Numeri tondi - Cosa sono? Come si sfruttano con un Trading System?

di Andrea Unger

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Oggi parliamo di numeri tondi e di come usarli per costruire trading system efficaci.

Nel trading i "numeri tondi" rappresentano delle soglie di prezzo arrotondate che corrispondono a livelli sensibili, come supporti o resistenze, o comunque a livelli che potrebbero costituire dei punti di svolta del mercato.

In questo video spieghiamo come creare dei trading system in grado di sfruttare efficacemente i numeri tondi per generare segnali di ingresso.

Nel video scoprirai:

- Come codificare i numeri tondi su MultiCharts e TradeStation 

- Come ottimizzare l'intervallo per l'arrotondamento dei livelli di prezzo

- I risultati che puoi ottenere applicando un sistema basato sui numeri tondi all'S&P 500 e ai future sul Crude Oil e sul Gold

Buona visione!

Trascrizione

Buongiorno a tutti!

Sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy, e sempre nell'ottica di continuare a esplorare le varie opportunità che il trading automatico ci offre, oggi voglio parlarvi dei numeri tondi e di come poterli usare per costruire trading system efficaci.

Bene partiamo col dire che i numeri tondi sui mercati finanziari rappresentano delle soglie psicologiche, una sorta di bias cognitivo, potremmo chiamarlo così, che scatta dentro un trader nel momento in cui lo stesso si sta apprestando a mandare un ordine al mercato. Qualora il prezzo fosse, facciamo un esempio, a 1.452, un trader per comodità potrebbe decidere di settare il suddetto ordine a un prezzo tondo come 1.450 oppure 1.440 o 1.445 e così via. Insomma, delle soglie più o meno ricorrenti che potrebbero identificare dei segnali in ingresso. 

Ad esempio, in questo chart vediamo plottato l'S&P 500. È un fascio di rette orizzontali a step di 50 punti. Quindi una retta passerà a 4.700 poi a 4.650, 4.600, e così via. Questi livelli dovrebbero essere sensibili e potenzialmente punti di svolta del mercato. Dopo vedremo proprio una strategia su questo mercato.

Vediamo poi qui un altro esempio grafico di come ho rappresentato io le varie soglie. In pratica vengono salvate due variabili all'inizio di ogni sessione che saranno rispettivamente sopra e sotto il prezzo di apertura della sessione e che rappresentano un intorno tondo. In questo caso viene impostato uno step di 50 punti, e vedete che l'indicatore sui livelli di 4.750 e in questo caso 4.700 ha impostato dei livelli che se superati dai prezzi configurano un segnale di ingresso.

Ovviamente queste soglie saranno poi anche ottimizzabili e modificabili a seconda dello step che desideriamo utilizzare. Ma adesso addentriamoci nel codice di questo indicatore per capire meglio come fare a sviluppare questo tipo di idea.

Come creare un indicatore dei numeri tondi

Come spesso capita quando si sviluppa in PowerLanguage, gran parte del lavoro lo fa il linguaggio stesso. È stato progettato infatti per semplificare la vita di noi trader automatici. Possiamo servirci di alcune parole riservate che possono aiutarci e velocizzare soprattutto il calcolo dell'indicatore stesso.

Ma andiamo con ordine. Nelle prime due righe, lo vediamo qua sopra, andiamo a definire gli input e variabili del nostro sistema. In questo caso come input avremo lo step, ovvero la soglia su cui calcolare i livelli, e come variabili i due livelli stessi che deriveranno dalla formula dello step. Andando avanti nella lettura dello script, vediamo che alle 16:00... E perché alle 16:00? Perché le 16:00 è l'orario di chiusura sull'S&P 500, che è il mercato su cui stiamo lavorando. E in questo modo avremo dei livelli fissi, due soli livelli ogni giorno, che saranno poi ricalcolati nuovamente ad ogni inizio di sessione. 

I livelli sono calcolati come il valore dello step per il numero intero che deriva dalla divisione dell'ultima close per lo step. Facendo un esempio numerico se l'attuale close fosse pari a 2.467 e volessi trovare un intorno di 50 sotto questa close, allora mi basterà appunto moltiplicare 50, quindi il mio step, per il numero intero di nuovo della close attuale, che sarebbe 2.467, diviso lo step. A questo punto otterrei 2.450 che è proprio il livello tondo sotto 2.467 che stavo cercando.

