Strategia performante sulle Crypto sfruttando l’Efficency Ratio

di Francesco Placci

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L'Efficiency Ratio è un indicatore che consente di quantificare la direzionalità di un mercato utilizzando una scala di valori da 1 a 100. Il suo scopo è misurare con quanta "efficienza" si è mosso un certo mercato.

In questo video ti mostriamo come utilizzare l'efficiency ratio per costruire un trading system grezzo che sfrutta le informazioni fornite da questo indicatore come segnali di ingresso.

Inoltre, per verificarne l'efficacia abbiamo deciso di testarlo su uno dei mercati più direzionali che ci siano: le criptovalute.

Guardando il video scoprirai:

- Cos'è e come si calcola l'efficiency ratio

- Come usarlo per costruire un trading system grezzo 

- Che risultati puoi ottenere applicando il sistema alle criptovalute

Buona visione! 😎

Trascrizione

Ciao ragazzi, ben trovati!

Oggi vi voglio parlare di uno degli indicatori meno conosciuti ma a mio parere più interessanti: l'efficiency ratio.

Bene, io sono Francesco Placci, responsabile R&D per la Unger Academy ed entriamo subito nel vivo di questo video.

Che cos'è l'efficiency ratio? 

Come sapete è un indicatore il cui scopo è sostanzialmente quello di andare a quantificare in numeri la direzionalità di un movimento. Mi spiego meglio. Come potete vedere, l'efficiency ratio è calcolato in questo modo. Al numeratore abbiamo il cambiamento di prezzo come numero positivo, quindi in valore assoluto. 

Supponiamo di voler calcolare l'efficiency ratio a partire da questa barra fino all'ultima barra del grafico. Prenderemo la chiusura dell'ultima barra e a questa sottrarremo la chiusura della barra di partenza. Questo numero sarà poi diviso per la somma di tutti i range, o meglio di tutti i true range, delle barre seguenti fino ad arrivare all'ultima barra del grafico.

Questo perché? Perché il sottostante, per arrivare da questo punto, dalla chiusura, fino alla chiusura attuale, ha avuto tutta una serie di oscillazioni, quindi dei movimenti reali di mercato che poi lo hanno portato al punto attuale. E noi vogliamo capire, con questo indicatore, quanto è stato efficiente il sottostante per arrivare al punto dove si trova oggi. Ci è andato in maniera lineare e diretta, oppure ha avuto tante oscillazioni e quindi ci è arrivato in modo poco efficiente?

Capita la logica dietro a questo indicatore possiamo dire che, in un certo senso, fa qualcosa di simile a quello che fa il più famoso ADX: misura la direzionalità di un sottostante. E come l'ADX, solitamente lo troverete in scala da 0 a 100, con zero che significa assenza di direzionalità e 100 direzionalità massima.

L'efficiency ratio e il Bitcoin

A questo punto possiamo vederlo applicato a un grafico del Bitcoin in questo caso, e vediamo che quando il mercato è poco direzionale, come in queste barre, l'efficienza ratio tende a scendere per poi ripartire in presenza di un movimento molto forte. Ovviamente come tutti gli indicatori ha un certo ritardo. In questo caso abbiamo un'efficiency ratio calcolato su 15 barre.

Questo è sicuramente un indicatore che può essere molto utile nella costruzione di trading system perché, soprattutto utilizzandolo come filtro operativo, ci consente di far operare un sistema solamente quando magari siamo in presenza di forte direzionalità, oppure al contrario, per esempio per un sistema che lavora in breakout, attendiamo un'assenza di direzionalità per piazzare i nostri ordini stop su dei livelli individuati magari sui massimi o sui minimi delle barre precedenti. Quindi come filtro operativo è sicuramente molto interessante.

Tuttavia oggi voglio fare qualcosa di diverso. Lascio a voi eventuali test relativi all'utilizzo dell'efficiency ratio come filtro operativo e oggi invece voglio usarlo come segnale di ingresso. Per fare questo ovviamente ho necessità di avere un sottostante fortemente direzionale, e cosa c'è di meglio delle criptovalute per provare un setup di questo tipo?

Applichiamo quindi al grafico il codice dell'efficiency ratio, del trading system sull'efficiency ratio. In realtà non è un vero e proprio trading system perché è qualcosa ancora di molto grezzo, però voglio mostrarvelo ugualmente perché può essere un buon motore per costruire un trading system.

