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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>La regressione lineare viene utilizzata in statistica per approssimare il valore atteso tra più variabili e può rivelarsi molto utile anche nel trading.
Esiste infatti un indicatore basato sulla regressione lineare che consente di approssimare l'andamento dei prezzi di uno strumento con il minor scarto possibile. Sostanzialmente, questo indicatore non è altro che una linea che segue i movimenti del mercato e può essere usata per generare segnali codificabili all'interno dei nostri trading system.
In questo video ti spieghiamo come funziona questo indicatore e come usarlo per creare una strategia di trading efficace.
Ecco alcune delle cose che imparerai guardando il video:
- che cos'è e come si calcola la regressione lineare
- come codificare l'indicatore della regressione lineare in MultiCharts (e TradeStation)
- come sviluppare una strategia efficace usando questo indicatore
Buona visione!
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.
Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e oggi vedremo insieme la teoria e l'utilizzo della regressione lineare nel trading.
Sempre nell'ottica di esplorare tutte le possibilità che il trading sistematico ci offre, oggi voglio illustrare la regressione lineare. In statistica la regressione lineare viene utilizzata per analizzare una serie di dati e studiarne la dipendenza in media.
Qui vediamo un esempio di come viene plottato l'indicatore su MultiCharts. Adesso vedremo qualche nozione di statistica. Non preoccupatevi se all'inizio qualche formula sarà incomprensibile. È più che normale. Non è importante saper dimostrare la teoria per fare trading però sicuramente è necessario per capire di più su come poter usare poi l'indicatore. Sono sicuro che alla fine del video sarà tutto più chiaro.
In buona sostanza, la regressione lineare risolve l'equazione dei minimi quadrati e individua quindi dei punti comuni in cui far passare la retta di regressione.
Dati due valori teorici, quindi X e Y, possiamo identificare la retta di regressione con la seguente formula. Dove A sarà l'intercetta, ovvero la quantità di Y quando X è uguale a 0, e B viene chiamato "coefficiente angolare" o "coefficiente di regressione", ovvero sarà quanto varia in media Y all'aumentare di X.
Per calcolare i valori di A e B si utilizza il metodo dei minimi quadrati che abbiamo detto prima, che appunto andrà a minimizzare la somma dei quadrati tra i punti osservati e la retta di regressione. I punti osservati potrebbero essere ad esempio le ultime 10 close del mercato, e la retta di regressione sarà proprio quella retta che andrà a identificare più punti con meno scarto.
Quindi non dovremo fare altro che risolvere questa equazione, ovvero l'equazione dei minimi quadrati riscritta. Per farlo si dovranno calcolare le derivate prime rispetto ad A e B ed eguagliarle a 0, e porle poi dentro a un sistema che, se risolto, ci fornisce i valori per A e B. Dove vedremo che B sarà uguale alla codevianza di X e Y diviso la devianza di X, mentre A è uguale alla media di Y meno B prodotto la media di X.
Quindi la retta di regressione, che ricordiamo essere Y = A + B * X calcolerà l'intercetta chiamata "A" e dopodiché moltiplicherà il valore di X per il coefficiente chiamato "B". Notiamo quindi come sia il valore di B, anche chiamato, se vi ricordate, coefficiente di regressione, a decidere l'inclinazione della retta. Infatti se B sarà maggiore di zero avremo una retta inclinata positivamente, come per esempio in questo caso. Se B sarà minore di zero avremo una retta inclinata negativamente. Mentre invece se B sarà uguale a zero avremo una retta perfettamente orizzontale.
Dunque in conclusione possiamo dire e vedere come la retta di regressione identifica i punti in comune delle variabili con il minor scarto possibile e assume la pendenza in relazione al coefficiente angolare della retta, che potrà andare da meno infinito a più infinito.
Se vi ricordate nella prima slide abbiamo visto l'indicatore plottato su MultiCharts. Qui vediamo lo stesso indicatore di regressione lineare calcolato sugli ultimi 9 periodi con barre daily. Ma come è possibile notare, qua più che una retta vediamo una curva. uindi come mai su MultiCharts vediamo graficata una curva più che una retta? Staremo mica sbagliando qualcosa? Vi anticipo che non è così.
Vediamo una curva plottando l'indicatore della regressione lineare perché in MultiCharts viene graficato soltanto l'ultimo valore della regressione lineare. Infatti provando a sovrapporre l'indicatore della regressione lineare come una retta vediamo che soltanto l'ultimo punto, ovvero quello che poi ci sarà utile per il trading, è comune ad entrambi gli indicatori. Proprio questo punto qua.
La retta di regressione lineare si aggiorna ad ogni barra, configurando così diversi punti che, se uniti, identificheranno una curva frutto della traslazione di tutte le rette che si aggiornano di barra in barra.
