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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Le notizie macroeconomiche muovono davvero il mercato?
Lo sappiamo, potrebbe sembrare che le domande da un milione le abbiamo tutte noi.
Però abbiamo anche le soluzioni.
La risposta, in questo caso, è sì. Il rilascio di dati macroeconomici o di semplici news può influenzare il mercato.
Questo significa che devi rimanere aggiornato giornalmente prima di prendere qualsiasi decisione di trading?
Non se fai trading sistematico.
Questo perché nei dati utilizzati per fare i backtest si tiene già conto di come i prezzi hanno reagito nel passato durante il rilascio dei dati.
Non sei ancora convinto? Nel video di oggi vedremo nel dettaglio:
-La connessione tra trading system e notizie macroeconomiche
-Come alcune nostre strategie si sono comportate durante il rilascio dei non-farm payroll
-Chi muove più il mercato: le scelte di compratori/venditori o le news?
Buona visione!
Le news macroeconomiche muovono i mercati?
Benvenuti amici trader, in questo nuovo video! Oggi parleremo delle news macroeconomiche e di come queste riescano a influenzare i mercati e quindi di riflesso anche l'andamento dei nostri trading system.
Ma iniziamo dal principio, le news macroeconomiche muovono i mercati?
E quali sono queste notizie a cui in linea generale dobbiamo stare attenti?
Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy, e in questo nuovo video parleremo di trading system e di notizie macroeconomiche.
Il rilascio di dati macroeconomici o di semplici news di mercato come dei tweet, ad esempio, possono muovere il mercato e rappresentano uno dei principali driver dei mercati finanziari.
Indicatori economici come il tasso di disoccupazione, l'inflazione, il PIL e i tassi di interesse sono seguiti da vicino dai trader poiché in qualche modo forniscono una panoramica della salute economica di un paese o di una regione e possono influenzare l'andamento delle valute, dei rendimenti obbligazionari e altri asset finanziari come, per esempio, le azioni o le materie prime.
Certamente anche le decisioni di politica monetaria delle banche centrali sono particolarmente rilevanti, infatti per fare un esempio ogni qual volta Jerome Powell, che molti di voi conosceranno è il presidente della Federal Reserve, dà delle indicazioni sui tassi di interesse o sulle scelte future che si vogliono attuare, i prezzi di molti asset finanziari ne risentono.
In che modo le news macroeconomiche incidono sui trading system?
Per quanto riguarda il risvolto sui trading system possiamo dire che in qualche modo nei dati che utilizziamo per effettuare i nostri backtest abbiamo già il quadro complessivo di come i prezzi nello storico hanno reagito durante questi eventi.
Quando la news macroeconomica risulta superflua…
Quindi non necessitiamo in qualche maniera di disporre del dato macroeconomico in sé per sé, ma piuttosto di una statistica su come la strategia ha funzionato durante il rilascio dei dati.
Questi sono in genere eventi ricorrenti e possono quindi essere analizzati.
Per esempio i dati sull'inflazione americana vengono rilasciati ogni mese, più o meno alla metà del mese, così come ad esempio i non-farm payroll, che rappresentano lo stato delle richieste di disoccupazione negli Stati Uniti, anch’essi vengono rilasciati mensilmente e per la precisione il primo venerdì di ogni mese.
Facendo quindi un ragionamento molto semplificato, se noi avessimo un trading system che è stato sviluppato sugli ultimi dieci anni di storico allora avremmo moltissime occorrenze e moltissimi casi in cui la nostra strategia era a mercato proprio durante il rilascio di news macroeconomiche.
Quindi in qualche maniera, utilizzando un trading system, l'informazione macroeconomica potrebbe sia risultare superflua in qualche maniera, perché presente già nei prezzi, sia poco sfruttabile tendenzialmente, e questa è la parte più importante, perché di fatto operare solo ed esclusivamente durante le fasi di rilascio di notizie è molto difficile sia discrezionalmente ma anche sistematicamente.
Questo è dovuto al fatto che durante il rilascio di news macroeconomiche la velocità e l’ampiezza che può raggiungere il mercato durante quei momenti concitati è molto alta.
Quindi oltretutto poi se pensiamo ai numerosi tweet di Trump che qualche anno fa, quando era presidente e forse a breve tornerà a esserlo, muoveva il mercato del petrolio con i suoi tweet e quindi è pressoché impossibile elaborare questo tipo di informazioni per poi eseguire un trade.
