasso quindi quando invece una media veloce taglia al ribasso una media lenta si va al ribasso (quindi in vendita).
Esistono poi infine approcci più complessi quali ad esempio il fascio di Daryl Guppy che prevede di interpretare l'andamento di un fascio di medie, quindi di più medie, sul grafico. Ma noi non tratteremo questa tematica più complessa.
Ecco qui un esempio di operatività del primo tipo di approccio, quindi quello che prevede l'incrocio del prezzo con una media. In questo caso, ad esempio, all'inizio vedete che ci sono stati più incroci in un numero ristretto di barre, per cui in realtà qui il segnale non è molto chiaro e probabilmente si sarebbe continuato a comprare e vendere diverse volte consecutivamente.
Mentre invece qui diciamo che il segnale è nettamente più chiaro e in particolare in questo punto si sarebbe andati al rialzo quando il prezzo avrebbe tagliato dal basso verso l'alto la media.
Il secondo approccio invece, come vi accennavo in precedenza, prevede di utilizzare due medie mobili, una più veloce e una più lenta. In questo caso io ho utilizzato una media a 50 periodi per quanto riguarda quella veloce, e una media a 200 periodi per quanto riguarda quella più lenta.
Quindi vediamo che in questo caso quando la media più veloce (cioè quella blu) taglia al ribasso la media più lenta (cioè quella rossa) si dovrebbe entrare vendendo. Mentre invece al contrario, quando la media taglia al rialzo quella rossa, cioè quella più lenta, si dovrebbe entrare in acquisto.
Io ho codificato questo piccolo script per testare l'efficienza dei due approcci. Chiaramente come tutte le cose in informatica si poteva codificare anche in maniera diversa. Ad ogni modo, qui abbiamo che nel case 1 descriviamo la prima situazione, cioè che quando il prezzo taglia al rialzo la media numero 1, cioè l'unica esistente nell'approccio incrocio prezzo-media, si entra al rialzo mentre se viceversa si entra al ribasso quindi si vende short.
Il caso 2 invece prevede l'incrocio delle medie. Quindi in questo caso andremo a calcolare anche la seconda media e poi si opererà al rialzo quando la media 1, cioè quella più veloce, taglierà al rialzo la media 2, cioè quella più lenta. E viceversa invece si entrerà short.
A questo punto ho deciso di fare un test su un basket di future, di strumenti, per vedere su un gruppo di strumenti diversi come si sarebbe comportato questo indicatore. Per fare il test io ho deciso arbitrariamente di utilizzare un timeframe a 4 ore per combinare un po' l'operatività di breve periodo ad un'operatività un pochino più di medio periodo.
Quindi prevedendo di stare un pochino più di tempo nel mercato rispetto a un'operatività intraday e quindi ovviamente avere anche un certo margine per sopperire all'impatto delle commissioni e dello slippage. Anche per andare un po' incontro alle esigenze di tutti, cioè sia effettuare un'operatività di breve periodo che anche un po' più lunga. Quindi per vedere in generale se questo tipo di approccio ha delle potenzialità o meno.
In questo caso vediamo che ci sono risultati alle volte discordanti, come ad esempio questo valore 125 è negativo (a livello di numero di periodi) va inserito invece all'interno di numeri positivi, quindi sicuramente ci sono dei punti critici a cui stare attenti.
Vediamo poi in seguito, che il valore 200 risulta tutto sommato abbastanza stabile come intorno, risulta sicuramente un pochino più stabile e anche il valore 250 sembra comunque andare abbastanza bene. Per cui io come valori di riferimento in questo caso ho preso come numero di periodi per fare due test il valore 200 e il valore 250.
Qui ho effettuato un backtest con MultiCharts Portfolio Trader su un basket di future eterogenei diciamo, per capire un po' su quali strumenti questo approccio dà i migliori risultati.
Vediamo subito che il Silver, quindi l'argento, sembra dare i risultati migliori. Tuttavia io sono andato a controllare l'equity e personalmente come risultato non lo prenderei, perché diciamo che la maggior parte dei guadagni sono concentrati in pochissimi anni e soprattutto nel 2011, che è stato un anno molto particolare per questo sottostante e probabilmente difficilmente anche ripetibile. Per cui tenderei personalmente ad escludere questo risultato.
Tuttavia, spiccano subito dopo tre prodotti energetici molto volatili (direi notoriamente molto volatili) che sono il Crude Oil, quindi il CL, l'Heating Oil, che sarebbe quindi HO, ed infine la benzina, cioè l'RB. Vediamo che questi tre prodotti sembrano pagare, sembrano andare abbastanza bene e di conseguenza dovremmo poi cercare eventualmente una conferma anche col test successivo per vedere se variando un pochino il numero di periodi comunque bene o male la situazione rimane la stessa.
