Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell’ultimo periodo.
Io sono Alessandro Ntanos, coach alla Unger Academy, dove sviluppiamo strategie automatiche per poi utilizzarle sui principali mercati futures.
Oggi vedremo due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato dell’ICE, acronimo di Intercontinental Exchange con sede a New York e che quota alcune commodities come il caffè e il succo d’arancia, che proprio nell’ultimo periodo hanno fatto registrare dei movimenti interessanti.
Strategia trend following sul Succo d’arancia: logica e performance
Partiamo subito con la strategia codificata sul mercato del succo d’arancia reso celebre dal film "Una poltrona per due", che molti di voi sicuramente conosceranno, in cui appunto si negoziava proprio questo prodotto.
E questa strategia che oggi vi presenterò è una strategia di tipo stagionale che quindi non avrà un ritmo di ingressi molto frenetico, non entrerà molto spesso durante l’anno, ma invece effettuerà pochi ingressi limitati in alcune finestre temporali particolari.
Nello specifico, tra ottobre e dicembre di ogni anno la strategia potrà piazzare ordini in rottura, sia long sia short, di un canale costruito sui massimi e minimi di periodo.
Questa strategia, quindi, andrà a seguire quello che è il trend di fondo, ma entrerà solamente in questo determinato periodo dell’anno.
Come vedete, nel 2023 è riuscita a portare a casa dei buoni profitti.
Nello specifico, lo vedremo dopo, saranno circa 5.000$, frutto appunto di queste tre operazioni.
La prima che ha fruttato 980$, la seconda che purtroppo è stata chiusa in stop loss per una perdita di 2.700 e poi l’ultimo short che è stato chiuso con un profitto nei primi di gennaio, quindi ormai già nel 2024, per circa 4.800$.
Questi sono risultati già al netto delle commissioni e dello slippage che ci troveremmo ad affrontare operando in live su questo mercato.
Andiamo adesso a vedere l’equity line del nostro sistema.
TradeStation ci fornisce dati storici addirittura dagli anni ’80. In questo caso il backtest parte dal 1985 e arriva fino ai giorni attuali.
Questa strategia, effettuando poche operazioni all’anno, ha bisogno di essere testata su uno storico più ampio rispetto a quello che si fa di solito.
È una strategia che, come vi dicevo, è riuscita a portare dei buoni profitti a casa nel 2023.
Il 2024 è iniziato un po’ male perché di fatto il trade, quello short aperto che vediamo qui sulla destra, ha poi ritracciato, sostanzialmente leggermente verso l’alto.
Ma comunque ecco che nel 2023 la strategia ha portato a casa 5.175$, frutto di sole quattro operazioni.
Questo è un mercato non particolarmente volatile, ma che, se utilizzato nella maniera corretta, può arrivare ad avere degli average trade molto interessanti.
In particolare, questa strategia raggiunge 447$ come valore di un’operazione media.
Il numero totale dei trade dall’85 vedete è molto esiguo, solo 103 operazioni e in generale annualmente questa è una strategia che non supererà, o ecco raramente come è stato magari nel 2019, le 4 operazioni all’anno.
Quindi ecco una strategia sicuramente molto apprezzabile per chi magari non ama un’operatività di tipo frenetica e in generale l’Orange Juice è anche un mercato che ben si presta, diciamo, a chi non ha ingenti capitali per fare trading.
Strategia trend following sul Caffè: logica e performance
Passiamo alla seconda strategia, che fa sempre parte dello stesso exchange, l’ICE ma è un altro mercato, il caffè, e vediamo una strategia di tipo multiday.
Anche questa è una strategia che potremmo definire trend following perché piazzerà ordini in rottura di un canale di prezzi costruito sulle ultime dodici barre.
Barre che sono costruite a 5 minuti, quindi sostanzialmente andremo a piazzare gli ordini sui massimi e minimi dell’ora prima, per poi restare a mercato anche per più giorni.
Come è il caso, per esempio, di questo trade long aperto in data 29 novembre e poi chiuso in data 19 dicembre, quindi quasi un mese, potremmo dire una ventina di giorni, con un profitto di quasi 11.000$.
Anche in questo caso abbiamo inserito quelli che sono i costi commissionali e lo slippage e andiamo a vedere quello che è il report di questa strategia.
Anch’essa, come vi preannunciavo, nel 2023 è riuscita a portare a casa un discreto profitto, 9.130$, frutto di 54 operazioni.
Sicuramente un anno molto buono, anche in linea con quello che è stato diciamo il passato di questo mercato.
Chiaramente nei primissimi anni di backtest vediamo dei risultati molto più pompati.
Ma bisogna ricordarsi che in questi anni qua, soprattutto diciamo fino ancora al 2011 direi, questo mercato scambiava ancora la maggior parte dei contratti nei pit, diciamo quindi alle grida e non elettronicamente.
Quindi ecco le cose sono poi cambiate durante gli anni.
Ma tutto sommato anche questa strategia, che è stata codificata nel 2017, nel periodo post sviluppo è riuscita a mantenere l’andamento che aveva visto nella fase di sviluppo.
E in questo determinato momento storico ha raggiunto quelli che sono i suoi massimi di periodo.
