Trend Following sul DAX Future: 107.000€ di guadagno in meno di due mesi
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Bentrovati a un nuovo appuntamento con la consueta panoramica sui sistemi presenti nel nostro portafoglio.
Oggi ci concentriamo su due strategie di tipo trend-following multiday applicate al future sul DAX, uno degli indici azionari europei più seguiti dai trader.
Entrambe le strategie hanno registrato ottime performance nell’ultimo periodo, particolarmente da inizio 2025, anche grazie alla ritrovata volatilità del mercato.
Scopriamo quindi insieme le logiche di base e le performance recenti di queste strategie… buona lettura!
Strategia nr.1: Trend Following Multiday con Price Channel
La prima strategia utilizza un classico indicatore di breakout: il Price Channel. Il sistema opera su un timeframe a 15 minuti e genera segnali di ingresso al superamento dei massimi o dei minimi delle ultime 20 barre.
Una volta entrati a mercato, la posizione viene mantenuta finché non viene raggiunto lo stop loss, o finché non si verifica una chiusura al di fuori del canale di prezzo nella direzione opposta.
Nel 2024 la strategia ha portato a un profitto di 63.000 euro e il 2025 sembra iniziato con il piede giusto con un guadagno già nei primi 2 mesi dell’anno di circa 34.000 euro.
L’equity line mostra un’ottima regolarità nelle performance degli ultimi mesi, con un run up che ormai perdura da aprile del 2024 e si sta confermando nei primi mesi del 2025.
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Figura 1 – Curva dei profitti della prima strategia trend following multiday sul DAX da aprile 2024.
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Figura 2 – Risultati annuali della strategia trend following multiday sul future del DAX.
Strategia nr.2: Trend Following Multiday con ingressi su massimi e minimi della sessione
La seconda strategia è un trend-following multiday che basa i suoi ingressi sui massimi e minimi della sessione in corso. Il sistema lavora su un timeframe a 30 minuti e identifica punti di ingresso in caso di rottura del massimo o del minimo della giornata corrente. L’idea alla base di questo approccio è che, in presenza di trend marcati, i breakout intraday possano dare origine a movimenti direzionali significativi.
Dopo l’ingresso, il trade viene gestito con un**’uscita temporale** dopo un massimo di 3 giorni a mercato. Anche in questo caso, utilizziamo un filtro per evitare ingressi nelle prime due ore di contrattazione, dove spesso si verificano falsi breakout dovuti all’assorbimento degli ordini notturni.
Questa strategia nel 2024 non ha prodotto chissà quali risultati, ma i primi mesi del 2025 sono stati esaltanti con una performance positiva di ben 73.000 euro in soli 9 trade.
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Figura 3 – Curva dei profitti della seconda strategia trend following multiday sul DAX da aprile 2024.
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Figura 4 – Risultati annuali della seconda strategia trend following multiday sul future del DAX.
Conclusioni sulle due strategie Trend Following sul DAX Future
Il DAX è un mercato con un valore nozionale elevato e le performance descritte in questo articolo sono possibili perché un singolo contratto rappresenta un’esposizione di oltre mezzo milione di euro (per l’esattezza 25*22.500=562.500 euro). Tuttavia, per chi non vuole o non può esporsi con un capitale così alto, esistono alternative più accessibili come il mini DAX (che riduce l’esposizione di 1/5) e il micro DAX (che la riduce di 1/25), permettendo di adottare strategie simili con un rischio più contenuto.
Guardando ai risultati ottenuti, emerge come il 2025 sia iniziato con un forte slancio per entrambe le strategie. La prima strategia, basata sul Price Channel, ha dimostrato una crescita costante con un profitto di 34.000€ in meno di due mesi, confermando la sua efficacia nel lungo periodo. La seconda strategia, sebbene meno performante nel 2024, ha registrato un’impennata straordinaria nel 2025 con un guadagno di 73.000€ in appena 9 trade, mostrando il potenziale dei breakout sui massimi e minimi della sessione.
Naturalmente valutando questo tipo di performance è fondamentale ricordare che la volatilità del mercato, la gestione del rischio e la corretta implementazione del money management giocano un ruolo cruciale nel determinare il successo di una strategia e, più in generale, di un trader sistematico. Strategie come queste possono generare ottimi rendimenti, ma vanno inserite in un portafoglio ben bilanciato e testate su un orizzonte temporale adeguato.
Detto ciò, se il vostro obiettivo è costruire strategie di trading robuste, testate ed efficienti nel lungo termine, vi invitiamo a scoprire il nostro metodo e a prenotare una call gratuita con un nostro esperto!
Alla prossima analisi e buon trading a tutti!
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