RSI & Trading Systems | Come usare l'indicatore RSI in una Strategia | Parte 2

di Andrea Unger

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Qual è il modo più efficace per usare l’indicatore RSI (Relative Strength Index) in un trading system?

Dopo aver parlato di come si costruisce e si interpreta il noto oscillatore, in questo video il nostro coach Davide mette alla prova due diversi sistemi basati sull’RSI.

Il primo è stato costruito seguendo fedelmente le indicazioni fornite del creatore dell’RSI Wilder Welles, mentre nel secondo l’indicatore viene usato come filtro operativo.

Guarda il video per scoprire quale dei due approcci funziona meglio!

Trascrizione

Ciao ragazzi! Oggi continuiamo a parlare di RSI. Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy. In questo video vedremo assieme come costruire un trading system sull'RSI, o meglio il trading system sull'RSI proposto proprio dal creatore di questo oscillatore, che sappiamo benissimo essere Wilder Welles. Andremo anche a valutare l'RSI come filtro operativo per arrivare a scoprire qualcosa di davvero interessante. Ma prima, se non lo hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sull'uscita di nuovi contenuti.

L'utilizzo dell'RSI secondo Welles

Eccoci qui di fronte al primo trading system che andiamo a vedere in questo video. Questo è proprio l'idea concretizzata e messa a codice di Wilder Welles sull'utilizzo dell'RSI.

Vediamo qui negli input quanto visto nel video precedente, vale a dire i periodi considerati per l'RSI su timeframe daily, quindi dell’RSI, e il prezzo da considerare per l'RSI, vale a dire la Close delle barre. Dopodiché qui vedete anche degli input legati all'Up Threshold e al Down Threshold, quindi alla soglia superiore e inferiore dell'oscillatore. Quindi la soglia dell'ipercomprato sarà marcata da un RSI maggiore di 70, mentre la soglia di ipervenduto sarà segnalata da un valore dell'RSI pari o minore a 30. Abbiamo poi degli input legati allo stop loss e al take profit che possiamo addirittura mettere.

Vediamo qui la riga, una delle righe principali. Vedete che il codice è veramente molto banale, è tutto quello che vedete qui. In questa riga semplicemente viene calcolato il valore dell’RSI andando a prendere prima di tutto il prezzo considerato e il numero dei periodi che ci interessa per la valutazione. Dopodiché quello che andremo a fare, quello che Welles ci consiglia di fare, è andare a comprare in uscita dalla soglia di ipervenduto e vendere all'uscita della soglia di ipercomprato.

Quindi che cosa andremo a fare? Se il mio valore dell'RSI, quello calcolato in precedenza, farà un cross al di sopra della mia soglia minima, quindi della soglia di 30, della soglia di ipervenduto, noi andremo a comprare la prossima barra a mercato. Viceversa, se l'RSI valutato alla chiusura della barra di oggi crosserà al di sotto dell'Up Threshold, quindi del valore di 70 identificato come limite per l'ipercomprato, a questo punto noi andremo a shortare e quindi a vendere la prossima barra a mercato.

Dopodiché come vedete tutto questo sistema ci permette di avere degli stop e dei profit dipendenti dal range medio, quindi dall'escursione monetaria media dei singoli strumenti, questo per poterci permettere di avere uno stop proporzionato alle dimensioni del mercato che stiamo andando a considerare. Al momento quindi vedete che abbiamo un moltiplicatore di stop e di profit di 1 che va a moltiplicare l'Average True Range a 5 giorni moltiplicato per il Big Point Value dello strumento considerato.

Andiamo quindi adesso a testare questa idea su un paniere di strumenti come abbiamo già visto nei video precedenti. Qui potete vedere una serie di future. Qui ci sono i principali future, vedete il Crude Oil, l'Euro-Dollaro, l'indice Standard & Poor 500, il future sul Dax e così via. Effettueremo il backtest dal 2010 fino praticamente ai giorni nostri e non andremo a modificare per ora gli input di questa strategia. Le barre considerate saranno a 1440 minuti, ovvero barre daily.

