Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi di un mercato un po’ meno conosciuto.
Sto parlando del Lean Hogs, un future che scambia all’incirca 10.000-20.000 contratti al giorno, quindi sicuramente un numero esiguo rispetto ad altri contratti future, come per esempio l’SP 500 che scambia sopra il milione al giorno.
Sono prodotti che vengono scambiati solo poche ore durante la giornata.
Anche questo a differenza di alcuni future più importanti e più liquidi che stanno aperti 23 ore su 24, questi hanno delle finestre operative, delle sessioni che durano soltanto poche ore, in particolare tra le 8:00 orario dell’exchange della mattina fino alle 13:00.
Quindi potremmo dire soltanto 5 ore per sessione.
Per questi prodotti infatti è consigliato l’utilizzo di un timeframe veloce, come per esempio in questo caso il 5 minuti per entrambe le strategie che andremo a vedere.
In particolare, la prima che voglio mostrarvi è una strategia di tipo trend following che entrerà a breakout del canale dei prezzi delle ultime dodici barre.
Dodici barre che essendo su timeframe a 5 minuti, rappresentano praticamente un canale di prezzi del massimo più alto e il minimo più basso dell’ultima ora.
A breakout verso l’alto di questo canale compreremo, mentre invece a rottura della parte inferiore del canale andremo a vendere un contratto di Lean Hogs.
Questa strategia ha una finestra operativa che inizia alle 9:00 della mattina, quindi qualche minuto dopo l’inizio della sessione, e dura fino alle 11:00 della mattina, quindi per circa 2 ore.
I risultati di questa strategia, che è stata sviluppata nel 2017, sono positivi.
Abbiamo visto questo mercato continuare a essere quello che era in passato: quindi molto trend following.
Tende a seguire dei trend ma nasconde anche delle insidie perché questo, come detto, è un mercato poco liquido e che quindi, seppur molto scalabile, potrebbe portare a degli slippage davvero molto elevati.
L’average trade di questo sistema non è molto alto perché effettua moltissimi ingressi, ma comunque è sufficiente a coprire quelli che potrebbero essere i costi commissionali e lo slippage.
Anche i risultati annuali dimostrano un buon periodo out of sample, soprattutto nel 2021 e nel 2022.
Passiamo ora alla strategia successiva, che per certi versi è simile a quella che abbiamo appena visto.
Anche lei è una strategia trend following e anch’essa piazzerà ordini su un canale di prezzi costruito sulle ultime dodici barre, quindi sull’ultima ora operativa di mercato, ma che in questo caso limiterà l’operatività a una sola ora invece che due come la prima.
Partiremo anche in questo caso alle 9:00 della mattina, quindi 1 ora dopo l’inizio della sessione su questo prodotto.
Questa strategia chiuderà i trade non alla fine della sessione ma alla fine della settimana.
Quindi al raggiungimento del venerdì, della giornata di venerdì, qualunque sia la posizione in essere presa dalla strategia, le posizioni verranno chiuse.
Anche questa strategia è stata sviluppata nel 2017. A differenza della precedente, il 2021 non è stato così brillante.
Ma anche questa nel 2022 ha saputo difendersi bene.
L’equity line negli ultimi 500 giorni è questa, quindi sicuramente molto erratica e non così costante, ma che ha prodotto comunque degli utili soddisfacenti.
Anche in questo caso l’average trade non è molto capiente seppur migliore rispetto alla strategia precedente e in grado di ricoprire quelli che sono i costi commissionali e lo slippage derivante dall’operatività su questo mercato.
Il Lean Hogs è un prodotto che si può approcciare anche con degli stop loss non troppo importanti.
Per esempio la strategia che stiamo vedendo ha uno stop loss fissato a 550$ e un take profit a 2.000$.
Perciò provateci anche voi. Questi sono mercati non troppo battuti ma che comunque potrebbero essere molto utili per diversificare il nostro portafoglio.
Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace.
Qua sotto nella descrizione del video vi lascio un link molto utile. Da lì potrete vedere un video di Andrea Unger oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.
Mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati.
Alla prossima!