Tra gli ultimi prodotti troviamo il @US, che è l' obbligazionario americano. Come peggiore troviamo il Dax future tedesco, ed infine alcune currencies come il dollaro canadese, cioè il CD, e il BP, che è il British Pound cioè la sterlina inglese.
Se facciamo il test infine su 250 periodi, quindi allungando un pochino il periodo della media, possiamo notare che il Silver è sempre in testa. Però ricordiamoci sempre che ha il 2011 che include la maggior parte dei guadagni quindi dovremmo tendere ad escludere questo valore per far sì che il test sia eventualmente ripetibile.
Ma subito dopo Silver possiamo notare che la benzina, l'Heating Oil e il Crude Oil spiccano sempre tra i migliori risultati. Quindi diciamo che abbiamo una conferma che questi 3 prodotti, che sono notoriamente volatili e di natura trend following, si sposano abbastanza bene con l'approccio delle medie mobili.
Se diamo uno sguardo rapido all'average trade, possiamo anche dire che i tre prodotti risultano tutti 3 tradabili, nel senso che sarebbero in grado già di per sé con questa logica base di sopperire alle commissioni e allo slippage.
Chiaramente ci sarebbe da lavorare su per renderle magari più sostenibili a livello di drawdown e avere risultati un pochino più apprezzabili, ma è comunque positivo il fatto che già un approccio così basilare inizialmente dia un qualcosa di sostenibile a livello di commissioni e slippage.
Tornando giusto un attimo indietro, possiamo notare che anche qui i risultati erano comunque abbastanza buoni e avrebbero permesso comunque di coprire l'impatto delle commissioni e dello slippage.
Ora andiamo sul secondo approccio che prevede l'incrocio di due medie mobili. Ecco, qui ho deciso di fare di nuovo un'ottimizzazione, questa volta con due parametri, e vedere quali sono i principali, quali sono i migliori risultati.
In particolare qui ho scelto di prendere come valore 50 e 200 (per quanto riguarda la prima e la seconda media) e in seguito il 50 e il 300. Per scegliere questi valori di base ho controllato un po' le cose che andavano meglio e ho cercato di prendere dei valori abbastanza neutrali, o comunque dei numeri abbastanza "tondi" se vogliamo, senza andare poi a indagare troppo per rischiare di cercare un po' qualcosa di particolare.
A questo punto sono andato a creare questa tabella per vedere anche qui come si sarebbero comportati i vari prodotti. Anche in questo caso è interessante notare che il Crude Oil e la benzina, quindi il petrolio e la benzina, risultino tra i primi prodotti. Quindi sembrano confermare la bontà dell'approccio anche col metodo numero 2.
È però interessante notare che con il secondo approccio l'average trade è nettamente più alto e questo perché il numero di trade è nettamente più basso. Quindi significa che sono state fatte molte meno operazioni per conseguire questo profitto.
Da un lato la cosa è positiva perché chiaramente ripagherebbe molto di più le commissioni e lo slippage, un average trade simile. Ma dall'altro si deve anche pensare che la strategia potrebbe non essere molto solida, perché un numero di trade ristretti potrebbe non costituire un campione statistico particolarmente significativo.
Quindi, se io dovessi tradare una strategia simile, magari andrei a cercare conferma su altri settaggi per verificare la stabilità, oppure magari provare a scalarla su un timeframe più basso (come ad esempio quello ad un'ora oppure a due ore) per permettere alla strategia di fare più operazioni e quindi avere un campione statistico più significativo e determinare una strategia probabilmente più affidabile.
Anche qui il Silver risulta tra i migliori prodotti, però come abbiamo già detto non dobbiamo farci trarre troppo in inganno perché il Silver ha avuto una storia un po' particolare e degli anni un po' particolari.
Il Natural Gas anche qui risulta posizionato molto bene sicuramente tra i primi posti, mentre invece l'Heating Oil è scivolato tra i prodotti peggiori insieme all'EuroStoxx e anche al Dax e al Cacao che già prima davano indizi sul fatto che non fosse una strategia particolarmente redditizia su quel tipo di prodotti.
Anche il dollaro canadese continua a rimanere tra gli ultimi prodotti, per cui sembra che anche in questo caso bene o male le sensazioni già viste prima sembrano essere abbastanza confermate.
Ed ecco un secondo caso invece. Qua abbiamo semplicemente cambiato il numero di periodi. Anziché 50 - 250 usiamo 50 - 300. Bene o male abbiamo sempre la conferma dell' RB tra i primi prodotti. L'Heating Oil è ritornato in testa come succedeva con l'approccio numero 1. In questo caso visto che l'Heating Oil cambiando un po' il numero di barre andava molto male, io personalmente non lo prenderei e nel caso volessi prenderlo andrei sicuramente a fare verifiche aggiuntive, perché comunque cambiando di 50 barre il secondo parametro era tra i peggiori, quindi non mi risulta molto affidabile come valore.
