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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Trading, bias e stagionalità: quante ne sai?
L’uomo e il mercato hanno almeno una cosa in comune: il temperamento.
Il mercato, un po’ come noi, tende ad avere dei comportamenti più o meno ripetitivi, che possono essere giornalieri, settimanali, mensili o addirittura annuali (in quest’ultimo caso specifico si parla di stagionalità).
Molto probabilmente saprai già che è possibile sfruttare questi elementi a tuo favore nella tua attività di trading.
Quello che forse non sai è come individuarli e soprattutto validarli per poterli sfruttare al meglio!
In questo caso non ti preoccupare: grazie al video di oggi bias e stagionalità non avranno più segreti!!
Buona visione!
Introduzione e definizione di Bias e Stagionalità
Quando si parla di sviluppo di strategie, inevitabilmente si finisce per parlare anche di bias e stagionalità, che sono un concetto abbastanza noto ma che forse non tutti gli aspiranti trader conoscono.
E quindi eccoci qui. In questo video vedremo cosa si intende con questi due termini, quali sono le differenze e come sfruttare queste informazioni per sviluppare strategie di trading.
Io sono Alex Pavaluta, uno dei coach della Unger Academy e direi di partire con una piccola parte di teoria.
Innanzitutto, a cosa ci si riferisce quando si parla di bias e stagionalità?
Molto semplicemente, si tratta di un comportamento ripetitivo del mercato.
In altre parole, ci sono alcuni mercati che tendono a muoversi a rialzo o a ribasso in determinati periodi e tutto questo con una certa costanza che ci indica la stabilità del bias o della stagionalità.
Un'altra cosa molto importante da sapere è che ne esistono diversi di bias in base al periodo preso in considerazione.
Esistono infatti i bias giornalieri, in cui possiamo analizzare questo movimento ripetitivo nell'arco di una sessione.
I bias settimanali, in cui analizziamo questo movimento ripetitivo, prendendo in considerazione una serie di giorni e quindi non solo un giorno.
Da non scordare il bias mensile, in cui viene analizzata la tendenza all'interno del mese.
Infine, ultimo ma non per importanza, il bias annuale, a cui spesso ci si riferisce con il termine di "stagionalità".
Ovviamente in questo caso si considera la tendenza media nell'arco di un anno.
Possiamo inoltre capire da quest'ultima tipologia che non esiste una gran differenza tra bias e stagionalità.
Cambia soltanto il fatto che ci si riferisce ad un arco temporale molto più ampio rispetto agli altri bias.
Come individuare Bias e Stagionalità Esempio sul future sul Rame
Ora che abbiamo fatto questa piccola parte di teoria, andiamo più sul pratico e vediamo come ricavare queste informazioni.
Per fare ciò andremo ad utilizzare il Bias Finder, uno dei software sviluppati dalla Unger Academy e che ci permette appunto di studiare i bias e le stagionalità.
Quello che state vedendo in questo momento è il Bias Finder.
Quindi facciamo un esempio caricando i dati sul future rame dal 2010 ad oggi.
Come potete vedere qui sulla destra possiamo analizzare i vari bias o la stagionalità.
Per l'esempio di questo video andiamo ad analizzare il bias giornaliero.
Una volta caricati i dati, possiamo vedere la tendenza media nell'arco di una giornata, siccome in questo caso stiamo analizzando quello giornaliero.
Possiamo infatti notare come mediamente questo feature raggiunga un massimo intorno all'una, orario dell'exchange, per poi formare un minimo intorno alle otto, sempre orario dell'exchange.
Come validare Bias e Stagionalità
Capite che si tratta di un'informazione che può essere molto utile, ma prima vi pongo una domanda: secondo voi questo bias giornaliero è sempre stato così nel corso degli anni?
La risposta la troviamo sempre sul Bias Finder.
Infatti abbiamo la possibilità di suddividere l'intero periodo e confrontarlo con fasi diverse, ad esempio dal 2010 al 2013, dal 2014 al 2017, e dal 2018 al 2021.
Così facendo, vedremo, oltre alla media totale che è rappresentata dalla linea blu, anche gli altri periodi da noi selezionati e possiamo in questo caso notare come questo bias sia stato abbastanza evidente durante tutti i periodi presi in considerazione.
Ovviamente questo è un'ottima informazione che conferma la stabilità di questa tendenza.
Utilizzo di Bias e Stagionalità come trigger di apertura trade
Tuttavia il nostro lavoro non finisce qui perché per ora abbiamo fatto soltanto una raccolta dati.
Andiamo ora attraverso MultiCharts a effettuare un backtest di quelle che potrebbero essere le basi per una strategia di trading.
Qui, come potete vedere, ho già scritto due righe di codice, quindi nulla di stratosferico, in cui apro una posizione long alle 8:00 e poi apro una posizione short all'una.
In realtà vedete come orario 15 minuti prima per il semplice fatto che la strategia opera su un time frame a 15 minuti ed essendo che entro in posizione alla prossima barra mercato, se saranno alle 7:45, io entrerò in posizione alle 8:00, e così via per quanto riguarda l'una e quant'altro.
In ogni caso ho già caricato la strategia sul grafico e direi di vedere le performance.
Come potete vedere dall'equity line abbiamo una curva che cresce con una certa costanza. Quindi l'analisi fatta sul bias Finder direi che è più che corretta.
Utilizzo di Bias e Stagionalità come filtri operativi
Il problema arriva quando guardiamo l'average trade della strategia.
Attualmente, per come è stata sviluppata, abbiamo un average trade che non è abbastanza capiente per coprire i costi operativi.
Ecco perché è importante affinare ulteriormente questa strategia, che vi ricordo, tutto sommato, ora come ora, si tratta di solo le due righe di codice.
Quindi, facendo un breve riassunto, abbiamo visto che possiamo utilizzare i bias e le stagionalità come trigger, ma non è in realtà l'unico modo che abbiamo per sfruttare queste informazioni, perché potremmo utilizzarle anche come filtro operativo.
Provo a spiegarmi meglio prendendo come esempio la stagionalità sul future dell'SP 500.
In questo grafico, sempre del Bias Finder, stiamo vedendo l'escursione media-annuale di questo future e possiamo notare come settembre sia statisticamente un mese negativo.
Supponiamo allora di sviluppare una classica strategia trend following o mean reverting.
A quel punto potrebbe avere senso decidere di non operare long a settembre, visto che probabilmente i risultati saranno scarsi.
Oppure l'idea potrebbe essere proprio quella di operare short a settembre, vista la tendenza negativa.
Consigli utili, diversificazione e monitoraggio
Ecco, con questo video ho voluto farvi capire quanto può essere utile avere dei dati oggettivi su cui basarsi.
Ma non posso non concludere ricordandovi che per ora abbiamo fatto soltanto un'analisi sul passato e purtroppo sappiamo che persino i bias e le stagionalità possono cambiare nel corso del tempo.
Ecco perché è importante monitorare queste tendenze e soprattutto diversificare il nostro portafoglio, evitando di tradare una sola strategia.
Ma per oggi è tutto. Io vi ricordo che se vi interessano contenuti come questi o vi interessano software come il Bias Finder, potete prenotare una consulenza gratuita al primo link qui sotto.
E noi ci vediamo in un prossimo video!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
