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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Possiamo sfruttare l’alternanza tra trade vincenti e perdenti per migliorare le performance delle nostre strategie?
In questo video proponiamo un possibile metodo per verificare l’esistenza di una correlazione tra i trade vincenti e perdenti dei nostri sistemi.
Non solo, spieghiamo anche come sfruttare questa informazione per saltare il trade successivo in base all’esito del precedente.
Guarda il video per scoprire:
-Come capire se c’è una correlazione tra trade vincenti e perdenti usando la metrica Z-Score
-Come usare lo Z-Score per decidere se saltare o meno il trade successivo
-Come tradurre il tutto in codice PowerLanguage usando il “trucco” del Ghost System
Buona visione!
Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video.
Dopo un trade vincente conviene saltare la prossima operazione? Meglio attendere un trade perdente prima di entrare in posizione?
Io sono Giuseppe Bucci, coach alla Unger Academy, e oggi vedremo in che casi questa tecnica possa essere profittevole e lo faremo per sapere se e come mettere in pausa la nostra strategia.
Alternanza di trade vincenti e perdenti
Quante volte ci è capitato di subire una perdita, magari anche ingente, subito dopo un bel trade in profitto?
E questo ci spinge a voler capire se saltare il trade successivo ci porti realmente un vantaggio.
È una questione abbastanza dibattuta che talvolta ci induce a credere che dopo un'operazione in guadagno possa essere più probabile l'arrivo di un trade perdente, che noi ovviamente preferiremmo saltare.
Allo stesso modo, si può credere che dopo un trade in perdita possa essere profittevole entrare in posizione.
In poche parole, vogliamo capire come poter saltare dei trade in base al risultato dell'ultima operazione fatta.
Lo Z-score
Per farlo ci avvarremo di una metrica chiamata Z Score. Vediamo di che cosa si tratta.
In economia è stata usata in passato per stimare il rischio di insolvenza delle società.
Nell'analisi dei dati invece misura quanto una porzione di dati possa distare dalla media di un campione più ampio.
E nel trading che cosa rappresenta lo Z Score? Misura quanto i nostri trade siano dipendenti tra loro.
Generalmente varia in un intervallo compreso tra il valore di -3 e il valore di +3.
Un valore vicino a +3 indica una tendenza ad alternare trade di segno contrario. Quindi dopo una perdita è più probabile che ci sia un trade vincente.
Al contrario, un valore vicino a -3 indica una tendenza a realizzare sequenze di trade dello stesso segno. In questo caso vediamo trade negativi che si susseguono uno dopo l'altro.
Per i più curiosi ho riportato la formula dello Z Score.
Questo non ci deve spaventare perché MultiCharts ci viene in aiuto presentandoci il valore di questa metrica direttamente nei Trade Analysis.
L'applicazione dello Z-score nel trading
Ma ora che conosciamo questa metrica come possiamo sfruttarla?
Premetto che non è frequente il caso di una strategia con uno Z Score maggiore di 2 o inferiore al valore di -2.
Se applicassimo questa logica alle strategie con Z Score compreso tra -2 e +2 non otterremmo dei risultati soddisfacenti.
Se però trovassimo strategie con valori di Z Score, ad esempio, maggiori del valore di +2, allora avremmo una buona probabilità di vedere trade che si alternano tra vincenti e perdenti.
In questo caso potremmo quindi migliorare il nostro sistema saltando il prossimo trade dopo un trade vincente e scegliendo di operare dopo un trade perdente.
I risultati di una strategia
Bene, ora voglio mostrarvi il risultato che ho ottenuto applicando questa logica ad una strategia che avevo sviluppato sul Platino e che avevo notato avere uno Z Score di 2,16.
Qui trovate l'elenco di tutti i trade della strategia originale, mentre in quest'altra colonna troviamo evidenziati in giallo solo i trade filtrati secondo la logica che ora vediamo insieme.
In questo caso avevamo avuto un trade perdente. Il trade successivo quindi avevamo scelto di prenderlo.
In quest'altro caso, dopo un trade vincente la strategia filtrata aveva deciso di saltare il trade.
Faccio notare come nel caso di più trade perdenti di fila, la strategia avrebbe continuamente operato, mentre nel caso di più trade vincenti di fila solo nel primo trade si sarebbe saltata l'operazione.
Qui vediamo riportata una tabellina sintetica dei risultati.
Vediamo: la strategia originale avrebbe effettuato circa 1200 trade con un net profit di 76.000$ e un average trade di 62$. Decisamente scarso per lo strumento.
La strategia filtrata, come abbiamo visto prima, avrebbe saltato 356 trade, lasciandone quindi 880. Il Net profit sarebbe salito a 96.000$ con un average trade di 110$.
Si sarebbe quindi raggiunto un livello quasi tradabile per lo strumento.
Notiamo anche come il Net profit sarebbe cresciuto del 26% e l'Average trade avrebbe fatto un balzo di oltre il 75%.
Sembrerebbe proprio che in casi come questo, saltare il trade successivo dopo un trade vincente ci porti un reale vantaggio in termini monetari.
Ora non dovremmo fare altro che codificare la nostra idea.
Problema in fase di codifica
Non dovrebbe essere difficile, basterà scrivere una condizione in più che permetta l'operatività solo se l'ultimo trade è stato perdente.