Vediamo il backtest, vediamo l'idea di Welles... E siamo di fronte purtroppo a qualcosa che mi sembra che sia randomico perché sì, perde qualcosina, nel periodo Covid ha avuto uno sbalzo in giù e poi in su. Quindi mi viene da dire che è un'equity randomica e quello che va su va giù e viceversa. Quindi non troviamo veramente un edge particolare nell'utilizzare l'RSI come lo consiglia Welles.

L'RSI come filtro operativo

Vi ho accennato però all'inizio del video che avremmo visto anche un altro modo di utilizzo dell'RSI, non più come trigger, come motore dei nostri trading system, bensì come filtro operativo. Prendiamo adesso in considerazione quest'altro trading system, un pochino più lungo ma assolutamente non più complesso rispetto a quello visto prima. 

Anche qui abbiamo come input il Down Threshold e basta, questo semplicemente perché interpreteremo l'Up Threshold come 100 meno il Down Threshold, quindi se il mio input sarà pari a 30 il mio Up Threshold sarà pari a 100 meno 30, quindi 70. Oppure se il mio Down Threshold fosse 20 avremmo qui un Down Threshold e qui un 100 meno 20 uguale 80. Abbiamo poi uno stop loss monetario di circa 1.000$.

Quello che vorrei farvi notare in questo script sono queste tre righe di codice. Come vedete andiamo a calcolare una media mobile semplice a 5 periodi, una media mobile semplice a 200 periodi sul ‘data2’, che vedremo poi essere un timeframe daily. Dopodiché calcoleremo l'RSI su un periodo piuttosto corto di 2 giorni.

La strategia lavora con un timeframe intraday ma basa le sue regole d'ingresso seguendo l'andamento del grafico del data2, vale a dire del grafico a barre daily. Vediamo qui che abbiamo messo un'imposizione a EntryOK=true solo se abbiamo effettivamente iniziato la sessione, quindi se "session last bar" della barra precedente è uguale a true allora noi potremo effettuare l'ingresso, quindi un ingresso a sessione. Se l'EntryOk è a posto, è true, allora noi andremo a comprare la prossima barra al minimo della sessione precedente, quindi al low del data2 con un ordine limit solo se la Close del data2 sarà maggiore della nostra Slow Moving Average, che è la media mobile a 200 periodi, e la Close del data2 sarà minore della Fast Moving Average, ovvero della media mobile daily a 5 periodi, a 5 giorni.

Metteremo poi una condizione sul valore dell'RSI. Quindi noi faremo questa operazione solo se l'RSI si troverà al di sotto di una certa soglia. Quindi noi andremo ad acquistare, come dice Welles, su dei valori bassi di RSI, e faremo l'opposto, quindi andremo a vendere, solo se ci troviamo ad avere a che fare con valori di RSI maggiori di un tot. Lo stesso per quanto riguarda le condizioni sulle medie mobili, sono speculari rispetto al long.

Abbiamo poi una condizione di uscita, vale a dire se la market positon… quindi se siamo effettivamente long, e la Close del data2, quindi la Close della barra daily, supera la media mobile veloce andremo a vendere alla prossima barra a mercato. Se viceversa saremo short e la Close si troverà al di sotto della media mobile andremo a comprare la prossima barra a mercato.

Questa è una condizione per farci entrare una sola volta che richiama l'EntryOK. Quindi se effettivamente è cambiata la market position, quindi se è stato fatto un ingresso, a questo punto EntryOK sarà uguale a false e diventerà true solo all'inizio di una nuova sessione. Dopodiché con un setstopcontract andremo ad indicare lo stop loss, stop loss che abbiamo detto essere di circa 1000$.

