RSI & Trading Systems | Come usare l'indicatore RSI in una Strategia | Parte 1

di Andrea Unger

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L’RSI (Relative Strength Index, ossia “indice di forza relativa”) è un indicatore creato negli anni ’70 da Welder Welles per valutare la forza di un mercato.

Si tratta di un oscillatore che parte dai concetti di Up Close e Down Close per arrivare alla creazione di una scala da 1 a 100 che consente di identificare delle soglie di ipercomprato e ipervenduto e di capire quanto è forte o debole un mercato.

Per approfondire l’argomento e spiegare in maniera più dettagliata come funziona l’RSI e come puoi utilizzarlo nei tuoi trading system, il nostro coach Davide ha preparato due video.

In questa prima parte, Davide spiega che cos’è, a cosa serve e come si costruisce il Relative Strength Index, mentre nella seconda parte ti mostrerà due esempi operativi di come può essere usato nel trading sistematico.

Buona visione!

Trascrizione

Ciao ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy. Oggi vi voglio parlare di un altro indicatore molto famoso per chi opera sui mercati. Si tratta di un indice di forza relativa, in inglese Relative Strength Index, oppure più brevemente denominato come RSI.

Perché ve ne voglio parlare? Perché penso che sia estremamente utile conoscere come è costruito questo indicatore. Quindi come al solito non voglio limitarmi a farvi vedere una curva sotto un grafico ma vorrei proprio raccontarvi come calcolare questo numero passo passo.

Naturalmente tutto questo allo scopo di trovare edge sul mercato e di essere profittevoli con i nostri trading system. Dopo la spiegazione teorica, infatti, vedremo assieme un paio di approcci per capire cosa possiamo fare di questo numero. Prima di iniziare però se non lo hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato sull'uscita di nuovi video.

Up e Down Closes

Iniziamo subito il percorso verso la costruzione di questo oscillatore. Prima di tutto ci tengo a precisare che come l'ADX, anche questo oscillatore è stato realizzato da Wilder Welles intorno alla fine degli anni '70 ed è stato presentato per la prima volta all'interno del libro New Concepts in Technical Trading Systems.

Il primo concetto che ci serve per la costruzione di questo oscillatore è il concetto di Up e Down Close. Qui possiamo vedere un classico grafico a barre temporali. Avremo a che fare quindi con una Up Close nel caso in cui la Close della barra di oggi sia superiore alla Close della barra del giorno precedente. Ecco qui le differenze, e questa differenza appunto la distingueremo come Up Close. Lo stesso potremmo dire per una Down Close, vale a dire quando la chiusura della barra di oggi è inferiore alla chiusura della barra di ieri. Questo è l'esempio che può capitare... Ecco qui, per noi questa sarà denominata Down Close. 

Andiamo quindi a definire per una serie storica quali sono queste Up Closes. Nel primo caso, come vedete, la Close è inferiore alla Close della barra precedente e quindi non ci sarà nessuna Up Close. Per noi il valore sarà pari a zero. 3.1 in questo caso perché la Close di oggi è superiore alla Close della barra precedente. Uno 0.3, uno 0.5, zero ancora perché la Close come vedete è in questo livello inferiore alla Close del giorno precedente. Zero di nuovo e alla fine un 11.1. Potremmo fare lo stesso ragionamento per le Down Closes. Quindi partire da un 5.4, poi zero, un altro zero, zero ancora, 3.3, 0.8 e alla fine in ultimo un altro zero.

Quindi, riassumendo questi numeri, come vedete ovviamente non ci potrà mai essere un numero positivo in entrambi i casi, quindi non potrà mai esserci una close che sia maggiore e minore della close della barra precedente naturalmente, quindi avremo o zero o un numero positivo.

Il Relative Strength

Anche in questo caso, una volta collezionati i valori necessari potremmo andare a ricavarne la somma allo scopo di costruire un numero chiamato "Relative Strength", o forza relativa. Questo numero non è altro che la somma delle Up Closes diviso la somma delle Down Closes. La somma delle Up Closes, quindi delle chiusure sopra le barre precedenti, è 15. La somma delle Down Closes invece è 9.5.

L'RS, quindi il Relative Strength, nel nostro caso andando a considerare 7 barre (quindi RS7) sarà uguale a: 15 diviso 9.5 uguale 1.58. Ora, in realtà non è proprio la divisione di una somma, bensì è la divisione di una media. Infatti, noi dovremmo fare 15 diviso 7 diviso 9.5 diviso 7. Però capite bene che dividendo per lo stesso numero sia numeratore che denominatore si fa prima, e possiamo considerare banalmente la somma di uno diviso la somma dell'altro.

Un altro piccolo appunto: noi adesso stiamo andando a costruire una media mobile semplice. In realtà la costruzione del Relative Strength avviene tramite una media mobile esponenziale, quindi il concetto è leggermente diverso. È quello che effettivamente troviamo nel libro di testo di Wilder Welles, è poi quello che effettivamente si trova sulle piattaforme, quindi su MultiCharts, TradeStation, ecc., ma vi garantisco che non è questa differenza che è veramente importante. Quello che conta è sapere da dove viene questo numero.

