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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In analisi tecnica, soprattutto in ambito Forex, le Pin Bar sono figure grafiche che indicano delle inversioni di prezzo.
Queste barre (o candele) sono caratterizzate da un body che è molto più piccolo del loro range e possono essere rialziste o ribassiste.
In questo video, mostriamo un trading system che invia ordini di ingresso quando si verificano dei pattern basati sulle Pin Bar e ne testiamo le performance sull’Eurodollaro e su altre coppie valutarie negli ultimi anni.
Guarda il video per scoprire come codificare le Pin Bar nei trading system e qual è la loro reale efficacia!
Ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di alcuni tra i più famosi candlestick patterns, vale a dire le Pin Bars.
Ben ritrovati, io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.
Quest'oggi voglio approfondire con voi alcuni aspetti legati all'analisi tecnica diciamo più classica, più tradizionale. In particolare volevo andare ad analizzare le peculiarità dei pin bars.
Prima di addentrarci nei pattern, ci tengo a precisare e chiarire qual è il concetto dietro il pin bar. Tutte le volte che ci si riferisce a un pin bar si intende una barra che ha un body estremamente piccolo rispetto al range della barra stessa.
Come potete vedere qui ci sono tre esempi di candele nei quali la differenza tra open e close è molto piccola rispetto alla differenza tra high e low. Non importa poi dove si vanno a posizionare l'open e la close rispetto al massimo e al minimo della barra, quindi ci si può trovare al di sopra o al di sotto. Tutte queste tipologie di barre rientrano nella categoria delle pin bar.
Vediamo però adesso come si inseriscono questi pin bar all'interno di un insieme di barre per andare a creare appunto un pattern. I primi due pattern che andiamo ad analizzare sono l'Hammer e l'Inverse Hammer. Entrambi questi pattern segnano un'inversione di mercato perché vengono da una fase discendente più o meno pronunciata segnata poi dalla presenza di un pin bar con un body che si può trovare nella parte superiore della candela o nella parte inferiore della candela.
Questo sta proprio a segnare dell'indecisione da parte degli operatori sul mercato, e spesso è seguita, o meglio spesso per quello che dice la letteratura, è seguita da un movimento rialzista.
Gli altri due pattern che andremo ad affrontare riguardano lo Shooting Star e l'Hanging Man. Non sono altro che i simmetrici dell'Hammer e dell'Inverse Hammer. Questa volta però si parlerà di un trend prevalentemente ascendente nella prima fase, seguito poi dalla nostra candela di riferimento, dal nostro pin bar, per andare poi a marcare un'inversione del mercato e quindi un down trend.
Dato che noi siamo trader sistematici e ci piace andare a testare numericamente e a backtestare il comportamento dei mercati, quello che sono andato a fare è stato codificare queste figure per cercare di capire se possiamo trarne un vantaggio operativo oppure no.
Passiamo subito quindi alla parte pratica operativa. Apriamo il Power Language Editor, e qui ho già preparato per voi un indicatore che va proprio ad indagare la presenza di questi candlestick pattern.
Per farlo ho utilizzato un efficiency ratio, quindi un valore che va ad identificare quanto è presente o meno il trend. Questo efficiency ratio proviene da un calcolo molto simile a quelli che vengono fatti per medie mobili e adattive.
Dopodiché vado a definire il mio pin bar, che può essere up o down a seconda ad esempio dell'Hammer o dell'Inverse Hammer.
Vado a fare un'analisi sui valori open, high, low e close della barra. Quindi vado a vedere se il massimo meno il minimo tra l'open e la close è minore del 33% del range. E poi vado a verificare se l'high meno il massimo tra l'open e la close, quindi la quota parte di shadow che si trova al di sopra del body è inferiore del 50% del valore assoluto del mio body della barra.
Questo per identificare una pin bar up, e speculare per identificare una pin bar down. Quindi se noi ci troveremo in corrispondenza di un down trend e di un pin bar up seguita da una condizione in cui il low sarebbe il lowest delle ultime N barre (le stesse barre utilizzate per calcolare l'efficiency ratio del mio trend discendente) allora avrò a che fare con un Hammer.
Caso simile, con un Inverse Hammer io mi troverò un down trend e un pin bar down. E poi abbiamo anche le figure My Hanging Man e My Shooting Star. Tutta questa parte di codice serve poi ad andare a graficare quanto calcolato nelle linee precedenti. Dopodiché, nell'ultima riga vado a calcolare quante occorrenze si sono verificate nello storico considerato.
Spostiamoci quindi su MultiCharts, sul grafico, e andiamo a vedere qui le nostre figure come sono state identificate.
Ad esempio qua vediamo uno Shooting Star. Veniamo da un trend ascendente, e qua un periodo di indecisione che dovrebbe essere seguito poi da un trend discendente.
Un altro pattern simile lo troviamo qui, con una fase ascendente per poi andare subito a un piccolo ritracciamento.
Qui sto guardando il grafico a 1440 minuti del future sul cross euro-dollaro. Questo perché solitamente si parla di questi pin bar quando si parla di Forex. Quindi ho cercato di capire se questi pattern potessero essere utili partendo proprio da questo mercato. Ma andiamo avanti nella ricerca di qualche altro pattern.
Qua vedo altri Shooting Star. Eccolo, qua ad esempio abbiamo un Hammer. Fase discendente, il nostro Hammer seguito poi da una fase rialzista.
Andiamo quindi adesso a verificare cosa potrebbe fare un ingresso long ad esempio alla chiusura della barra MyHammer oppure, viceversa, un ingresso short quando abbiamo a che fare con uno Shooting Star.
