Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi del future sul Copper, che in italiano si traduce con “rame”. Il rame è una materia prima molto liquida, tra le più importanti nel panorama delle commodities. E in particolar modo è un mercato che risponde bene a diversi tipi di logica, dal trend following al mean reverting e anche le bias.
Oggi vedremo due tipi di strategie. Una è trend following, che è questa che vediamo più in basso. Questa strategia entrerà a breakout del Channel Breakout, quindi diciamo il breakout che è formato da un canale superiore e un canale inferiore.
Io l’ho caricato, quello che la strategia utilizza per entrare. Utilizzeremo un periodo settato a 16, quindi andremo a calcolare i massimi massimi delle ultime 16 barre, barre a 5 minuti, e i minimi minimi sempre delle ultime 16 barre a 5 minuti. Al superamento verso l’alto o verso il basso entreremo rispettivamente long o short.
Questa strategia ha dimostrato di produrre degli ottimi risultati. Qui vediamo i dati caricati dal 2008, data di inizio del nostro backtest, fino al 2022, quindi date odierne.
E in particolare voglio farvi notare come questo sistema, che è stato sviluppato più o meno in questi anni qui, nel 2017, anche post sviluppo è riuscito a produrre degli ottimi risultati.
Come vedremo, non solo le strategie trend following riescono a funzionare come si deve su questo mercato, come vi accennavo già prima, ma anzi anche delle strategie reversal possono sicuramente offrire degli ottimi vantaggi su questo mercato.
Questa strategia che stiamo vedendo adesso baserà il trigger… diciamo che il trigger di ingresso sarà basato sui massimi e minimi di tre giorni prima. Quindi se il minimo di oggi andrà a rompere il minimo di tre giorni fa, allora entreremo long. E viceversa, quando invece il massimo di oggi andrà a rompere il massimo di tre giorni fa ecco che entreremo short.
Anche questa strategia ha dimostrato di funzionare bene nel tempo. È stata sviluppata nel 2018, quindi potremmo dire in questo periodo qua. Ha visto un periodo di lateralità che è durato più o meno un anno e mezzo. Dopodiché è tornata a funzionare seguendo direi fedelmente quello che era l’andamento visto in sample.
La particolarità di questa strategia inoltre è che presenta diverse tipologie di uscita. In particolare, dopo due giorni in cui la strategia sarà a mercato, andremo a fare un check su quello che sarà il profitto attuale della strategia e, qualora fosse positivo di almeno 400$, chiuderemo le posizioni alla fine della giornata.
Vi sono poi altre condizioni per cui se alla fine del primo giorno di trading il profitto aperto è inferiore a 600$, quindi in questo caso se dopo un giorno la strategia sta già perdendo, chiuderemo direttamente le nostre posizioni in intraday.
L’ultima uscita è quella che riguarda la giornata del venerdì, per cui se sarà venerdì o se saremo in posizione già da almeno tre giorni, allora senza alcun check aggiuntivo sull’open position profit, quindi sul profitto della posizione, noi chiuderemo comunque le nostre posizioni.
Queste due strategie come avete visto hanno funzionato bene in out of sample. Perciò ragazzi, provateci anche voi.
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Alla prossima.