A questo punto sarà poi semplicissimo calcolare l'intorno superiore che non sarà nient'altro che lo step, il livello down ("LevDn"), quindi il livello in basso, più lo step stesso per identificare sostanzialmente anche un intorno di 50 sopra l'attuale close.

Come creare una strategia sui numeri tondi

A questo punto io sono andato avanti con gli studi e ho creato una strategia ottimizzando parametri come lo step che abbiamo visto adesso oppure lo stop loss e il target per esempio, nonché anche il numero massimo di giorni a mercato.

La strategia come detto funziona sull'S&P 500. Come "data1" è stato impostato il continuous contract di TradeStation a 15 minuti e come "data2" un custom future che, mi raccomando attenzione a questo punto, non tiene conto dei rollover avvenuti sul passato. Quindi ci saranno dei gap di scadenza dovuti proprio al mancato aggiustamento da parte di TradeStation o del data provider in generale di tali prezzi. Questo perché nel 2008, volendo operare con questa strategia, non ci saremmo trovati a scambiare sui prezzi aggiustati che vediamo oggi, bensì su quelli della scadenza di allora.

Ecco, con questo esempio vi farò capire ciò di cui sto parlando. Vediamo qua per esempio come "data1" l'S&P 500 a 1440 minuti e sotto, come detto, il custom future non aggiustato sul rollover. E sotto vediamo semplicemente plottata la differenza tra questi due sottostanti che sono la stessa cosa però in realtà vengono calcolati poi in maniera diversa soprattutto sul passato.

Possiamo vedere che per esempio qui, nel 2008 (prendiamo il cursore) su questo livello qui vediamo che la close sul custom future era pari a circa 1.300 punti. Sullo stesso livello invece dall'altra parte abbiamo una close pari a 1.060$. Questo effetto è conosciuto anche come "effetto contango", che significa che ci sarà una tendenza ad avere prezzi più alti sulle scadenze future, almeno in situazioni di normalità su questo mercato. Quindi mi raccomando: se volete sviluppare questo tipo di strategia prendete i dati dal custom future non aggiustato perché altrimenti sarebbe come testare su prezzi fittizi.

La strategia ve la mostro. È semplicissima. Io ho già ottimizzato come detto l'input "Step" e il miglior risultato è stato 50. Come sempre abbiamo dichiarato le nostre variabili. Io ho usato una variabile chiamata "DayInTrade" che servirà a calcolare il numero massimo di giorni in cui la strategia starà a mercato. Ho poi impostato un massimo di 3 giorni. Poi abbiamo una variabile "ok long" e "ok short" che invece serviranno a limitare il numero di ingressi nell'arco della stessa giornata, e poi i due livelli tondi "LevDn" e "LevUp" che appunto serviranno come trigger alla nostra strategia. 

Dopodiché abbiamo inserito uno stop loss e un target. Il sistema quindi entra sia long che short a step di 50 punti, in buona sostanza a breakout. E lo vediamo qui in queste due righe, 21 e 22, ci sono le condizioni di ingresso della strategia. Quindi sul livello inferiore entreremo short e sul livello superiore piazzeremo degli ordini long cercando una sorta di continuazione del trend. 

Chiuderemo, se non in stop o in target, al massimo alla fine del secondo giorno in posizione, quindi al massimo tre giorni.

Andiamo a vedere ora i risultati che questo sistema produce. Partendo dall'equity line vediamo che ovviamente il sistema funziona molto bene, soprattutto mi sento di dire nell'ultima fase del backtest sembra aver dato un'accelerata non indifferente. Forse questo per via dell'aumento di volatilità dell'ultimo periodo che ha portato il mercato a battere più spesso livelli di mercato di 50 punti generando così anche più segnali di ingresso ed evidentemente anche più profitti, come per esempio possiamo notare dal report annuale.

