Trading sugli ETF: Ottima Strategia sull'Oro (Codice Open-source + Spiegazioni semplici + Backtest)

by Andrea Unger | Tecnici

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Ci capita spesso di ricevere domande sugli ETF (Exchange Traded Funds) e sulla possibilità di fare trading su questi strumenti con strategie automatizzate.

Per questo, abbiamo deciso di proporvi un video dedicato proprio al trading sistematico di ETF, in cui oltre ad analizzare le caratteristiche di questi strumenti, proponiamo anche un esempio di trading system su un ETF.
Il sistema in questione opera su uno degli ETF più importanti al mondo, quello sull'oro, e stando ai risultati del backtest (dati dal 2005 ad oggi) sembrerebbe in grado di produrre ottime performance.

In questo video scoprirai:
-Le caratteristiche degli ETF che devi assolutamente conoscere prima di iniziare a operare su di essi in modo sistematico (leva, commissioni, big point value, ecc.)
-Una strategia a codice aperto sull'ETF dell'oro, spiegata passo passo e completa di regole di uscita e input già ottimizzati
-Un'analisi dei risultati di backtest della strategia e alcuni suggerimenti utili

Buona visione! 😎

Trascrizione

Intro

Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy.

E visto che spesso ci chiedete se è possibile creare strategie automatiche sugli ETF, oggi vedremo insieme come fare e quali sono le caratteristiche principali di questi strumenti da conoscere prima di addentrarsi nello sviluppo.

Ne parleremo approfonditamente per capire come utilizzarli e come proteggersi dalle insidie del live trading.

Che cos'è un ETF?

Come forse molti di voi sapranno, ETF è l'acronimo di Exchange Traded Fund.

Quindi stiamo parlando di fondi che sono specializzati nell'investire in una determinata asset class o asset finanziario, come per esempio le materie prime.

Ma ci sono ETF che replicano l'andamento di azioni o di panieri azionari specifici. Magari, per esempio quelli del settore tecnologico o solo quelli riguardanti l'health care.

Come detto quindi sono dei fondi che andranno a replicare e si specializzeranno su un determinato prodotto finanziario.

Gli ETF possono essere di due tipologie. Essendo che distribuiscono gli utili, possono decidere se accumulare questi utili, quindi saranno degli ETF "ad accumulazione", si dice.

Oppure possono decidere di distribuirli, gli utili, un po' come fanno le società quotate in Borsa che decidono di distribuire appunto gli utili, i dividendi dell'azienda.

Quindi "ad accumulazione" il fondo andrà a reinvestire quelli che sono gli utili accumulati, mentre invece "a distribuzione" questi utili prodotti dal fondo verranno distribuiti, quindi verranno - un po' come fanno le obbligazioni che ogni sei mesi staccano un rendimento, faranno così anche gli ETF.

Il Big Point Value, quindi il valore di un singolo punto su questo mercato, è 1$, un po' come avviene sulle azioni.

E questo comporta un'alta scalabilità di questi prodotti, perché si potrà comprare anche solo poche centinaia di dollari di ETF e quindi avere un controvalore della posizione molto basso e quindi molto scalabile anche per chi, per esempio, non ha capitali ingenti da dedicare al trading.

La leva overnight è massima a 2. Quindi significa che qualora investissimo 10.000$ in un ETF e volessimo tenere quell'ETF overnight, quindi oltre la fine della sessione, a mercati chiusi, ci troveremmo a dover garantire un margine di 5.000$, ovvero la metà del controvalore della nostra posizione.

Questo significa che sono sì scalabili, ma essendo prodotti assimilabili alle azioni sono comunque rischiosi e quindi il broker generalmente non ci permette di operare con una leva superiore a 2 durante le ore notturne.

Le commissioni su questi prodotti sono in genere molto più alte rispetto ai futures. Sono calcolate come una fetta, una porzione del controvalore della nostra posizione e generalmente oscillano tra un valore dello 0,05% e lo 0,1% della nostra posizione.

Infine quindi ricapitolando potremmo dire che gli ETF sono dei prodotti sicuramente a sé stanti, quindi fanno parte di una categoria a sé, ma che possono essere sicuramente assimilabili alle azioni perché hanno molti punti in comune proprio con questi prodotti.

Come abbiamo detto, anche per le azioni la leva massima sarà di 1:2.

Il Big Point Value uguale a 1$, e anche in questo caso, le azioni sono aperte poche ore durante la giornata.

E in generale abbiamo tanti tratti comuni, come anche per esempio il fatto di distribuire o accumulare gli utili all'interno di quel prodotto finanziario.

Adesso spostiamoci su MultiCharts per provare a creare una strategia automatica su un ETF molto conosciuto che replica l'andamento di una delle materie prime più importanti nel mondo, il Gold.

Una strategia su GLD

Bene, come detto eccoci adesso su MultiCharts.

Vediamo plottati i dati giornalieri del GLD, che sarebbe l'ETF più importante, è un ETF americano che va a replicare e a investire solo ed esclusivamente sull'oro, quindi su questa materia prima.

Gli investitori che vorranno o vorrebbero investire sull'oro hanno anche la possibilità di valutare e di comprare un ETF invece che comprare per esempio oro fisico, oppure altri prodotti finanziari che replicano l'andamento dell'oro, come per esempio future o altri prodotti.

Gli ETF, come abbiamo detto, sono prodotti che hanno commissioni alte, più alte rispetto ai future, e un'alta scalabilità.

