Trading Systems Tips | Conviene comprare le azioni in lateralità? | Parte 3

di Andrea Unger

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Proseguiamo la nostra analisi del mercato azionario americano con un nuovo video dedicato al trading sulle azioni in lateralità.

Questa settimana vi mostriamo alcuni test su Dow Jones e Nasdaq realizzati selezionando le azioni in lateralità con un ranking a frequenza settimanale.

Scopri subito se questo approccio rappresenta una valida idea per fare trading su questi due indici!

Trascrizione

Buongiorno a tutti e benvenuti da Andrea Nebiolo.

Oggi continuiamo l'argomento delle azioni americane e in particolare continuiamo il discorso che abbiamo iniziato la volta scorsa sulle azioni che stanno in una fascia di lateralità, quindi che sono in una situazione di mercato laterale.

Abbiamo già visto che cosa succede sui panieri Russell 1000 e Dow Jones, come anche sui panieri Nasdaq e S&P 500. Però avevamo visto tutto con un orizzonte temporale del ranking di tipo mensile. Quello che proviamo a fare oggi è cercare di ridurre il tempo di osservazione per la creazione del ranking ad una settimana. Oltretutto, andiamo anche ad abbassare la frequenza di ribilanciamento, che anziché essere mensile diventerà settimanale.

Quindi quello che ho fatto è stato utilizzare di base i template dell'altra volta. Ho usato lo stesso numero di azioni della volta scorsa però sono andato a cambiare il ribilanciamento in una volta a settimana, quindi viene fatto ogni fine settimana. Qui poi sono andato a selezionare come periodo di osservazione per la creazione del ranking 5 giorni. Quindi non abbiamo più né Composite Momentum né momentum a periodi più lunghi, ma avremo semplicemente una settimana borsistica.

Andiamo a vedere come va sul Dow Jones. Vediamo che la forma dell'equity è sicuramente interessante e soprattutto dal crollo del 2008 in poi sembra andare particolarmente bene.

In questo caso sto scegliendo le 5 azioni al centro di questa classifica, di questo ranking, all'interno del paniere del Dow Jones Industrial Average, che ha 30 titoli al suo interno.

In generale sembra andare meglio la strategia del benchmark anche se non in tutti i periodi. Ad esempio, durante la crisi dei mutui subprime, ossia della crisi globale, probabilmente è andata molto peggio la strategia, infatti ha anche un drawdown più elevato.

Però diciamo che dal 2009 in poi sembra andare significativamente meglio rispetto al benchmark. Tra l'altro se andiamo a vedere anche il drawdown che c'è stato qui in concomitanza con il periodo Covid, sembrerebbe che quello della strategia sia piuttosto simile a quello del benchmark (semplicemente sono su due scale diverse perché c'è il reinvestimento dei profitti attivo) se non addirittura che che quello del benchmark sia superiore rispetto alla strategia.

Quindi sicuramente qua sembra esserci un edge, inteso come vantaggio, e la cosa è sicuramente interessante.

Anche anno per anno in generale sembra buono. Si può vedere già a colpo d'occhio che nel 2008 la strategia è andata peggio del benchmark. Anche in qualche altro anno sembra essere andata peggio.

In generale prima del 2008 sembra quasi andare meglio il benchmark nella maggior parte degli anni, anche se non in tutti. Tuttavia nella parte successiva, quindi dal 2009 in poi, generalmente la strategia sembra essere andata meglio rispetto al benchmark.

Passiamo allo stesso tipo di analisi però fatto sul Nasdaq. Stesse regole, l'unica cosa che cambia è che qui il numero di titoli che prendiamo in portafoglio sono 10 anziché 5.

Andiamo a vedere. Ecco, qui sembra andare molto peggio la strategia rispetto al benchmark. Vi ricordo che la strategia è la linea nera che nella legenda è indicata come Total Portfolio, mentre invece il benchmark è l'indice Nasdaq 100. In generale la strategia sembra essere andata praticamente sempre peggio del benchmark.

Possiamo addirittura vedere che dopo il drawdown che c'è stato nel 2009, tra i picchi più brutti, addirittura il benchmark ha recuperato molto prima della strategia con diversi anni di anticipo.

Per cui ecco, in questo secondo caso io sinceramente lascerei perdere questo approccio perché sembra andare meglio, e anche di parecchio, il buy and hold sul Nasdaq rispetto a questa strategia.

Parlando di numeri, il drawdown delle due curve è confrontabile perché si parla in un caso di meno 84% e meno 63% e nell'altro di meno 83%, però la strategia sembra andare molto peggio a livello di guadagni medi annui, con un 8,66% annuo, mentre invece il benchmark del Nasdaq nel periodo considerato ha espresso un C.A.G.R., quindi un rendimento annuo composto medio, del 14,48%. Quindi assolutamente meglio il benchmark rispetto alla strategia in questo caso.

Se andiamo a vedere i guadagni annuali, così a colpo d'occhio sembrerebbe che siano davvero pochi gli anni in cui la strategia ha fatto molto meglio o in generale meglio del benchmark, per cui non vedo un vantaggio significativo nell'utilizzo di questo approccio per quanto riguarda il basket del Nasdaq.

 

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.