Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie sul future del Mini S&P 500 (l’indice azionario che raccoglie le 500 aziende americane più capitalizzate) che stanno producendo ottime performance.
La prima è una mean reverting che produce un average trade di circa 144$, mentre la seconda è di tipo bias (ovvero sfrutta un movimento di prezzo ricorrente) e produce un average trade di 241$.
Insieme, queste strategie hanno guadagnato oltre 35.000$ da gennaio a ottobre 2024.
Per saperne di più guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sull’S&P500
Buona visione 😊
Introduzione
Benvenuti in questo nuovo video in cui andremo ad analizzare due delle strategie che fanno parte del nostro database dei sistemi.
In questo caso ho scelto di analizzare due strategie sul future dell'S&P 500 che, come ben saprete, è un future che traccia l'andamento di uno dei più importanti indici al mondo, ovvero l'indice dell'S&P 500.
In questo caso andremo a vedere una strategia mean reverting, che è questa che vedete di sopra, e una strategia che sfrutta un certo bias.
Detto questo, io sono Alex Pavaluta, uno dei coach alla Unger Academy, e direi di partire analizzando la prima delle due strategie.
Prima strategia: approccio mean-reversion sui futures S&P 500
In questo caso abbiamo una strategia che ha, in data1, quindi la serie storica principale, quella di riferimento possiamo dire, l'S&P 500 con un time frame a 5 minuti.
Mentre in data2 abbiamo l'indice della volatilità con un time frame giornaliero.
Vediamo però quali sono le condizioni di ingresso per questa strategia.
Allora innanzitutto dobbiamo prendere come riferimento la prima barra della sessione, ovvero la prima barra a 5 minuti.
Io qui vi ho evidenziato con una linea bianca l'inizio delle sessioni, e quindi la prima barra è proprio questa che vedete qui.
In questo caso dobbiamo aggiungere e sottrarre uno 0,20% al massimo della prima barra della sessione e sottrarre uno 0,20% al minimo di questa barra.
In questo modo noi ci troveremo due livelli: un livello superiore, che possiamo definire un livello di iper comprato, e un livello inferiore, che possiamo definire un livello di iper venduto.
Detto questo, qual è il trigger della strategia? Il trigger della strategia, come potrete immaginare, dato che si tratta di una strategia mean reverting, sarà il superamento a ribasso oppure a rialzo di questi due livelli.
Prendiamo per esempio questi due trade.
In questo caso supponiamo di avere il livello che è all'incirca sotto dello 0,20% di questo minimo della prima barra.
Nel momento in cui il prezzo ha superato a ribasso questo livello abbiamo aperto una posizione long.
Discorso diametralmente opposto per quanto riguarda questo ingresso short.
Nel momento in cui il prezzo ha superato 0,20% calcolato dal massimo della prima barra della sessione, noi abbiamo aperto una posizione short che poi successivamente è stata invertita sempre per lo stesso discorso.
A questo punto vi chiederete a che cosa serve la serie storica secondaria, il VIX calcolato su un time frame giornaliero.
In questo caso il VIX calcolato su time frame giornaliero serve esclusivamente come filtro per quanto riguarda gli ingressi long.
O meglio, all'interno dello script è stata inserita una condizione per cui non si va a operare quando c'è un'espansione di questo indice.
Questo perché, come saprete anche voi, nel momento in cui questo indice si espande, che peraltro è l'indice della paura, ecco che a quel punto potrebbe non essere la scelta più ragionevole quella di aprire posizioni long.
Detto questo, procediamo analizzando le performance di questa strategia.
E qui vediamo l'equity line. Ci tengo a sottolineare che è un'equity line che è in out of sample all'incirca dall'inizio del 2018, quindi più o meno da qui in poi.
Come potete vedere ha attraversato diverse fasi di turbolenza, come ad esempio questa qui nel 2020-2021, ma nonostante questo ha comunque continuato a performare nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi mesi, come vedete da questo nuovo picco di equity.
Andiamo a questo punto ad analizzare l'equity sul lato long e l'equity sul lato short.
Per quanto riguarda l'equity sul lato long, nulla da dire. Un andamento piuttosto regolare e qui è forse ancora più marcato il nuovo picco che è stato formato negli ultimi mesi.
Per quanto riguarda invece l'equity sul lato short, vediamo un qualcosa di abbastanza diverso rispetto al lato long.
Questo è sicuramente dovuto in parte al fatto che è piuttosto difficile trovare qualcosa che funzioni sul lato short su questi strumenti che hanno visto un rialzo notevole negli ultimi anni.
Infatti come potete vedere dal numero di trade che vengono effettuati, sono decisamente meno rispetto ai trade che vengono effettuati sul lato long.
Procediamo a questo punto analizzando la Total Trade Analysis.
E qui, come potete vedere, vengono effettuati circa 1300 trade che, come abbiamo appena detto, sono circa 1000 sul lato long e soltanto 300 sul lato short.
Ed è normale, dato che si tratta di uno strumento in cui dobbiamo utilizzare un approccio unmirrored, quindi non speculare.