Il codice grezzo

La condizione 1 richiede che l'efficiency ratio sia superiore ad un trigger. Di default l'ho settato a 50 e se la condizione è vera e "c", cioè la chiusura attuale, è maggiore della chiusura di "N" barre precedenti (lo stesso valore che utilizziamo per calcolare l'efficiency ratio) allora compra in chiusura di barra. Quando chiudiamo le operazioni? A fine giornata, se non c'è ovviamente una condizione di ingresso.

Quindi è un codice veramente molto semplice, molto grezzo, non c'è la gestione degli stop quindi non prendetelo e utilizzatelo così com'è. È però un buon motore per ipotizzare un trading system sulle criptovalute.

Come vedete lavora soltanto long perché col bias che esiste sulle criptovalute vi anticipo già che è abbastanza difficile lavorare sul lato short. Andiamo adesso ad applicarlo al Bitcoin, e vediamo che cosa succede.

I risultati del test

Vediamo prima i parametri utilizzati. Abbiamo un valore di 10 per il calcolo dell'efficiency ratio e un valore di 40 come trigger di ingresso.

Diamo un'occhiata subito a quella che è l'equity line. Voglio dire, non è affatto male! Anche perché non si tratta peraltro di valori ottimizzati.

L'average trade non è ampissimo. Parliamo di 55$ su 10.000 di capitale, quindi uno 0,55% rispetto alla size del trade, ma comunque è già qualcosa di assolutamente interessante in grado anche di coprire, sebbene non in maniera ottimale, i costi operativi.

Quello che è interessante notare è, secondo me, il confronto con il buy and hold, perché se noi guardiamo che cosa ha fatto il Bitcoin in questi anni, sappiamo che ha avuto fortissime esplosioni di volatilità, è cresciuto tantissimo, ma vediamo anche drawdown veramente notevoli.

Bene, applicando questo trading system con una logica così semplice siamo riusciti a restare fuori dalla maggior parte dei drawdown. Quindi abbiamo ridotto il drawdown a qualcosa di molto più sopportabile e abbiamo comunque guadagnato 27.000$, anzi 27.500$, utilizzando un capitale di soli 10.000$ nel corso di tre anni circa.

Il test su ETH e ADA

A questo punto mi verrebbe la curiosità di vedere questo grafico... questo sistema, scusate, applicato anche ad un altro sottostante. Potremmo per esempio applicarlo... Vediamo un attimo, scegliamo un altro sottostante. ETHUSDT, cryptocurrencies. Vediamo un attimo i risultati. Mi aspetto di vedere anche qui un'equity perlomeno crescente.

Possiamo poi applicarlo ad un'altra crypto ancora. Per esempio, possiamo prendere ADAUSDT. Mettiamo le finestre, le arrangiano in modo tale da poter vedere bene tutti i grafici e aspettiamo il backfilling dei dati e vediamo i risultati su queste altre due criptovalute.

Ok, vediamo quindi su Ethereum una buona equity line. Diamo un'occhiata all'average trade: è sempre più o meno della stessa ampiezza.

Vediamo anche su ADA. Anche qua direi una buona equity line. Diamo un'occhiata anche in questo caso all'average trade: è un pochino più ampio in questo caso.

Sono altre criptovalute scelte totalmente a caso e questo sicuramente mi conforta perché abbiamo scelto tre sottostanti casualmente, non abbiamo ottimizzato alcun parametro, e questi sono i risultati di un così semplice sistema sulle criptovalute.

Considerazioni finali

Da qui la considerazione: perché non iniziare a fare trading sulle criptovalute? Questo potrebbe essere un codice molto grezzo da utilizzare come motore per andare a costruire qualcosa di più sofisticato e soprattutto che abbia una gestione del rischio che qui manca.

Come fare? Beh, per esempio potremmo utilizzare i pattern del Metodo Unger per filtrare ancora ulteriormente i trade. Avete visto che sono molti i trade generati da questo setup di ingresso. 

E ragazzi, se volete sapere di più di questo Metodo Unger, il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale, vi lascio un link in descrizione. Si tratta di un video in cui Andrea spiega tanto di quello che ha appreso dalla sua esperienza sui mercati e sono sicuro che se siete interessati al trading sistematico è un video che farà per voi.

Un saluto a tutti da Francesco Placci.

 

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Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.