Vediamo sempre anche qui che il Dax si conferma tra i prodotti peggiori. Il cacao pure. E il Natural Gas tra i prodotti migliori invece anche qui finisce tra i prodotti peggiori. Si conferma tra i peggiori anche l'EuroStoxx a livello di prodotti.
Giunti a questo punto ho deciso di tirare un po' le fila e vedere un po' quali sono i risultati migliori e quali sono gli approcci sui quali io proverei eventualmente a creare a questo punto un sistema sopra.
Per l'analisi di questi risultati io ho guardato un po' banalmente l'equity dei prodotti che mi sembravano più promettenti, sia con l'approccio 1 che con l'approccio 2, sia utilizzando i due diversi periodi per ciascun setup che abbiamo utilizzato.
Vediamo un po' quali sono i risultati più promettenti. Ho condotto il test ovviamente considerando che la stabilità e la sicurezza del sistema deve essere un requisito necessario e di conseguenza ho scartato quasi tutte le equity, diciamo tutte le equity che mostravano andamenti molto ballerini o che comunque magari dimostravano di funzionare solamente in piccoli periodi di tempo a livello temporale e che quindi avessero conseguito tutto il profitto all'interno di pochissimi anni, o addirittura in alcuni casi sembrerebbe quasi in un anno solo.
Ecco qui che a questo punto si può parlare dell'Heating Oil nuovamente, e in particolare si parlerà solo dell'approccio numero 1, perché con l'approccio numero 2, in tutta onestà, non ho trovato qualcosa su cui investigare maggiormente.
Il problema dell'approccio numero 2 è che su un timeframe a 4 ore il numero di trade è davvero molto esiguo per cui vengono fuori delle equity piuttosto strane le quali, a mio avviso, non meritano neanche di investigarci sopra. In particolare per l'approccio numero 2 io ho ottenuto qualche buon risultato in passato però utilizzando le medie su timeframe inferiori per avere sicuramente un campione statistico più significativo e veritiero.
In particolare invece qui possiamo notare nell'approccio numero 1, quindi quello che prevedeva l'incrocio del prezzo con la media, nel nostro caso il prezzo di chiusura che è probabilmente da tutti riconosciuto come il più rappresentativo, ho pensato di approfondire l'Heating Oil.
In particolare qui abbiamo la media a 200 barre, quindi un numero direi tondo. È ampiamente utilizzata, la media a 200, in analisi tecnica. E a mio avviso questa equity è abbastanza interessante perché al di là della regolarità che sembra mostrare, ovviamente al di là di una parte anche consistente qui...
Ma ricordiamoci che qui stiamo parlando di un trigger grezzo e senza alcun tipo di filtro. Comunque sembra guadagnare bene sia nella parte iniziale che, tutto sommato, nella parte finale. Ovviamente in maniera diversa, però è interessante soprattutto questa parte finale che è di fatto la parte più vicina allo storico che viviamo attualmente.
Lo scenario sembra essere confermato tutto sommato anche cambiando il numero di periodi, in particolare con la media 250 periodi. Purtroppo qui la parte centrale sembra decisamente un po' più brutta mentre quella iniziale è molto più bella. Però la parte finale sembra comunque interessante. Io personalmente proverei a lavorar sopra l'Heating Oil in generale, magari con quella a 200 che sembrava dare risultati migliori, però poi comunque andando anche a investigare maggiormente sulla stabilità di quel parametro.
Per quanto riguarda l'RB lo scenario è simile. Del resto è un future molto simile all'Heating Oil, anzi direi che è il future più simile all'Heating oil rispetto anche a tutti gli altri.
Anche qui quindi scenario simile, ed infine l'RB anche con 250 barre sembra confermare tutto sommato questo andamento che abbiamo riscontrato su alcuni future energetici.
Ho escluso il Crude Oil perché diciamo che sembrava guadagnare molto soprattutto all'inizio. In realtà anche qui sulla benzina si ha uno scenario simile però sul Crude Oil in maniera ancora più marcata. Per cui mi sono limitato a prendere in considerazione questi due future, quindi l'Heating Oil e l'RB Gasoline.
Chiaramente oggi abbiamo visto solo un piccolo assaggio di quello che si può fare su questa piattaforma andando a testare diverse cose.
Quindi nel caso siate interessati a questo tipo di approccio vi consiglio eventualmente di cambiare timeframe e di provare eventualmente ad aggiungere altri filtri.
Quindi ricapitolando un pochino tutto, abbiamo visto che cosa sono le medie mobili, quali sono le tipologie anche di medie mobili, i principali tipi di utilizzo, ed infine abbiamo visto un possibile utilizzo a livello sistematico.
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Io ti ringrazio per aver visto questo video e rinnovo l'invito ad iscriverti al canale e a mettere un like se questo video ti è piaciuto.
Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
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