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Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo articolo torniamo a parlare di due interessanti strategie entrate da poco a far parte del nostro portafoglio. Entrambe operano su uno dei mercati più famosi di questi ultimi anni, appartenente ad un settore nascente, un po' sulla bocca di tutti, soprattutto in questi mesi. Stiamo parlando del Bitcoin, la regina delle criptovalute, su cui il CME, il più grande exchange regolamentato al mondo, nel 2017 ha creato un interessante future basato sul cambio spot BTCUSD.
Andremo a vedere le regole generali di questi sistemi, soprattutto la logica degli ingressi e le loro attuali performance, con l’obiettivo di darvi un aiuto ed uno spunto nello sviluppare nuovi trading system su questo sottostante. Entrambe le strategie lavorano con logiche breakout, come era lecito aspettarsi vista la natura “esplosiva” dello strumento.
In questo aggiornamento sarà molto interessante osservare come questi sistemi si sono comportati nel recente periodo considerato il sell-off generalizzato che c’è stato sul mercato delle criptovalute nelle scorse settimane.
La prima strategia di cui parliamo lavora su un time frame a 5 minuti come data1 e 1440 minuti come data2 e utilizza la sessione standard di 23 ore, identica a quella dei futures azionari ovvero dalle 17:00 alle 16:00 (orario di Chicago).
Il “motore” è basato su un famoso indicatore che misura la volatilità, ovvero l’Average True Range, tarato ad n periodi. In sostanza si entra in posizione (long o short), ogniqualvolta vengono rotti dei livelli significativi, calcolati appunto attraverso l’ATR. Il trade viene poi portato fino al termine della sessione, a meno che non vengano prima raggiunti lo stop loss o il profit target.
Al fine di identificare i migliori setup d’ingresso si fa uso di filtri operativi, sempre basati sulla volatilità; in particolar modo quello che interessa è la ricerca di condizioni in cui ci sia compressione dei prezzi ed assenza di trend, ovvero i presupposti affinchè prima o poi i prezzi esplodano e vadano a rompere questi livelli.
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Figura 1 – Esempio di trade effettuato dalla strategia su Bitcoin di tipo volatility breakout intraday.
Qui di seguito possiamo osservare l’equity line del sistema dal 2020 ad oggi. Ovviamente il periodo è più limitato rispetto ad altri mercati perché questo strumento è di più recente costituzione.
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Figura 2 – Equity line della strategia su Bitcoin di tipo volatility breakout intraday.
Come potete vedere l’andamento dell’equity è molto regolare in tutti gli anni dello storico, sia in anni di forte tendenza rialzista sia in anni fortemente ribassisti come il 2022.
Un aspetto non di poco conto è che su questo future esiste fortunatamente anche la versione micro (@MBT), visto che la dimensione del contratto standard (@BTC) risulta molto grande, infatti equivale a ben cinque Bitcoin. Un contratto micro invece, sicuramente più adatto ai portafogli dei trader retail, equivale ad 1/10 di Bitcoin in termini di grandezza, e negli ultimi tempi è divenuto anche estremamente liquido.
Di seguito le principali metriche della strategia su cui si notano, oltre ad un elevato valore di Net Profit (oltre 500.000$ dal 2018 ad oggi), anche un ottimo average trade (circa 1.100$). Interessante notare anche i buoni risultati sul lato short, contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare per uno strumento abituato a crescere. La dimostrazione l’abbiamo avuta in questi primi mesi dell’anno in cui il sottostante è cresciuto poco e recentemente ha anzi avuto un forte calo di prezzo, che il sistema ha saputo parzialmente cogliere, come dimostra il net profit del 2025 di poco superiore ai 19.000 $.
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Figura 3 – Metriche della strategia su Bitcoin di tipo volatility breakout intraday.
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Figura 4 – Distribuzione annua dei profitti della strategia su Bitcoin di tipo volatility breakout intraday.
Passiamo alla seconda strategia che opera sempre su un time frame a 5 minuti come data1 e 1440 minuti come data2. La logica è anche in questo caso di tipo breakout intraday, ma al contrario della precedente i punti d’ingresso non sono basati sulla volatilità ma sui classici livelli rappresentati dal massimo e dal minimo della sessione precedente.
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Figura 5 – Esempio di trade effettuato dalla strategia di tipo breakout massimi e minimi intraday su Bitcoin.
Come per l’altra strategia anche in questa sono stati aggiunti diversi filtri operativi, compresi dei pattern appartenenti alle nostre librerie, con l'obiettivo di incrementare l'average trade. Analizziamo ora i risultati, partendo dall'equity line.
La curva ha un andamento molto regolare e crescente, come la precedente; vediamo che il sistema effettua un po' meno trade rispetto all’altro e a fronte di un Net Profit simile abbiamo un average trade ancora più elevato (circa 1.200$), addirittura migliore sul lato short dove sale a 1.500$. In generale è comunque ampiamente capiente per assorbire tutti i costi operativi del live trading (slippage e commissioni).
Anche per questo trading system abbiamo visto che nonostante le fluttuazioni estreme del sottostante il sistema riesce a gestire il rischio egregiamente, prendendo profitto qualora ce ne siano le condizioni.
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Figura 6 – Equity line della strategia di tipo breakout massimi e minimi intraday su Bitcoin.
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Figura 7 – Metriche della strategia di tipo breakout massimi e minimi intraday su Bitcoin.
Speriamo che questo articolo possa esservi stato di aiuto nel trovare nuovi edge da sfruttare per i vostri sistemi su un mercato dal grande potenziale di crescita come il Bitcoin.
Le due strategie breakout analizzate hanno mostrato una notevole regolarità nella crescita dell’equity line e un buon comportamento anche nei periodi di ribasso del mercato. L’uso di filtri basati sulla volatilità e di livelli chiave come i massimi e minimi della sessione precedente permette di sfruttare al meglio le caratteristiche dinamiche di questo strumento finanziario.
Un aspetto rilevante è l’importanza della gestione del rischio e della diversificazione. La presenza del contratto micro rende questi sistemi accessibili anche ai trader retail, offrendo un modo più sostenibile per operare su Bitcoin senza esporsi a rischi eccessivi.
Detto ciò, se il vostro obiettivo è costruire strategie di trading robuste, testate ed efficienti nel lungo termine, vi invitiamo a scoprire il nostro metodo e a prenotare una call gratuita con un nostro esperto!
Alla prossima analisi e buon trading a tutti!
Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
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