Questo comporta che ingressi e uscite molto frenetiche non sono consigliate su questi prodotti perché ci troveremmo, alla fine dell'anno, operando in maniera ossessiva, ci troveremmo a pagare un sacco di commissioni.

E questo ovviamente potrebbe andare a intaccare i nostri profitti e in generale potrebbe semplicemente aggiungere dei costi molto più elevati.

Quindi il trading su questi prodotti generalmente è consigliato multiday perché questi prodotti non hanno scadenza e di conseguenza sarà possibile mantenere la posizione aperta soltanto pagando le commissioni iniziali, e poi volendo ci se ne può dimenticare e si può stare a mercato anche per un mese o di più.

Sono prodotti che nascono più che altro come forma di investimento più che di trading diciamo vero e proprio perché appunto non hanno la possibilità, come detto prima, di usare una leva molto alta e inoltre hanno delle commissioni elevate.

Ho creato quindi una strategia di tipo trend following, che sappiamo essere una strategia molto efficace sul mercato dell'oro in generale, che andrà a comprare e a vendere sui massimi fatti registrare, e i minimi anche fatti registrare, dal Price Channel, anche chiamato Donchian Channel, che va praticamente a calcolare i massimi massimi e i minimi minimi degli ultimi periodi.

In questo caso io ho utilizzato 170 periodi. Che significa, utilizzando questa strategia su barre daily, andare a identificare i massimi più alti e i minimi più bassi degli ultimi 5-6 mesi.

Abbiamo inserito poi anche uno stop loss fissato a 700$.

La size utilizzata è fissa a 10.000$ per trade, quindi abbiamo uno stop loss fissato al 7% potremmo dire.

Il target è fissato al 10%.

E poi abbiamo messo anche un breakeven che si attiva al raggiungimento di un profitto di almeno 500$, quindi un'escursione positiva in questo caso di almeno il 5%.

Abbiamo inserito ovviamente i periodi, come detto in precedenza.

E anche un input che va a calcolare il numero massimo di giorni in cui la strategia dovrà rimanere a mercato.

Vedete, qui in questa riga viene sostanzialmente inserita la condizione di uscita sia per il lato long che per lo short dopo 35 barre.

Barre che sono giornaliere e quindi 35 giorni.

Qui abbiamo le regole di ingresso della strategia.

Quindi se non saremo long - e questa è semplicemente una condizione atta a evitare quelle volte in cui la strategia rientra subito dopo nella stessa barra - compreremo con ordini di tipo stop sul canale superiore e con ordini sempre di tipo stop venderemo sul canale inferiore.

Questa strategia ovviamente, come si potrebbe immaginare dagli input scelti, è già stata ottimizzata quindi sugli intorni più stabili ma sicuramente già alla base questa strategia era molto buona e di conseguenza ci siamo sentiti sicuri di procedere con l'ottimizzazione.

Adesso andiamo a vedere i risultati che questa strategia produce a partire dal 2005, quindi in 17 anni di trading che cosa avrebbe prodotto questo sistema.

Ecco qua i risultati. Vediamo subito l'Average trade, che è sicuramente uno dei parametri più importanti per valutare la bontà di un trading system, perché deve essere in grado di ricoprire i costi commissionali e lo slippage che ci troveremmo ad affrontare operando su questo mercato.

L'Average trade però in questo caso raggiunge quasi il 2% sul controvalore della nostra posizione, che sicuramente è abbastanza capiente per poter diciamo contenere tutti quelli che sono i costi che ci troveremmo ad affrontare operando sul GLD e ovviamente anche trarne dei profitti.

L'equity line è questa. Quindi vediamo sicuramente una buona progressione nel tempo dei profitti.

Profitti che ammontano a oltre 10.000$ in questi 17 anni.

Ricordo che come size fissa usavamo proprio 10.000$, quindi un po' come se avessimo raddoppiato il capitale di partenza ma senza mai reinvestire gli utili prodotti.

E vediamo che anche il Drawdown è molto molto buono, perché non va oltre diciamo il 21% sul controvalore della nostra posizione media.

Quindi questa è l'equity line che il sistema produce. Come vediamo è sicuramente interessante.

Andiamo a vedere anno per anno come si è comportata la nostra strategia.

Ecco, vediamo appunto a partire dal 2005... I primi quattro anni, possiamo dire, sono stati davvero molto buoni.

Poi un periodo un po' di fiacca tra diciamo tra il 2014 e il 2018.

E poi guardate gli ultimi anni, invece: una volatilità rinnovata su questo mercato e in generale dei buonissimi profitti.

Nel complesso questa strategia produce soltanto tre anni in negativo sui 17 che abbiamo considerato.

E quindi sicuramente potrebbe essere una strategia interessante da aggiungere ad un paniere che magari al suo interno ha delle strategie molto più frenetiche, che operano molto più spesso e magari lo fanno anche su altri prodotti in generale.

La nota dolente di questa strategia è sicuramente il numero di trade che vediamo anno per anno non superare... Diciamo, potremmo dire, mediamente questa strategia opera soltanto 3 volte, fa 3 trade in media in un anno intero.

E quindi sicuramente è un numero molto basso, un campione statistico che potrebbe, se messo alla prova del tempo, vacillare e che quindi per essere validata ha sicuramente bisogno di più tempo.

Ad ogni modo abbiamo visto che questa strategia, pur operando poco, ha saputo portare dei buoni profitti.

E inserita in un contesto, in un paniere di strategie ben diversificato potrebbe anche dire la sua.

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Andrea Unger

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

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