L'RS potremmo assimilarlo come: la somma delle Up Closes diviso la somma delle Down Closes.

Il Relative Strength Index

Quindi riassumendo un po' quello che abbiamo trovato fino adesso, per queste 7 barre abbiamo ricavato la somma delle Up Closes, la somma delle Down Closes, e il Relativo Strength.

Ora, il Relative Strength Index è un oscillatore che oscilla da 0 a 100, quindi il suo valore potrà solo essere contenuto tra 0 e 100. Dobbiamo quindi portare questo concetto di Relative Strength su una scala da 0 a 100.

Come lo facciamo? Semplicemente con questa formula che vi garantisco è semplicissima. Andiamo un attimo a vedere. Nel nostro caso avremo 100 meno 100 diviso 1 più 1.58, e quindi 100 diviso 2.5 e qualcosa... 100 diviso 2.5 fa 40, quindi avremo un numero circa poco inferiore a 40. E infatti 100 meno circa 40 viene uguale a 61.2.

Ma questo 61.2 che cosa vuol dire effettivamente? Facciamo un'ipotesi. Ipotizziamo che le nostre Up Closes siano tutte nulle. Cosa vuol dire? Se ho Up Closes che sono tutte nulle, vuol dire che tutte le Close sono state effettivamente delle Down Close, quindi non ho mai avuto una Close superiore alla Close della barra precedente. Quindi se le Up Closes fossero tutte identiche a zero, io avrei il Relative Strength uguale a zero, perché avrei zero diviso un numero.

Vediamo cosa succede mettendo RS uguale a zero in questa formula. Avrei: 100 meno 100 diviso 1 più zero uguale 100 meno 100, e quindi il Relative Strength Index sarebbe uguale a zero. Zero identifica quindi una soglia massima di ipervenduto perché in questo caso ho 7 Down Closes consecutive, quindi ho un mercato che chiude per 7 giorni di fila in negativo.

Viceversa, nel caso opposto vedremo che le Down Closes invece sono pari a zero. Quindi che cosa succederà in questo caso? Io avrò solo Up Closes positive, nessuna Down Close, quindi 7 chiusure al rialzo per 7 volte di fila. Il mio RS a che cosa sarà uguale? Sarà uguale a un numero diviso zero, e un numero diviso zero, in “matematichese”, sarebbe uguale ad infinito, quindi avremmo un Relativo Strength enorme, infinito. E cosa succederebbe se noi dividessimo un numero finito, in questo caso 100, per uno infinito? Beh, 100 diviso infinito… 100 diviso infinito fa zero. Immaginate di dividere 100 per un numero enorme e verrebbe fuori uno 0,00001, che è quello che poi effettivamente fanno MultiCharts o TradeStation andando a rendere numerico quello che numerico effettivamente non è.

Tornando all'RSI, noi avremo 100 diviso un numero enorme, che quindi fa zero. Quindi 100 meno zero è uguale a 100. Come vedete siamo riusciti a porre su una scala da 0 a 100 un concetto di forza relativa. Quando vedremo il trading system andremo poi ad identificare proprio due soglie, una di ipercomprato e una di ipervenduto, e queste due soglie marcheranno poi i nostri ingressi a mercato.

Vedremo che avremo a che fare con un mercato debole, quindi saremo in una situazione di ipervenduto, con un RSI inferiore a una certa soglia. Oppure, un Relative Strength Index maggiore di una certa soglia che ci indicherà una situazione di ipercomprato.

I settings di Welles

In ultimo vorrei mostrarvi quali sono i parametri diciamo consigliati da Welles, quindi quelli più canonici. Bene, Welles consiglia di considerare un orizzonte temporale di 14 giorni, quindi di lavorare con candele daily, di lavorare su 14 periodi, e di utilizzare le Closes. Perché dico di utilizzare le Closes? Perché se ci pensate, noi in realtà potremmo costruire l'RSI come vogliamo. Noi abbiamo utilizzato il concetto di Up Closes e Down Closes. Beh, potremmo fare lo stesso anche con le Open, oppure con gli High, oppure con i Low. Insomma, Welles ci ha detto una cosa ma in realtà potremmo prendere lo stesso concetto e provare un sacco di altre cose.

Conclusione

Bene ragazzi, si chiude qui la prima parte dedicata all'RSI. Come vi ho accennato all'inizio del video vedremo poi assieme dei trading system a codice aperto che sfruttano l'idea di Welles sia come operatività, quindi come marcatura degli ingressi a mercato, sia per l'utilizzo dell'RSI come filtro operativo.

Se non l'avete ancora fatto quindi vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella così da rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video.

In ultimo, volevo ricordarvi che al link qui sotto in descrizione potete trovare un webinar gratuito in cui viene trattata un'introduzione sulla costruzione dei trading system e la creazione di portafogli ben diversificati di strategie automatiche seguendo il metodo del 4 volte Campione del Mondo di Trading Andrea Unger. Io vi saluto e vi do l'arrivederci ai prossimi video.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.