Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Se stai cercando spunti per diversificare il tuo portafoglio con nuove strategie allora sei nel posto giusto. In questo video parleremo infatti di due strategie sui future del Crude Oil e del Mini S&P 500 che hanno performato molto bene nel 2022.
Entrambe le strategie entrano long e short al superamento dei cosiddetti "numeri tondi", ovvero delle soglie di prezzo arrotondate a intervalli di un certo numero di punti.
Guardando il video scoprirai:
-Le regole e le performance della strategia sul Crude Oil, out of sample dal 2019
-Le regole e le performance della strategia sull'S&P 500, out of sample dal 2017
-Alcune indicazioni utili su come settare le soglie di prezzo e su quali dati usare (se backadjusted o no)
Buona visione! 😎
Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy e in questo nuovo video vorrei tornare a parlarvi di due strategie che ben si sono comportate nel periodo out of sample, ovvero quello post sviluppo, per fornirvi spunti di interesse per le vostre strategie automatiche e poter aumentare così la diversificazione del vostro portafoglio.
Bene, queste strategie di cui vi accennavo poc'anzi sono state costruite sul Crude Oil e l'SP 500, due tra i future sicuramente più importanti e noti all'interno del panorama dei futures americani.
Ed entrambe queste strategie entreranno al superamento di numeri tondi.
**Strategia sul Crude Oil **
Quindi, per esempio, questa strategia sul Crude Oil entrerà ogni qualvolta il mercato andrà ad attraversare delle cifre tonde a step di cinque punti.
Quindi, per esempio, come in questo caso: vedete, in concomitanza di questo livello di 80$, la cifra tonda 80$, c'è stato un ingresso short.
Altri due ingressi qua nella giornata precedente finiti in Stop loss.
E poi il mercato era sceso nelle date successive fino a toccare 75$, ed ecco un'altra cifra tonda a step di cinque e quindi il mercato è rientrato.
Quando invece il mercato romperà diciamo verso il basso, dal basso verso l'alto, il livello della cifra tonda ecco che entreremo long.
Come è successo per esempio nella giornata del 30 novembre.
Le posizioni in questo caso saranno chiuse alla fine della giornata, così come anche per la strategia dell'SP 500.
E come detto quindi a step di 5$.
Vediamo più in dettaglio... Ecco, per esempio sul livello di 85$ vedete quante posizioni sono state riprese.
Per esempio anche sul livello di 90$.
Insomma, a step di 5$ ecco che questa strategia entrerà e uscirà dal mercato.
È una strategia che è stata sviluppata nel 2019, in particolar modo nel maggio 2019.
Andiamo a prendere... Ecco, potremmo dire più o meno in questo periodo.
E vedete che nel periodo out of sample, seppur diciamo non sia stato un banco di prova semplicissimo, perché abbiamo visto negli anni diciamo successivi al 2019 molta volatilità sui mercati, e instabilità a livello mondiale, guerre, la pandemia... Insomma veramente di cotte e di crude in questi ultimi due anni.
E quindi non è stato sicuramente facile per questo sistema, che subito post sviluppo aveva visto una buonissima progressione di profitti,
salvo poi diciamo attraversare un periodo di calma piatta, di lateralità in cui non venivano prodotti utili, ma gli swing comunque erano importanti.
E poi ecco che finalmente all'inizio del 2022, nei primi mesi del 2022, questa strategia è tornata a performare molto bene riuscendo ad ottenere davvero dei profitti molto, molto buoni, addirittura migliori rispetto a quelli che si vedevano in in-sample.
È molto importante quando si va a utilizzare un prodotto come un future e si vuole sviluppare una strategia come questa, quindi che entra su dei livelli precisi, livelli di prezzo, è molto importante utilizzare degli strumenti non back-adjusted in modo tale da "vedere" diciamo,
o "non vedere" sarebbe meglio dire, l'effetto del rollover su questi prodotti, che come sappiamo hanno una scadenza.
E come sappiamo i contratti back-adjusted sono dei prodotti creati artificialmente molto utili in certi...
Diciamo per quasi la totalità degli sviluppi, ma non in questo caso.
Quindi mi raccomando, se volete cimentarvi create dei custom future non aggiustati per scadenza.
Strategia sul Mini S&P500
Passiamo alla strategia successiva.
È una strategia come quella precedente che entrerà sia long sia short.
Prevalentemente saranno i trade long in questo caso. Stiamo sviluppando su un mercato che ha un bias rialzista preponderante.