Potremmo aggiungere a monte dei nostri ordini un'istruzione come "if PositionProfit(1) minore di zero".
Questa dovrebbe permettere di operare solo se l'ultimo trade è stato appunto in perdita.
Però fermiamoci un attimo e proviamo a ragionare.
Se noi saltiamo un trade non possiamo sapere se questo sia stato vincente o perdente.
Di fatto per MultiCharts questo trade non è mai esistito.
Beh, ma allora non possiamo usare questa condizione.
Eppure questa informazione ci serve per decidere se operare o no e non possiamo farne a meno.
Come possiamo quindi tener traccia dei trade perdenti e vincenti?
Diciamo che questo è uno di quei casi dove realizzare un backtest non è per nulla banale.
Dovremmo fare ricorso a un cosiddetto ghost system o mirror system, ossia un sistema che si muova come un'ombra in parallelo alla nostra strategia e che tenga traccia di tutti i trade teorici vincenti o perdenti anche se il nostro sistema reale di fatto alcuni trade non li eseguirà proprio.
In base ai trade teorici che ci mostrerà al nostro ghost potremo decidere se operare o meno sul mercato.
Per semplificare potremmo dire che il ghost funge da semaforo verde o rosso che si accenderà di verde, e quindi potremo andare live con il prossimo trade se ci sarà stato un trade perdente.
Viceversa, se l'ultimo trade teorico sarà stato vincente, avremo il semaforo rosso e dovremo attendere un trade teorico perdente prima di tornare ad operare live nuovamente.
La soluzione: un ghost system
Come anticipato, i sistemi ghost sono tutt'altro che semplici da realizzare, ma per capire quantomeno come possa lavorare un sistema del genere e darvi lo spunto per i vostri sviluppi, vi voglio mostrare un caso molto semplice.
Immaginiamo di operare solo long sull'SP 500 e di voler entrare in posizione alle 17:30 per chiudere i trade a fine sessione.
Qui vediamo il codice molto banale.
Da questa parte invece introduciamo nel codice la condizione di filtro, ossia vogliamo operare solo se l'ultimo trade è stato perdente.
Ricordiamoci che non possiamo introdurre la condizione legata al Net profit del trade per il problema già visto prima.
Dobbiamo quindi utilizzare delle variabili ausiliarie – "EntryPrice", "ExitPrice" - per calcolare il "myProfit" dell'ultimo trade.
All'ora 17:30 andremo quindi a salvare sulla variabile "EntryPrice" l'ultima close.
Arrivati alle 16:00, quindi a chiusura di sessione dell'SP 500, salveremo sulla variabile "ExitPrice" la Close e calcoleremo il "myProfit" come differenza tra l'uscita e l'ingresso.
In questo caso, se il "myProfit" sarà minore di zero allora andremo a comprare alle 17:30. Diversamente non lo faremo.
Chiuderemo come prima a fine sessione.
Qui sotto vi voglio mostrare anche l'indicatore che adesso andremo a vedere sul chart e che ho utilizzato per mostrarvi graficamente laddove sarà possibile e dove no operare.
Ci siamo spostati su MultiCharts per vedere quanto abbiamo codificato.
Qua sopra troviamo il sistema senza filtro che, ci ricorderemo, opera tutte le sessioni comprando in avvio della giornata per chiudere a fine sessione.
Qua sotto ho riportato l'indicatore che, come vediamo, si colora di verde o rosso a seconda che il trade chiuso alla sessione precedente sia stato vincente o perdente.
Qui vediamo un trade perdente e quindi l'indicatore si colora di rosso la sessione successiva.
Qui vediamo un trade vincente e quindi l'indicatore si colora di verde.
Diciamo che l'indicatore funziona.
Qua sotto ho riportato invece il nostro sistema con il filtro applicato.
Come vediamo, opera solo in corrispondenza dell'indicatore rosso, quindi effettuerà questo trade, effettuerà questo trade, salterà questo trade, effettuerà questo trade e così via.
Quindi diciamo che il nostro sistema funziona.
Quello visto è chiaramente un semplice esempio. I più curiosi potranno cimentarsi nel realizzare sistemi più articolati per mettere in pausa le proprie strategie.
Inoltre si potrebbe prendere in considerazione altri fattori, come per esempio introdurre una soglia minima al valore dei trade prima di considerarli vincenti o perdenti, che so N tick.
Oppure attendere un numero maggiore di trade perdenti di fila anziché uno solo, o altro ancora.
Diciamo che qui il limite è solo la fantasia, anche se poi, a dirla tutta, dovremo trovare il modo di mettere d'accordo la nostra curiosità con la possibilità di codificare le nostre idee.
Conclusione
Bene ragazzi, possiamo dire ora di conoscere cosa sia lo Z Score e come in certi casi possa essere usato per migliorare i nostri sistemi.
Abbiamo inoltre visto una tecnica che possiamo adattare alle nostre strategie per metterle in pausa dopo un trade vincente e farle ripartire dopo uno perdente.
Per rispondere alle domande da cui eravamo partiti quindi questa tecnica potrebbe portarci un vantaggio proprio basandosi sull'alternanza di trade vincenti e perdenti di alcuni sistemi.
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Grazie dell'ascolto e alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
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