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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Riconoscere i sistemi frutto di overfitting non è sempre semplice.
L'overfitting (sovraottimizzazione) è infatti uno dei più grandi nemici dei trader sistematici e può intervenire in diverse fasi dello sviluppo dei nostri trading system.
Una delle regole di buon senso generali sull'overfitting ci dice che il rischio di sovraottimizzazione aumenta con l'inserimento di numerosi filtri e condizioni.
Tuttavia è bene sapere che anche i sistemi più elementari possono rivelarsi overfittati.
Ne è un esempio il sistema sul Gold proposto in questo video, che nonostante la semplicità e le performance eccellenti è in realtà frutto di puro overfitting… Come abbiamo fatto a capirlo?
Guarda subito il video! Scoprirai:
-In cosa consiste l'overfitting dei trading system
-Un esempio di sistema semplicissimo ma fortemente overfittato
-Un esempio di test per capire se un sistema è frutto di overfitting
Buona visione! 😉
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo presentarvi un trading system molto semplice codificato utilizzando solo due regole ma che nasconde dentro di sé il più grande aspetto negativo legato ai trading system, ovvero l'overfitting.
Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.
In questo video vorrei mostrarvi quanto sia facile trovare trading system apparentemente vincenti.
Come mai dico "apparentemente"?
Beh, perché sono il frutto di puro overfitting dei dati.
Cosa si intende per overfitting nei trading system?
Significa ottenere un sistema di trading che ben si adatta all'andamento dei dati passati, ma tale adattamento è trovato in modo completamente casuale e quindi senza applicare una vera logica operativa vincente.
Vediamo insieme i risultati del sistema che abbiamo a video.
Abbiamo a che fare con il Gold a 60 minuti e a video abbiamo un sistema con delle ottime performance.
Questo sistema infatti guadagna circa 80.000$.
Risultati sistema
L'equity del nostro sistema, eccola qui, è decisamente positiva con solo una parte poco laterale in questa zona.
Dividendo la strategia in operatività long e short troviamo due equity decisamente positive.
Il drawdown del sistema è piuttosto contenuto.
Si aggira intorno a 5, 6, 7.000$ con solo un picco intraday oltre i 10.000$. Quindi ottimo.
Andiamo a vedere le performance dal punto di vista dei trade.
Abbiamo un average trade di 153$ senza commissioni e slippage.
Questo numero è ok per quanto riguarda la sostenibilità del sistema, quindi potremmo utilizzarlo live con queste performance.
È ben distribuito, infatti su 530 trade abbiamo circa la metà di trade long e la metà di trade short.
Entrambi gli average trade sono capienti in maniera sufficiente da coprire i costi di commissioni e slippage.
E poi abbiamo un Annual Period Analysis che vede solo due anni leggermente negativi.
Tutti gli altri anni a partire dal 2008 sono positivi.
Come è stato codificato questo sistema?
Con due semplicissimi regole.
Il codice
Ecco qui il sistema. Il sistema prevede due cross di medie mobili, una lenta e una veloce, alla corrispondenza delle quali andremo rispettivamente long oppure short.
La peculiarità di questo sistema, che ha uno stop loss monetario di 2.000$ per contratto, è quella di operare solo durante i mesi di giugno e ottobre.
In tutto il resto dell'anno non opera assolutamente.
Questo sistema come vi ho già detto è molto overfittato.
Anche se abbiamo di fronte una sola condizione che fa da filtro operativo, ovvero questa, noi ci troviamo a filtrare più dell'80% dei trade.
Qui stiamo operando infatti solo durante due mesi dell'anno, quindi è circa un sesto del tempo.
Per vedere effettivamente se questo motore operativo è conveniente oppure no, ovvero se c'è del vantaggio statistico di fronte all'operatività del cross di medie mobili con gli input scelti quindi nel nostro caso si tratta della prima media mobile a 35 periodi e della seconda a 25 periodi su un time frame di 60 minuti ecco che per verificarne la bontà noi dovremmo togliere questa condizione, questo filtro operativo.
Controllo sul "motore"
Andiamo quindi a togliere questa parte, che dice semplicemente di chiudere tutte le posizioni qualora noi ci trovassimo in corrispondenza in un mese diverso da giugno o ottobre.
E andiamo a togliere la condizione d'ingresso.
Compiliamo la strategia.
E otteniamo un sistema che non avrà più 500 trade ma ben 3000 e passa.
Ecco qui, questa è l'equity line. Andiamo ad analizzare un attimo i trade.
Ne avevamo un po' più di 500, moltiplicato per sei arriviamo a 3000.
Abbiamo visto un'equity perdente, infatti l'average trade addirittura è negativo.
Sia lato long che lato short non andiamo assolutamente da nessuna parte.
Conclusioni
E questo ci fa capire che il sistema che abbiamo trovato semplicemente non è altro che frutto di una pura casualità che ci porta a guadagnare solo durante due mesi all'anno.
Questo vuol dire che è un sistema buono? Assolutamente no, perché il cross di medie mobili non ha motivo di funzionare un mese piuttosto che un altro.
E la bravura di un trader sistematico si capisce proprio da qui, ovvero dalla capacità di riuscire a distinguere la casualità da un reale edge di mercato.
Noi in Unger Academy ci occupiamo di questo.
Abbiamo un metodo solido per la costruzione di sistemi che ci permette di riuscire a sfruttare le reali peculiarità dei mercati.
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Io vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e a lasciarci un bel like per supportare il canale.
Noi ci vediamo presto con nuovi video e nuovi spunti operativi.
Alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
