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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Possiamo usare le Renko Bar per fare il backtest delle nostre strategie? Le Renko Bar presentano un'importante differenza rispetto ai grafici usati di solito nel trading sistematico: non tengono conto in maniera diretta del tempo ma vengono costruite considerando solo i movimenti di prezzo.
Sebbene dal punto di vista grafico questa differenza aiuti a ridurre il rumore del mercato, i risultati prodotti in fase di backtest sono molto diversi da quelli che si ottengono con grafici a candele tradizionali…
Vuoi saperne di più? Allora non perderti questo video! Troverai:
-Una spiegazione semplice e chiara di come funzionano le Renko Bar
-Un esempio di backtest su grafico Renko
-Le nostre conclusioni sulla validità di questo tipo di barre nel trading sistematico
Buona visione! 😎
Introduzione
Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video.
Oggi tratteremo un argomento un po' diverso dal solito. Non parleremo infatti di idee di trading o spunti operativi, bensì di tipi di grafico e in particolare oggi vedremo e analizzeremo insieme le Renko Bars.
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.
**Come sono formate le Renko Bars **
Partiamo dal capire come vengono costruite queste barre.
Le barre, o brick, sono costruite utilizzando i movimenti di prezzo, a differenza delle normali candele che sono costruite sulla base sia del movimento di prezzo ma anche di un tempo prefissato, ovvero il timeframe di riferimento.
Ogni barra, o meglio ogni mattoncino, viene creato ogni qualvolta il prezzo si muove di un ammontare specifico.
Ogni blocco poi è posizionato a 45 gradi, in alto o in basso rispetto a quello che lo precede, e a seconda del movimento di prezzo noi avremo un up brick, ovvero un mattoncino verde se il prezzo si sta muovendo verso l'alto o un down brick, ovvero un mattoncino rosso, se il prezzo invece si sta muovendo verso il basso.
Basandosi solo sui movimenti di prezzo e non tenendo conto in maniera diretta del tempo, ci troveremo un grafico che ha sull'asse temporale, quello in basso, una distribuzione degli orari non uniforme.
Vedete infatti queste session break, che sono appunto delle linee che stanno a delimitare l'inizio e la fine delle sessioni, non sono equidistanti.
Questo perché in alcuni giorni, come in questo giorno ad esempio, avremmo avuto un movimento di prezzo maggiore rispetto ad altri tipi di giornate, come ad esempio questa giornata qui, dove il prezzo si è mosso molto poco in una sola direzione e questo ha fatto sì che la sessione è vista in maniera più corta rispetto ad altre.
Questa cosa permette di ridurre in qualche modo il rumore perché noi, non avendo tutte le sessioni lunghe uguale ma basandoci solo sul movimento del prezzo, ecco che avremo un segnale apparentemente, come potete vedere da questo grafico, più pulito.
Chi ci conosce già poi sa che noi siamo trader sistematici e in quanto trader sistematici, ci piace testare le idee di trading.
Un trading system per le Renko Bars
Quindi perché non creare un trading system basandoci su questo tipo di chart?
Io l'ho fatto e in un modo molto, molto semplice.
Vi mostro il sistema. Eccolo qui.
Abbiamo due righe di codice.
La prima che implica andare long al massimo della barra precedente con un ordine stop.
E la seconda andare short alla prossima barra al minimo della barra precedente. Tutto qui.
Naturalmente c'è una condizione sulla market position.
Ovvero noi per andare long non dobbiamo essere già in una posizione long e per andare short non dobbiamo trovarci già in una posizione short.
Ho lasciato questa dicitura sulla market position, non è necessaria per le classiche barre a minuti, ma qui sulle Renko Bar ho preferito lasciarla per una questione di ordine dell'esecuzione del codice.
Andiamo a vedere cosa avrebbe fatto questo trading system su questo chart, quindi andiamo ad attivare la strategia. Ok.
Vedete che effettivamente dopo un run up noi andiamo short al minimo della barra precedente, che sarebbe questo qui, per andare poi long al massimo della barra precedente. Poi così, short, long, short... Ecco qui. Questo è il nostro trading system.
Vediamo le performance. Andiamo direttamente alla equity line. Otteniamo questa cosa qui.
Otteniamo solo trade praticamente positivi. Ce ne sono solo due perdenti lato long e sei perdenti lato short.
Debug del sistema
Ma sapete già che questa equity non può essere vera. Non abbiamo trovato il Sacro Graal, che non esiste, e posso garantirvi che c'è di mezzo qualche errore.
Ma che errore c'è di mezzo?
Dunque vi ho detto che le Renko Bar sono costruite sulla base dei movimenti di prezzo.
I movimenti di prezzo sono quantificati dal numero di punti piuttosto che da una percentuale fissa, dall'ATR oppure da un prezzo fisso.
In questo caso vedete che i box sono creati a distanza di 100 punti l'uno dall'altro.
Questo vuol dire che... Prendiamo ad esempio questa barra qui.
Andiamo a vedere e a leggere la distanza tra il massimo e il minimo.
Abbiamo 11.846,5 e il minimo 11.821,5. Sono esattamente 25 punti.
Questo perché il point identifica il tick, il tick è 0.25 e quindi è come se 100 punti equivalessero a 25 punti interi del nostro indice.