Spostiamoci nuovamente sul Power Language Editor, questa volta per andare a vedere una strategia. Lo script è molto simile a quello che abbiamo già visto per l'indicatore, quindi la definizione di pin bar up e down è simile, e lo stesso vale per la definizione dei pattern.
Qui però di diverso abbiamo gli ingressi. Short se ci troviamo in una condizione flat, quindi la mia market position è uguale a zero, e mi trovo in corrispondenza di un Hanging Man oppure di uno Shooting Star.
Viceversa, andremo long se la nostra posizione è sempre uguale a zero e ci troveremo in corrispondenza di un Hammer oppure di un Inverse Hammer.
Dopodiché una volta effettuato l'ingresso io mi sono segnato degli stop loss e dei take profit che tengono conto dell’entità del range della barra in cui presumo avvenga l'inversione. Quindi andremo a creare uno stop loss che è basato sulla chiusura più il range della barra considerata per quanto riguarda gli ingressi short, e C (quindi la chiusura della barra corrente) meno il high meno low per gli ingressi long.
Queste sono le uscite. Insieme alle uscite alla fine ho anche inserito un'uscita temporale dopo tre giorni, per stare ad indicare che se il trend non ha preso una direzione precisa noi chiuderemo comunque a mercato alla chiusura del terzo giorno, proprio perché riteniamo non più efficace il pattern in quanto è passato ormai troppo tempo.
Andiamo ad attivare questa strategia sul future del cross euro-dollaro. Attiviamo la strategia e andiamo a vedere i nostri ingressi e uscite in corrispondenza del nostro pattern.
Qui vediamo un trend discendente, l'Hammer. Dopodiché un acquisto alla chiusura della barra per andare a prendere un take profit dipendente dal range della barra in cui è avvenuto e si è verificato il pattern.
Un altro esempio simile qui di un Hammer. Veniamo da un trend discendente e ancora una volta prendiamo il ritracciamento.
Sembra tutto bello sulla carta e anche graficandolo. Però se andiamo a prendere il Performance Report di questa strategia notiamo che le occurrencies, quindi le volte in cui si è verificato questo pattern, sono pochissime.
Quante per l'esattezza? Il mio List of trades è dato da 11 soli trade nell'arco di ben 11 anni. Quindi se risulta un pattern che sicuramente su base daily potrebbe in qualche modo risultare forse efficace, 11 casi in 11 anni sono un po' troppo pochi dal punto di vista statistico per validare quello che stiamo vedendo.
Un'alternativa potrebbe essere quella di testare questa strategia su un paniere di strumenti. Quello che ho fatto è stato provare lo stesso medesimo approccio proprio andando a cercare le principali coppie valutarie, i cross valutari, per capire se pagasse questo approccio e fosse valido da un punto di vista statistico.
Beh, quello che è uscito fuori facendo un test di portafoglio è qualcosa che ha poco a che vedere con un'equity molto buona e performante. Invece degli 11 trade qui ne abbiamo circa 200-250, ma l'equity non promette sicuramente bene.
Prima però di scartare, di eliminare in via definitiva questo tipo di strategia, volevo soffermarmi a farvi notare un ultimo aspetto. Volevo mettere in luce un aspetto molto importante che riguarda tutti i candlestick pattern che vediamo in letteratura, oppure che magari andiamo noi stessi a creare e a trovare.
Questa considerazione si basa sul fatto che noi andiamo principalmente alla ricerca di quello che effettivamente troviamo su letteratura in modo visivo. Quindi noi siamo andati proprio a ricercare quello che la letteratura consigliava, queste forme, in particolare lo Shooting Star, l'Hanging Man, l'Inverse Hammer e l'Hammer stesso.
Ma si potrebbe pensare di vedere questi pattern, queste configurazioni di prezzo, queste pin bar, non come entità a sé stanti bensì come la costruzione di due barre. Cosa voglio dire? Questa barra giornaliera, se ci pensate bene, non è altro che il risultato di un movimento di mercato che è partito in questa direzione, è sceso fino a questo punto e poi è ritornato su.
Un po' come se ci fossero state candele diciamo di 12 ore per una giornata di 24. Una candela rossa molto grande seguita da una candela verde molto grande, quindi con due body molto maggiori rispetto al loro range.
Ecco questo modo di andare a scoprire come sono creati i pattern potrebbe aiutarci a scoprire e ad indagare meglio quali sono effettivamente le caratteristiche che potrebbero funzionare o meno sul mercato.
Quindi vorrei proprio lasciarvi con questa curiosità, di andare a fondo, a indagare e non soffermarsi su quello che si legge in letteratura, ma di andare più a fondo per cercare di scoprire se effettivamente qualcosa di vero e di promettente ci potrebbe essere.
Alla Unger Academy ad esempio facciamo proprio questo, quindi ci basiamo su un'analisi molto pragmatica, molto pratica, guidata dall'esperienza del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger.
Se vi va quindi di approfondire di più che cos'è il mondo del trading sistematico, come si creano strategie profittevoli, e soprattutto come si gestisce un intero portafoglio di strategie automatiche, vi lascio qui sotto il link a un webinar completamente gratuito in cui Andrea Unger stesso vi darà un’infarinatura generale di quello che è questo mondo molto interessante e pieno di opportunità.
Io vi ringrazio per averci seguito fino qui e vi do l'appuntamento con nuovi contenuti tecnici da parte della Unger Academy.
A presto!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
