Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo articolo vedremo insieme i risultati del nostro concorso ‘Strategia del Mese’ per quanto riguarda il mese di gennaio 2025. Scopriremo quindi la strategia vincitrice, insieme ad un’altra ottima strategia selezionata fra tutte quelle che abbiamo ricevuto dai partecipanti.
Cercheremo di dare degli spunti operativi andando ad analizzare le logiche di base delle strategie, i mercati sui quali lavorano e ovviamente osserveremo insieme le loro performance.
Ricordiamo che il concorso ‘Strategia del Mese’ è il contest riservato agli studenti della Unger Academy® che premia la miglior strategia sviluppata applicando il Metodo Unger™. Sottoponendo la propria strategia, ogni mese ciascun studente può partecipare e cercare di aggiudicarsi un buono Amazon da ben 1.000€!
Inoltre, se volete ottenere i codici delle strategie vincitrici di questo concorso potete iscrivervi all'Unger Strategy Club, uno dei servizi esclusivi dalla nostra Academy, che vi permette di ottenere il codice aperto della strategia vincitrice di questo mese, insieme a tutti quelli delle strategie che hanno vinto in passato.Oltre a questo, vi offre anche l'opportunità di accedere ad una Masterclass live mensile di formazione avanzata e ad un video mensile con spunti operativi in cui illustriamo le regole principali delle strategie del nostro portafoglio.
Ma non è finita qui, perché aderendo all'Unger Strategy Club VIP, oltre a tutto questo avrete anche accesso in esclusiva ai codici open source di tutte le strategie partecipanti al concorso che sono state approvate dai coach della Unger Academy.
Iniziamo quindi a passare in rassegna le migliori strategie che ci avete inviato nel mese di gennaio.
Fra le strategie che ci sono pervenute in questo mese, ma che non si sono aggiudicate il premio, abbiamo selezionato quella di David, al quale vanno comunque i nostri complimenti.
Si tratta di una strategia Trend Following sul future dell’indice Nasdaq (NQ) con time frame 5 minuti (occorre plottare sul chart anche una serie dati secondaria del NQ a 1440 minuti).
Il sistema utilizza come motore operativo un canale di Donchian calcolato sugli ultimi 12 periodi (che utilizzando un time frame di 5 minuti corrisponde all’ultima ora).
Si ha un ingresso long se il prezzo rompe al rialzo la banda superiore del canale, mentre si entra short se il prezzo scende al di sotto della banda inferiore, a condizione che tutti i filtri del sistema lo permettano.
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Figura 1 – Esempi di trade effettuati dalla strategia Trend Following sul future del Nasdaq.
Per filtrare gli ingressi, David ha utilizzato una time window che esclude le prime e le ultime ore della sessione, oltre ad una pausa operativa per impedire gli ingressi a mercato per un periodo di circa 7 ore nella notte americana.
Ha adottato uno sviluppo asimmetrico della strategia, prevedendo anche pattern non speculari per i lati long e short e avvalendosi delle liste PatternFast messe a disposizione dell’Academy: trattandosi di un indice azionario, questo approccio è concesso in conformità al Metodo Unger™.
Gli ingressi vengono inoltre concessi solo se i prezzi rispettano i due filtri seguenti:
1.Per i trade long, si richiede che il massimo di ciascuna delle ultime 4 barre sia sempre stato maggiore del limite superiore del canale di Donchian.
Viceversa, per i trade short, si richiede che il minimo di ciascuna delle ultime 8 barre sia sempre stato minore del limite inferiore del canale di Donchian.
Questo permette di avere una conferma del trend in atto nel breve periodo.
2.Il volume della sessione di due giorni fa deve essere minore della media dei volumi degli ultimi 100 giorni. Su questo aspetto occorre prestare attenzione in occasione delle date di rollover del future, considerato che, nei giorni a cavallo del rollover, i volumi si spostano dal contratto in scadenza a quello successivo e potrebbero inficiare questa logica (stiamo parlando delle 4 occasioni all’anno in cui avviene il rollover trimestrale dei future sugli indici azionari USA).