Certo, l'ultimo anno non è stato... non è stato così in media con gli anni precedenti, ma comunque storicamente questi sono prodotti che tendono a salire, quindi è più conveniente anche prendere più posizioni rialziste rispetto a quelle ribassiste.
In questo caso lo step del numero tondo è costruito intorno al livello tondo dei 50.
Quindi chiaramente l'SP ha un numero di punti molto più alto rispetto a quello del Crude Oil.
E questo significa che una soglia significativa ovviamente dovrà essere più ampia rispetto ad un mercato, per esempio, come il Crude Oil.
In questo caso, infatti, la soglia è quella dei 50 punti.
Vedete per esempio trade presi a 3950.
Proviamo a scorrere anche il nostro...
Ecco ancora trade a 3.950, altri trade a 4.000 anche, chiaramente, 3800.
Insomma, ogni volta che il mercato raggiunge la cifra tonda di 50 punti, ecco che la nostra strategia proverà a entrare a mercato.
In questo caso sia in modalità diciamo trend following, e quindi quando il mercato passerà da sotto a sopra il livello, sia per esempio anche in modalità mean reverting, come è stato per esempio in questo caso.
Vedete che il mercato è sceso fino a toccare il nostro livello ed ecco che a 3.950 la strategia è entrata.
Questa strategia è stata costruita prima rispetto a quella precedente, in particolar modo nel 2017.
E ha la particolarità di avere un take profit davvero molto breve.
Infatti il time frame utilizzato è quello dei 5 minuti, in modo tale da non avere problemi nella lettura del nostro backtest.
900$ equivalgono a un movimento, a un'escursione, di 18 punti, che fino a qualche anno fa non era neanche così poco.
Ma sicuramente nei tempi più recenti, con la crescita di questi mercati, ecco che 18-20 punti sono sicuramente una soglia facilmente raggiungibile.
Lo stoploss ammonta per il lato long a 2.400$, sicuramente un dato molto elevato, ma ecco che su un mercato come questo che tende a rimbalzare e a salire conviene avere sul lato long uno stoploss più ampio.
Mentre invece appunto il lato short avrà uno stop più limitato, proprio perché il rischio sul lato short vogliamo che sia in qualche maniera limitato, almeno per quello che riguarda questa strategia.
Il target però del lato short sarà molto più grande rispetto a quello del long, perché, come sappiamo, nei momenti in cui c'è volatilità e panico sui mercati, questi mercati tendono ad avere dei movimenti molto violenti e quindi con un target più ampio, precisamente di 2.500$,
tentiamo di cavalcare appunto questi movimenti quando il mercato scende.
Andiamo a vedere il report di questa strategia, che come vi dicevo è stata sviluppata nel 2017. Ecco, dobbiamo arrivare più o meno qui.
Vedete che subito aveva avuto dei buonissimi risultati. 2017, 2018 e mi sento di dire anche 2019.
Poi con la pandemia e diciamo la volatilità scatenata sui mercati, così come la strategia precedente devo dire, ha avuto un periodo di fiacca.
E poi di nuovo anche lei a inizio del 2022 ha diciamo intrapreso la sua strada verso nuovi massimi e lo ha fatto con davvero grande slancio.
Andiamo a vedere l’average trade di questa strategia.
Come vedete 1700 trade sono tanti, prodotti più o meno in potremmo dire 14 anni, perché qua stiamo vedendo i risultati dal 2008 al 2022.
Come vedete il lato short esegue, potremmo dire, un terzo dei trade rispetto al lato long.
L'average trade di questo sistema non è così capiente, ma comunque sufficiente a poter scambiare su questo mercato, perché come ben saprete, l'SP 500 è un mercato davvero molto liquido che quindi non prevede particolari slippage durante l'operatività live.
Conclusione
Bene, queste sono due strategie che secondo me potrebbero essere utilizzate all'interno di un portafoglio di strategie ben diversificato che magari entra su dei livelli più canonici, come per esempio il massimo e il minimo della sessione precedente, in modo tale da poter diversificare ulteriormente il proprio portafoglio e, perché no, provare a sfruttare delle tendenze che potrebbero anche avere dei fondamenti basati sul book in questo caso,
perché molto probabilmente in concomitanza di cifre tonde e di numeri tondi gli operatori tendono a piazzare una mole di ordini più elevata e questo muove il mercato.
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Ciao a tutti, alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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