Questo a meno che non si sappia prima che quel tweet sarebbe effettivamente stato fatto ma questo sarebbe insider trading ed è considerato un reato.
Aggiungere dunque questo tipo di informazioni ai nostri sistemi potrebbe non apportare chissà quali benefici.
Così come anche pensare di sviluppare un trading system che sistematicamente entri solo durante il rilascio di news macroeconomiche non è a mio avviso la scelta migliore.
La velocità di mercato incide sulle nostre operazioni?
La velocità del mercato, come detto, può influire sulla corretta esecuzione delle nostre operazioni e mettere poi, quando saremo in live, a dura prova l'average trade della nostra strategia.
Ovviamente esistono delle anomalie di mercato o diciamo delle ricorrenze o delle inefficienze che magari sono pure sfruttabili ma sicuramente non sarebbero alla portata di noi trader retail.
Come gestiamo le news macroeconomiche nel trading sistematico?
Quindi di fatto meglio forse starne alla larga. Questo non vuol dire che il trader sistematico debba fregarsene di tutte quelle che sono le news macroeconomiche, ma anche il trader sistematico necessita di essere quantomeno aggiornato con quelli che sono appunto gli eventi macroeconomici in calendario che potrebbero scuotere il mercato e quindi il nostro portafoglio di strategie.
Multicharts, le nostre strategie e il rilascio dei non-farm payroll
Vediamo quindi adesso su MultiCharts come alcune delle nostre strategie si sono comportate durante il rilascio dei non-farm payroll, che avvenendo ogni primo venerdì del mese, è facilmente codificabile.
Analisi di due strategie su S&P 500 e Gold
Bene, eccoci qui su MultiCharts. Abbiamo caricato due strategie, una sull'SP 500 e una sul Gold, mercati quindi diversi ma entrambi che diciamo risentono del rilascio dei dati macroeconomici.
E poi due versioni delle strategie, delle stesse strategie, ma che effettueranno i loro ingressi soltanto al primo venerdì di ogni mese, data come abbiamo detto del rilascio di dati sulla disoccupazione americana, i cosiddetti non-farm payroll. Bene partiamo da quella sull'oro.
Abbiamo una strategia intraday breakout con un average trade di circa 90$ più o meno dal 2015. Un’equity line di tutto rispetto, assolutamente molto bella.
E, come detto, l'average trade arriva a 92$ in 800 operazioni.
Operando invece solamente al venerdì, al primo venerdì di ogni mese, ecco che l'average trade schizza in alto addirittura fino a 356$.
Questo è forse indice del fatto che questa strategia, essendo una strategia trend following e quindi breakout, che beneficia della volatilità e di ampi range, proprio in giornate di rilascio dei dati riesce ad effettuare dei trade che potremmo definire di qualità superiore rispetto alla media.
La strategia invece sull'SP 500 è anche lei una strategia trend following intraday e ha un average trade piuttosto risicato di circa 35$ nelle ultime 1433 operazioni.
Mentre invece operando solamente al primo venerdì di ogni mese, data del rilascio del dato macroeconomico sull'occupazione, ecco che l'average trade schizza in su di oltre 50$.
Quindi in questo caso l'average trade è passato da 34$ a 84$. Sicuramente un incremento che forse potremmo definire meno importante rispetto alla strategia precedente ma sicuramente anche in questo caso abbiamo visto che per questa strategia in particolare, e anche per quella vista in precedenza, la volatilità e l'aumento dell'ampiezza del range durante il rilascio di dati macro economici favorisce l'aumento anche dell'average trade della strategia.
Ovviamente non prendete per oro colato queste informazioni.
Questo tipo di test si potrebbe attuare su moltissime strategie e non è detto che su tutte le nostre strategie il risultato sia sempre il medesimo.
Ma quindi le notizie macroeconomiche muovono i mercati?
Quindi in conclusione le notizie macroeconomiche muovono i mercati? Beh sicuramente sì.
Però come sappiamo a volte capita che dopo una notizia positiva per esempio i mercati scendano, oppure anche il contrario. Ecco questo denota una volta per tutte che sono e saranno sempre le scelte dei compratori e dei venditori a muovere il mercato, e non la notizia di per sé.
Se però vuoi saperne di più sul trading sistematico e su come facciamo trading alla Unger Academy, clicca sul link che trovi in descrizione. Da lì potrai guardare una presentazione di Andrea Unger, ottenere una copia gratuita del suo libro bestseller “Il Metodo Unger”, che ho qua, oppure prenotare una consulenza strategica gratuita con uno dei nostri tutor.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