Ad ogni modo, noi potremmo andare a costruire anche queste Renko Bar utilizzando più o meno di 100 punti.
Possiamo utilizzare ad esempio 50. Otterremo sicuramente più trade perché otterremo più barre, ma il risultato del nostro trading system è addirittura meglio di prima, è sempre lo stesso.
Vi ho detto poi che le Renko Bar sono costruite sulla base del movimento del prezzo.
Il movimento del prezzo però è quantificato sulla base di un time stamp.
Ovvero io andrò a considerare il prezzo ogni N minuti oppure ogni N secondi e così via.
In questo caso andiamo a considerare una risoluzione del prezzo a 30 minuti.
Cosa vuol dire? Che ogni 30 minuti io andrò a vedere dove si trova il prezzo rispetto a 30 minuti fa.
Se ci troviamo al di sopra o al di sotto della nostra soglia che abbiamo messo adesso di 50 punti, andremo a costruire un brick verde.
Se ci troviamo al di sotto di 50 punti andremo a costruire un brick rosso.
Se invece ci troviamo a metà strada, noi non andremo a costruire alcun brick.
Potrete obiettare a questa cosa dicendo: "Beh, la risoluzione è abbastanza bassa, perché non fare una risoluzione a 1 minuto? Così io vado a verificare con un intervallo regolare a ogni minuto se il brick è stato effettivamente chiuso e costruito oppure no".
Andiamo a vedere a 1 minuto, sempre basandosi su 50 punti, e otteniamo ancora una volta una equity completamente dritta.
Manca qualcosa nelle informazioni, ma che cosa?
Beh, vedete che qui il modo in cui vengono costruiti i brick dipende semplicemente dalla chiusura del prezzo.
Perché dico questo? Perché noi andremo a costruire il brick partendo da quello precedente, abbiamo detto prima che dobbiamo costruirli a 45 gradi, ma senza sapere lo storico del prezzo all'interno di questo range di prezzo.
Noi potremmo infatti avere avuto una barra che si sta formando, come in questo caso, che prima di arrivare al nuovo livello superiore di 25 punti rispetto al precedente, passa di un livello inferiore o addirittura di due livelli inferiori.
Ecco che in questo caso noi saremmo andati short. Ma avendo a disposizione solo barre complete e finite è come se noi entrassimo a mercato con il senno di poi, perché sappiamo già che quella era una direzione di uptrend prevista senza considerare eventuali downtrend che ci sarebbero stati.
Quindi che cosa bisogna fare per migliorare la situazione? Beh si può andare a vedere qual è l'effettiva apertura delle Renko Bars.
Per farlo si può utilizzare questo comando "Show Real Open" in cui ci viene mostrata la reale apertura delle Renko Bars.
Ecco, vedete che già la equity, aggiungendo le aperture reali, comincia un pochino a vacillare.
Ma comunque rimane ottima. Abbiamo un'equity di 1500 trade con 160$ di Average trade in pochissimo tempo, partendo addirittura da un settembre di quest'anno.
Quindi in due mesi facciamo 1500 trade e guadagniamo in soli due mesi 250.000$.
Manca l'ultimo step, ovvero la risoluzione.
Purtroppo la risoluzione a minuti per la costruzione delle Renko Bars non è sufficiente.
Bisogna andare a vedere il prezzo tick-by-tick perché è quello che effettivamente succede nella realtà.
Noi non possiamo permetterci di utilizzare una risoluzione a minuto per la costruzione di questo chart, ma l'unico modo per testare una strategia è avere una risoluzione tick-by-tick.
**Risultati finali e conclusioni **
Mettendo infatti una risoluzione tick-by-tick, quello che otteniamo è l'effettivo andamento storico di questa strategia con questo tipo di chart.
Vedete già che non siamo più in guadagno ma addirittura perdiamo e la nostra equity, eccola qua, diventa l'equity reale.
Questa è la realtà di fronte alle Renko Bars, naturalmente basandoci su questa strategia a breakout.
In conclusione, le Renko Bars sono un valido strumento per testare il nostro trading system? Sicuramente no.
No, perché noi abbiamo bisogno di una risoluzione tick-by-tick per avere dei backtest affidabili e avere a che fare con una risoluzione tick-by-tick impiegherebbe molte risorse a livello computazionale per essere gestita.
Quindi se da una parte è vero che alla fine di tutto, quando viene poi plottato il chart otteniamo qualcosa di effettivamente più pulito, questa cosa però non è che il risultato di un'analisi a posteriori di quello che è stato il mercato.
Spero con questo video di avervi chiarito il motivo per il quale noi basiamo i nostri trading system su barre a minuti, quindi su barre tradizionali, candele tradizionali, e non facciamo utilizzo di altri tipi di barre.
Questo perché non è possibile backtestare strategie se non con una precisione tick-by-tick, ovvero scambio dopo scambio, esecuzione dopo esecuzione degli ordini, che è quello che avviene effettivamente durante il live trading.
Spero in questo video di avervi aiutato a capire meglio cosa sono le Renko Bar e perché non sono uno strumento che noi utilizziamo.
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Noi ci vediamo presto con nuovi spunti operativi. Ciao!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