Per quanto riguarda l'average trade, siamo su un valore di circa 144$, che è abbastanza capiente per coprire i costi operativi, quindi lo slippage e le commissioni.
È decisamente più ampio sul lato long, infatti abbiamo all'incirca 166$ di average trade, e decisamente più basso sul lato short, con soli 60$.
Diciamo che l'average trade sul lato short non non sarebbe capiente da poter coprire i costi operativi e magari qualcuno potrebbe anche pensare di non includere il lato short all'interno di questa strategia.
Lasciatemi dire che, seppur le performance sul lato short non siano eccezionali, ci aiutano tutto sommato a performare anche nelle fasi in cui il mercato scende.
Ora, va detto che negli ultimi anni abbiamo visto un mercato che è soprattutto salito, ma immaginate ad esempio una situazione in cui ci troviamo in una fase con un VIX relativamente alto.
Ecco che a quel punto la strategia non opererebbe sul lato long per la questione del filtro a cui abbiamo accennato precedentemente, ma potremmo comunque trarre profitto dal mercato andando ad operare short.
Andiamo a questo punto ad analizzare i risultati anno dopo anno.
Eccoli qui. Qui possiamo notare che ci sono alcuni anni negativi, come il 2011, 2015, ecc. Anche il 2021 è stato un anno negativo.
Ma una cosa interessante che salta all'occhio, considerando come abbiamo detto prima che questa strategia è in out of sample dal 2018, per assurdo, sono più gli anni positivi, quelli in out of sample, rispetto a quelli in sample.
Da notare inoltre come il 2023 e il 2024, attualmente, siano anni particolarmente profittevoli, e anche il 2022 che è stato un anno decisamente difficile, soprattutto per i mercati azionari.
Seconda strategia: approccio intraday basato su bias
Bene, detto questo, procediamo analizzando la seconda delle due strategie.
Eccola qui. Si tratta, come detto precedentemente, di una strategia di tipo bias.
Mi spiego meglio. Nel momento in cui parte una nuova sessione, come vedete qui c'è un inizio di una nuova sessione, parte anche un contatore, ovvero un contatore di barre che in questo caso sono barre a 60 minuti.
Quando il contatore raggiunge il valore 5, detta in parole povere, si sono formate 5 barre dall'inizio della sessione, noi apriremo una posizione long all'apertura della barra successiva, come vedete in questo caso qui.
Ci tengo inoltre a sottolineare che ovviamente a questo ingresso sono state aggiunte altre condizioni, per intenderci dei pattern, con l'obiettivo di incrementarne le performance.
Si tratta inoltre di una strategia che opera solo ed esclusivamente in intraday. Infatti le posizioni vengono chiuse sulla penultima barra della sessione e si va a operare soltanto long.
Andiamo a questo punto ad analizzarne le performance e partiamo come sempre dall'equity line.
Qui potete vedere un'equity line che anche in questo caso è molto regolare.
Di certo vengono effettuati meno trade, ma di fatto, come abbiamo detto prima, si opera anche soltanto long.
Possiamo notare alcune fasi che non sono state particolarmente positive per questa strategia, come il 2020, ma d'altra parte possiamo notare il 2022 che è stato un ottimo anno per questa strategia.
Infine, analizzando anche l'ultimo periodo, vediamo che, anche in questo caso, sono stati formati nuovi picchi di equity.
È un risultato decisamente soddisfacente, considerando che anche questa strategia, come la precedente, è in out of sample dal 2018.
Procediamo a questo punto analizzando la Total Trade Analysis. E qui vediamo che vengono effettuati veramente pochi trade, soltanto 345.
Ma nonostante questo abbiamo un win rate abbastanza alto del 60% con un average trade di ben 241$.
Dico che è un valore abbastanza ampio, soprattutto per il fatto che la strategia opera solo ed esclusivamente in intraday.
E come noi sappiamo meno tempo si sta a mercato, più è difficile raggiungere un average trade abbastanza capiente.
Detto questo, analizziamo anche i rendimenti anno dopo anno per questa strategia. Eccoli qui.
Come potete vedere, un po' come abbiamo accennato precedentemente, il 2022 non è stato un anno particolarmente brillante, ma non possiamo dire lo stesso del 2021, in cui sono stati realizzati 10.000$, e il 2022, in cui abbiamo visto un net profit di 12.000$.
Soprattutto, anche in questo caso, ricordo che il 2022 è stato un anno particolarmente turbolento per i mercati azionari.
Il 2023 purtroppo è tornato ad essere un anno negativo, ma per quanto riguarda il 2024, anche in questo caso, attualmente, la strategia sta performando molto bene.
Questo l'avevamo un po' visto dall'equity line che ha formato nuovi picchi di equity.
Conclusione
Bene, questi erano due spunti operativi che potrebbero tornarti utili per lo sviluppo delle tue strategie.
Come sempre io ti ricordo di cliccare il primo link in descrizione se ti interessano argomenti come questi e nel mentre noi ci vediamo in un prossimo video.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
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