I trade vengono chiusi al raggiungimento dei livelli di stoploss o breakeven oppure a fine sessione, se ancora a mercato dopo tre giorni dall’apertura.
Riportiamo le principali metriche della strategia su dati dal 01/01/2010 al 31/12/2024, che si distinguono per un ottimo rapporto Net Profit / Max Drawdown (circa 20), un average trade capiente di circa 575$ e una buona regolarità dei risultati.
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Figura 2 – Equity line della strategia Trend Following sul future del Nasdaq (NQ).
Ma passiamo alla strategia vincitrice di questo mese, ovvero quella di Daniele, a cui facciamo i complimenti per essersi aggiudicato il buono Amazon da 1.000€.
Si tratta di una strategia Trend Following intraday sul future del Gold (GC) a 60 minuti, che apre posizioni solo long alla rottura della banda di Bollinger superiore, calcolata su 40 periodi e con 2 deviazioni standard.
In Academy insegniamo a rispettare i parametri classici utilizzati da Bollinger per la costruzione delle sue bande (20 periodi e 2 deviazioni) e abbiamo quindi verificato che, anche con queste impostazioni, la strategia mantenesse comunque delle buone performance.
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Figura 3 – Esempi di trade effettuati dalla strategia Trend Following sul future del Gold di Daniele.
L’operatività viene filtrata tramite un solo pattern della lista PatternFast, che utilizza il “Daily Factor” e che richiede una compressione della volatilità nella sessione precedente a quella di ingresso a mercato.
I trade vengono chiusi in stoploss o takeprofit oppure se il prezzo dovesse ritracciare al di sotto della banda di Bollinger superiore fino a toccare la media a 40 periodi (che ricordiamo rappresenta il valore mediano tra le due bande di Bollinger).
In un trend rialzista i prezzi restano prevalentemente compresi tra la media e la banda di Bollinger superiore, quindi giudichiamo corretto interrompere una posizione long qualora il prezzo dovesse scendere al di sotto del valore medio degli ultimi due giorni circa (40 ore).
Da notare che, per come Daniele ha scritto il codice della strategia, l’uscita al valore medio delle bande non può avvenire nella stessa sessione di ingresso, quando comunque è sempre presente lo stoploss a limitare la massima perdita. Permettere tale uscita nella stessa sessione di apertura del trade peggiorerebbe notevolmente le metriche, segno che è meglio attendere un possibile rimbalzo del prezzo.
Il motore della strategia è quindi semplice ed allo stesso tempo efficace.
Pur non avendo impostato una durata massima delle operazioni, il trade più lungo resta a mercato 7 sessioni, il che contiene comunque il rischio.
Di seguito le principali metriche della strategia su dati dal 01/01/2010 al 31/12/2024, da cui spiccano gli ottimi risultati soprattutto negli ultimi anni.
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Figura 4 – Performance report della strategia Trend Following sul future del Gold di Daniele.
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Figura 5 – Equity line della strategia Trend Following sul future del Gold di Daniele.
Complimenti ancora a Daniele che si aggiudica per questo mese il buono Amazon da 1.000€!
Speriamo che questo articolo possa esservi stato di aiuto e ispirazione!
Se il vostro obiettivo è creare strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto, siete nel posto giusto. Durante l'apprendimento, infatti, potrete anche voi partecipare al nostro concorso dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy e concorrere per aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1.000€.
Ricordiamo infine che, se volete ottenere il codice della strategia vincitrice e delle migliori partecipanti al concorso, potete iscrivervi all’Unger Strategy Club. Valutate voi stessi tutti i contenuti di questo servizio all'indirizzo http://www.ungerclub.it/.
Per oggi è davvero tutto, arrivederci al prossimo appuntamento della ‘Strategia del Mese’ con nuovi spunti operativi!
Se volete saperne di più sul concorso a premi “Strategia del Mese”, il nostro contest mensile riservato agli studenti della Unger Academy che premia con un buono Amazon da 1.000€ il partecipante che ha sviluppato la miglior strategia applicando il Metodo Unger, allora cliccate qui!
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Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
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