Dove andremo ad applicare questa strategia? Proveremo ad applicarla all'indice, al future sull'indice dello Standard & Poor 500, quindi il Mini S&P 500. Partiamo quindi valutando cosa farebbe la strategia nel caso noi imponessimo i nostri input pari a 100 per il Down Threshold e 1000 per lo stop loss. Perché 100 per il Down Threshold? Noi abbiamo detto che andremo ad operare solo se il MyRSIValue è minore del Down Threshold ma sappiamo benissimo che questo numero può valere solo da zero a 100, quindi si verificherà sempre la condizione in cui il valore dell'RSI sarà minore di 100 e lo stesso per il lato opposto, perché avverrà sempre che l'RSI sarà maggiore di zero, ovvero 100 meno 100.

Quindi andando ad applicare questa strategia basata semplicemente sulle due medie mobili (lasciatemi dire forse le più utilizzate quelle a 5 e a 200 periodi) sul future dello Standard & Poor 500 vediamo cosa otterremmo da circa il 2008 fino più o meno ai giorni nostri. Un'equity che perlomeno cresce, non in maniera ottimale, soprattutto in questa fase, e avrebbe un'average trade intorno a 75$ con circa 550 trade eseguiti.

Ottimizzazione e risultati

Andiamo adesso a vedere se esiste un valore di Down Threshold che ci potrebbe aiutare negli ingressi di questa strategia per cercare di migliorarla in qualche modo. Possiamo sfruttare un'ottimizzazione di MultiCharts, quindi un'ottimizzazione regolare, per andare ad ottimizzare il parametro ‘DOWNthreshold’, facciamo da un valore di 10  fino ad un valore di 90, con step 10, quindi semplicemente 9 combinazioni. In un attimo abbiamo la risposta e così possiamo vedere come effettivamente andando ad utilizzare dei valori che si aggirano intorno a 20/30, quindi valori simili a quelli consigliati da Welles, il net profit della strategia aumenta così come aumenta anche l'average trade. Quindi vediamo che ci troviamo in una condizione di average trade pari a quasi 250$ con circa 300 trade, mentre 418 trade con 146$ di average trade.

Vediamo quindi che stiamo sì diminuendo il numero dei trade, ma stiamo lasciando quelli che sono i più efficienti, quelli che ci portano più profitto in media. Proviamo a prendere un valore di 20, ad esempio, che ci porta più guadagno in termini assoluti. Quindi con soli 300 trade rispetto a quanto visto prima, quindi rispetto a 551 trade, noi avremo una strategia con 250$ di average trade e un'equity line che lasciatemi dire è decisamente bella. È molto bella per le pochissime condizioni che stiamo utilizzando. Vi ricordo che la strategia si basa su due medie mobili, quindi una media mobile slow e una fast, una da 5 periodi e una da 200 periodi, e su un limite sull'RSI per gli ingressi. Tutto qui. Otteniamo 300 trade con dei profitti veramente non banali, quindi con average trade superiori ai 250$. E che dire, è un'ottima strategia! 

Ovviamente gli short trade sono inferiori, perché saranno molto meno le occasioni in cui la Close, quindi il prezzo, si trova al di sotto della media mobile slow, la media mobile a 200 periodi. Quindi non è un qualcosa di cui allarmarsi o preoccuparsi, e rimane quindi un'ottima strategia.

Conclusioni

Bene ragazzi, questo era l'RSI e alcuni dei suoi possibili utilizzi. Abbiamo visto come l'approccio classico non funziona assolutamente su nessun tipo di sottostante, ma siamo comunque riusciti ad utilizzare questo oscillatore come filtro operativo, vedendo quindi che il concetto teorico che sta alla base dell'RSI potrebbe comunque funzionare e quindi non è così da scartare.

Lascio a voi approfondire ulteriormente su diversi sottostanti le potenzialità di questo indicatore. 

Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e a condividerlo. Vi ricordo anche che al link qui sotto potete trovare un webinar assolutamente gratuito in cui viene trattata un'introduzione alla costruzione dei trading system e alla creazione di portafogli ben diversificati di strategie automatiche. Tutto questo seguendo il metodo del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger.

Se poi non l'avete ancora fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con altri spunti operativi e interessanti concetti legati al mondo del trading sistematico. Ciao!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.