Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio parlarvi di un mercato che ha performato molto bene nell’ultimo periodo, il Nasdaq.
E in particolare le strategie intraday sono riuscite a intercettare meglio i movimenti rispetto, per esempio, a strategie di tipo multiday, quindi di più lungo respiro.
Iniziamo dalla prima strategia che voglio mostrarvi.
È una strategia mean reverting che quindi proverà a entrare diciamo contro trend.
Come per esempio nel caso di questo trade.
Vedete, il mercato stava salendo. Una volta raggiunto il massimo della giornata precedente, che era diciamo intorno a questo punto qui, ha effettuato un falso breakout, quindi una rottura prima verso l’alto di questo livello e poi verso il basso dello stesso livello, ecco che la strategia ha effettuato il trade short.
Trade long che invece avverranno nel modo esattamente opposto, quindi sul livello del minimo della giornata precedente, che sarebbe questo punto qui.
Vedete che il mercato dapprima ha rotto questo livello verso il basso.
Al ritorno sopra questo livello ecco che la strategia è entrata poi a mercato.
Questa quindi è una strategia come detto mean reverting intraday che chiuderà le proprie posizioni alla fine della giornata.
Ad aver funzionato molto bene è stato soprattutto il lato short.
Diciamo che questo è lecito aspettarselo in un anno come il 2022 in cui abbiamo visto questo mercato effettuare dei ribassi davvero importanti ma anche contestualizzabili al forte rally che avevamo visto negli anni precedenti e in generale alla situazione geopolitica che stiamo vivendo a livello mondiale, potremmo dire.
Quindi l’equity line totale del sistema è questa. È una strategia out of sample dal 2018, quindi potremmo dire più o meno da questo punto qua iniziano ad essere diversi gli anni di out of sample.
E vedete che post pandemia, dove la strategia aveva saputo sfruttare la volatilità generata da questo mercato,
c’era stato un periodo che potremmo dire da luglio 2020 fino ai primi… ai primi mesi del 2022, di appiattimento generale, con anche un drawdown che comunque è durato parecchio.
Ma ecco che poi, proprio nell’anno in corso, in concomitanza di un anno ribassista, e questo fa un po’ strano, la strategia ha saputo ritornare su quelli che erano i suoi picchi di equity.
Passiamo ora alla strategia successiva.
Questa è una strategia che potremmo dire con logica opposta alla strategia precedente, perché in questo caso tenteremo di entrare in favore di trend e non contro trend.
Quindi, se il mercato sale e farà dei movimenti tali da rompere dei livelli calcolati sull’Average True Range, in particolare sei volte l’Average True Range a partire dall’open di giornata, quindi se a partire dall’open di giornata il mercato salirà di almeno sei volte l’ATR rispetto all’open, compreremo.
Viceversa per il lato short.
Anche questa strategia effettua trade ribassisti.
Ha un take profit molto "breve", potremmo dire, per questo mercato.
Per la precisione stiamo parlando di un take profit di 2.000$, che su questo mercato ormai non sono più tantissimi.
Vedete, bastano poche barre alle volte per aprire e chiudere una posizione.
È una strategia di tipo intraday, anche questa qui, e che quindi se qualora non dovesse sopraggiungere uno stop loss o un take profit prima della chiusura del mercato, comunque chiuderemo alla fine della sessione i nostri trade.
Anche questa strategia è stata sviluppata nel 2018, in questo punto qui, e vedete che in out of sample ha performato molto bene.
Indice del fatto che questo mercato, il Nasdaq, così come anche un po’ l’SP 500, diciamo il fratello maggiore del Nasdaq,
hanno sviluppato negli anni più recenti, soprattutto nel 2022, ma in generale post pandemia, dei comportamenti anche trend following e non solo mean reverting come invece era stato in passato.
Questa è una strategia che ha saputo ottenere anche dei buoni profitti long e soprattutto, anche in questo caso i trade short sono quelli che hanno fatto la differenza su questo mercato.
Dunque ragazzi, provateci anche voi.
Il Nasdaq è un mercato non particolarmente scalabile in questo momento, ma esistono ormai i micro futures, in particolare il micro Nasdaq è un mercato molto liquido, sicuramente approcciabile e che vale 1/10 del contratto intero e questo significa che in generale ci si può approcciare al micro Nasdaq anche con capitali non elevatissimi. Perciò provateci anche voi.
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