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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Eccoci a un nuovo appuntamento con i sistemi presenti nel nostro portafoglio. Oggi ci occuperemo di un paio di strategie che lavorano sul future sull’indice azionario più famoso al mondo, ovvero l’S&P 500.
Cercheremo di riassumere le regole generali di esse, in particolare la logica degli ingressi e le loro attuali performance, con lo scopo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppare nuovi trading system su questo sottostante. Sarà interessante osservare soprattutto lo stato di salute dei nostri sistemi alla luce della grande volatilità di questi ultimi mesi.
Iniziamo dalla prima strategia. Essa opera solo sul lato Long e con un time frame a 15 minuti; è un classico sistema di breakout a rottura di livelli significativi di prezzo calcolati a partire dal range della sessione precedente.
La posizione viene poi chiusa dopo un certo numero di barre, nel caso in cui non siano intervenuti prima i consueti Stop Loss e Profit Target. Come spesso accade vengono utilizzati dei filtri operativi, in particolare alcuni dei pattern delle nostre librerie proprietarie, per scremare le operazioni più profittevoli.
Figura 1 – Esempio di trade eseguiti dalla strategia breakout multiday sul future dell’S&P 500.
Qui di seguito possiamo osservare l’equity line di tutto lo storico del sistema dal 2010 ad oggi. È evidente come questo tipo di approccio sul future @ES abbia iniziato a performare veramente bene a partire dal 2020, anno della pandemia, grazie al forte aumento della volatilità su questo mercato, indispensabile per sistemi di questo tipo.
Figura 2 – Equity line della strategia breakout multiday sul future dell’S&P 500 (2010-2025).
Di seguito riportiamo invece le metriche della strategia, in cui vediamo oltre 200.000$ di Net Profit complessivi, con un massimo drawdown molto contenuto di circa 11.000$. L’average trade è di 230$, un ottimo valore per le caratteristiche di questo sottostante.
Figura 3 – Report delle performance complessive della strategia breakout multiday sul future dell’S&P 500 (2010-2025).
Osservando le performance annuali notiamo infine che tutte le annualità sono state profittevoli, ad eccezione del 2017 in cui storicamente la volatilità è stata particolarmente bassa. Anche il 2025, sinora caratterizzato da forti ribassi del sottostante, risulta essere positivo.
Figura 4 – Distribuzione annua dei profitti della strategia breakout multiday sul future dell’S&P 500 (2010-2025).
Ricordiamo inoltre, come sempre, che questo future, al pari di altri presenti sul CME (il più grande exchange regolamentato al mondo) è disponibile anche in versione micro con size pari ad 1/10 rispetto al contratto grande, così da adattarsi un po' a tutte le dimensioni di portafoglio.
Passiamo alla seconda strategia che opera anch’essa su un time frame a 15 minuti. Il sistema, essendo un Mean Reverting, entrerà in controtrend utilizzando il noto indicatore delle Bande di Bollinger per calcolare i punti d’inversione dei prezzi in cui effettuare gli ingressi.
Essendo un sistema multiday potrà restare in posizione per diverse sessioni, chiudendo attraverso i classici Stop Loss o Profit Target oppure attraverso una gestione piuttosto evoluta del trade tramite breakeven e trailing profit.
Figura 5 – Esempio di trade eseguito dalla strategia reversal multiday sul future dell’S&P 500.
Analizzando l’Equity Curve Detailed, vediamo una curva con un andamento crescente, che ha prodotto performance positive con una interessante regolarità.
Figura 6 – Curva dei profitti della strategia reversal multiday sul future dell’S&P 500 (2010-2025).
Passiamo a questo punto a dare un’occhiata allo Strategy Performance Summary e alla Total Trade Analysis. Il profitto netto complessivo è risultato di circa 225.000$. Il massimo drawdown è più alto rispetto alla strategia precedente, come era lecito aspettarsi considerando la natura del sistema. Da evidenziare il valore molto alto dell’average trade di oltre 500$ complessivi.
Figura 7 – Report delle performance della strategia reversal multiday sul future dell’S&P 500 (2010-2025).
Anche per questa strategia abbiamo avuto delle conferme positive nel 2025, un anno sicuramente non facile soprattutto per sistemi come questo che lavorano in controtrend.
Figura 8 – Distribuzione annua dei profitti della strategia reversal multiday sul future dell’S&P 500 (2010-2025).
Ci auguriamo dunque che questo articolo possa esservi stato di aiuto nel trovare nuove idee per i vostri sistemi, sfruttando le inefficienze che i mercati ci mettono a disposizione!
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Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
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