La strategia se l'è cavata bene anche durante il 2008, anno della crisi dei mutui subprime, ma in generale durante tutto l'arco storico. Il 2017, unico anno in loss, è stato un anno davvero molto poco volatile. Forse qualcuno di voi lo ricorderà. Vediamo infatti un numero di trade davvero ridotto se confrontato con gli altri anni. E poi come detto negli anni più recenti un'impennata di profitti e anche di numero di trade importante, conseguente anche al fatto che il valore di questo future è aumentato nel tempo e di conseguenza lo step di 50 punti è diventato una soglia meno difficile da toccare e da sfondare.

Entrambi i lati sembrano funzionare bene. Certamente una strategia che effettua così tanti trade short su questo sottostante potrebbe essere un problema. Infatti si potrebbe ulteriormente affinare ma lascio a voi il compito di provare a curiosare un po' di più per capire se, con delle condizioni diverse per il lato long e per il lato short, si possa magari ulteriormente affinare questo sistema. Lato short che tuttavia sembra comunque rispondere abbastanza bene soprattutto nei momenti di forte ribasso. Quindi ragazzi pensateci bene prima di eliminare del tutto il lato short da un sistema come questo.

Altre strategie sui numeri tondi

Ho poi sviluppato questa idea di base anche su altri mercati, ottimizzandone i vari input a seconda delle caratteristiche dei vari sottostanti.

Ad esempio, vediamo qui due strategie, una sul Gold future e un'altra sul Crude Oil future risalenti a qualche anno fa, che avevo sviluppato proprio con l'idea di usare anche qui i numeri tondi. Oggi a distanza di qualche anno hanno retto entrambe all'urto dell'out of sample comportandosi bene e confermando che su intorni tondi alcuni mercati potrebbero reagire o continuare la loro tendenza.

Vedete qui anche la strategia sul Crude Oil. Essendo intraday può essere utilizzata e backtestata direttamente sul custom future non aggiustato, tanto le posizioni saranno chiuse alla fine della giornata e quindi eventuali gap fittizi dovuti al mancato aggiustamento dei dati non impatterebbero sul backtest.

Quella sul Gold invece no perché essendo multiday e utilizzando i dati con delle interruzioni fittizie, avremmo un backtest assolutamente non affidabile.

La strategia sul Gold entra su step di 50$, quindi come quella dell'S&P che abbiamo visto prima, mentre invece quella sul Crude Oil entrerà a step di 5$.

Vediamo ora le equity e i risultati di queste due strategie. Partiamo da quella sull'oro che come potete vedere ha funzionato bene gli ultimi anni. Questa è l'equity line del sistema a partire dal 2008.

Anche qui l'annual period analysis, quindi i risultati annuali di questa strategia sono molto positivi. Io ho sviluppato questo sistema nel 2019 e vedete il 2020 è stato subito un anno veramente molto volatile che ha permesso alla strategia di effettuare moltissimi ingressi e, fortunatamente, anche di arrivare a dei profitti davvero enormi.

Vediamo anche l'altra strategia, quella sul Crude Oil, che come detto è simile. Però abbiamo detto che è intraday rispetto a quella precedente. Anche questa se l'è cavata abbastanza bene. Non abbiamo ancora visto una volatilità estrema, se non qualche mese nel 2020, sul mercato del Crude Oil.

Mercato che comunque ha anche perso molto valore negli anni, non negli ultimi mesi in cui abbiamo visto un forte rally di questi mercati, ma in generale il controvalore di questi sottostanti è diminuito nel corso degli ultimi 10-12 anni e di conseguenza anche il numero di trade purtroppo non è così elevato negli ultimi anni. Nonostante questo la strategia ha ottenuto dei buoni risultati. Questa è l'equity line della strategia, quindi è abbastanza regolare anche negli ultimi anni. Un po' di drawdown nell'ultimo periodo ma sono fiducioso che la strategia potrà riprendersi.

Bene ragazzi, il video ora è concluso. Spero vi sia piaciuto!

Inoltre qui sotto, se volete approfondire e conoscere il metodo del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger, vi lascio un link a un webinar con tutte le info necessarie per iniziare a creare il tuo portafoglio di trading system.

Ciao a tutti, alla prossima.

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

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Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.