Vediamo in questa slide un esempio proprio di questo meccanismo che è un po' complesso ma che è utile a comprendere come si muove la regressione lineare punto per punto. Vedete che se noi andassimo a unire tutti questi vari punti generati dalle rette di regressione nel passato otterremmo una sorta di linea continua, che è quello vediamo oggi su MultiCharts.
Adesso dopo questa disamina teorica, che forse per qualcuno di voi è stata un po' noiosa ma ripeto necessaria, andiamo a testare la bontà di questo indicatore su un paniere di future.
Come potete vedere adesso siamo nel Power Language Editor di MultiCharts, quindi il software che serve a progettare e programmare le nostre strategie e i nostri indicatori, le nostre funzioni e così via.
In questo caso abbiamo creato un segnale, quindi una strategia, che andrà a comprare e vendere sul mercato. Abbiamo inserito come sempre degli input, che vedete qui. I primi tre (Price, Periods e Displace) sono semplicemente gli input di cui necessita questa funzione che andrà a calcolare la regressione lineare, quindi andrà a calcolare sulle close degli ultimi "N" periodi, in questo caso abbiamo lasciato di default 9 con un Displace di zero. Semplicemente il Displace serve a traslare il valore dell'indicatore avanti o indietro di X barre. Noi in questo momento lo lasciamo a zero perché vogliamo vedere la regressione lineare in purezza, potremmo dire.
E poi altri due input, stop loss e target, che saranno poi (lo vedremo qua sotto) calcolati sull'ATR, che è l'unica variabile che ho creato, semplicemente richiamando poi questa funzione dell'Average True Range calcolato a 5 periodi.
Come detto poi qua avremo le condizioni di ingresso. Quindi se avremo una close sopra il punto di regressione lineare compreremo praticamente alla barra successiva a mercato, in continuazione di trend. E viceversa quando la close invece romperà al ribasso il livello della regressione lineare, allora venderemo alla barra successiva.
Come detto lo stop loss è calcolato poi sull'ATR perché andremo a testare questo tipo di strategia su un paniere di future molto variegato che quindi comprende mercati profondamente diversi tra loro. Di conseguenza, per uniformare in qualche maniera i risultati utilizzeremo stop e target sull'ATR.
Bene, a questo punto ci spostiamo sul Portfolio Trader di MultiCharts dove vediamo qui caricati una manciata di future tutti diversi fra loro. Questo è il motivo per cui utilizzeremo una time zone uniforme su tutti, quindi quella locale. Perché altrimenti non si potrebbero mixare strumenti con time zone differenti all'interno di questo software, il Portfolio Trader di MultiCharts.
Andiamo ad applicare la nostra strategia. Io ho già ottimizzato i valori principali, come i periodi che sono stati settati a 40. Siamo su barre daily e perciò identificano 40 giorni di trading. Il Displace è zero. E lo stop loss e il take profit sono stati impostati con il medesimo livello a due volte l'ATR daily a cinque giorni.
Andiamo a vedere adesso come lavora questa strategia su questo paniere di future. Ed ecco qua i risultati. Chiaramente questa è una strategia che io ho già ottimizzato, perché come detto ho scelto i valori migliori. Però vediamo sicuramente che su questo basket i primi risultati della strategia sono sicuramente incoraggianti. Andiamo a vedere l'average trade che ne deriva. Siamo circa sui 100$ in 7.879 trade.
Il lato short perde mentre invece il lato long guadagna. Questo forse perché all'interno di questo paniere abbiamo messo sia diversi equity index sia anche diversi titoli obbligazionari, che come ben saprete hanno un bias di fondo fortemente rialzista. Di conseguenza il lato short in questo caso sicuramente non è aiutato, però complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti.
La regressione lineare potrebbe essere un indicatore tra i tanti ad essere utilizzati. Si potrebbe tranquillamente anche magari modificarlo un po' aggiungendo per esempio delle bande calcolate come la deviazione standard della regressione lineare ed entrare su un breakout più pulito, più sicuro. Come se fossero delle Bande di Bollinger per capirci.
Insomma, le possibilità sono chiaramente infinite. Sicuramente questa è una buona base di partenza, mi sento di dire. Provateci anche voi!
Spero che il video vi sia stato d'aiuto.
Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Inoltre non dimenticatevi di mettere un bel Like e di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina così da non perdere nessun nuovo video.
Qui sotto vi lascio anche un link ad un webinar completamente gratuito del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger che vi spiegherà i passi da compiere per diventare autonomi sui mercati finanziari.
Grazie per avermi seguito fino a questo punto, alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
