Trend Line automatiche con i Trading Systems - Funzionano sulle Crypto?

di Francesco Placci

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Tra gli indicatori più noti e utilizzati in analisi tecnica troviamo le Trend Line, ovvero delle linee di supporto e resistenza dinamiche che vengono tracciate sui grafici per evidenziare i trend di mercato.

In questo video, abbiamo provato ad applicare questo indicatore alle criptovalute, ovviamente utilizzando un approccio sistematico.

Dopo aver costruito un trading system che entra in posizione al breakout delle Trend Line, lo abbiamo testato su Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione.

I risultati ottenuti sono eccellenti, tuttavia… sarà davvero tutto merito delle Trend Line, oppure sono soprattutto le caratteristiche del mercato in questione a rendere il sistema così efficace?

Per rispondere a questa domanda, abbiamo testato un altro sistema su Ethereum, questa volta molto più semplice di quello basato sulle Trend Line, e abbiamo confrontato le performance delle due strategie...

Guarda il video per sapere cosa abbiamo scoperto!

 

Trascrizione

Ciao ragazzi e benvenuti!

Oggi parleremo di Trend Line, uno dei più famosi indicatori di analisi tecnica, applicati alle criptovalute.

Io sono Francesco Placci, responsabile della ricerca e dello sviluppo qui alla Unger Academy.

In questo video voglio cercare di capire se le trend line hanno una qualche valenza, una qualche efficacia, e possono essere utilizzate come strumenti per creare dei setup di ingresso o di uscita all'interno dei nostri trading system.

Cosa sono le trend line

Prima di fare questo, però, occorre mettersi d'accordo su che cosa sono le trend line. Generalmente con il termine "trend line" si intendono dei supporti o resistenze dinamici all'interno dei quali si muovono i prezzi.

Proviamo a tracciarne una su questo grafico, che rappresenta l'andamento di Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione dopo il Bitcoin. Ecco, questo è l'andamento dei prezzi dell'ultimo periodo. Ecco qua, possiamo provare a tracciare una trend line che ha come finalità quella di contenere il più possibile i prezzi all'interno del suo range.

Utilizzo delle trend line in analisi tecnica

L'utilizzo che ne viene fatto di solito in analisi tecnica è quello di comprare sui supporti per poi andare a vendere sulle resistenze. Quindi i prezzi sono in un determinato trading range dinamico, perché non è un trading range di tipo orizzontale, quindi i prezzi si muovono verso l'alto. Sui supporti si va a comprare e sulle resistenze si va a vendere.

Questo soprattutto per quei sottostanti che tendono a muoversi, diciamo così, in ping pong. Di sicuro potrebbe essere una tecnica che può essere usata per dei sistemi mean reverting perché c'è una sorta di ritorno verso un valore medio.

Chiaramente le criptovalute, essendo degli strumenti fortemente di breakout, poco si prestano a questo tipo di attività.

Utilizzo delle trend line nelle crypto

Per questo motivo, penso che possa essere più interessante andare in breakout alla rottura di una trend line. Per esempio, potremmo ipotizzare una trend line come questa e, alla rottura di questo tipo di trend line, andare long proprio in questo punto, perché il mercato sembra orientato alla rottura di una resistenza dinamica e quindi potrebbe continuare la sua corsa rialzista.

Per fare questo occorrono ovviamente dei criteri oggettivi secondo i quali identificare le trend line, perché dobbiamo istruire la macchina, dobbiamo istruire MultiCharts e spiegargli cos'è secondo noi una trend line.

Nei libri di analisi tecnica il concetto di trend line è tutto sommato abbastanza fumoso. Non esiste un unico modo per tracciare una trend line. Secondo alcuni magari questa linea potrebbe essere più in basso, secondo altri deve essere spostata più in alto. Questo noi non ce lo possiamo permettere perché dobbiamo consentire alla macchina di individuare in maniera inequivocabile quando si è in presenza di una trend line e di una rottura della stessa al verificarsi della quale entrare in posizione.

Come codificare una trend line

Il criterio che abbiamo deciso di utilizzare per definire una trend line è basato sui cosiddetti Swing Point. Si tratta di quei massimi o minimi che sono circondati sia a destra che a sinistra da un certo numero di barre che verranno poi gestite tramite degli input.

Passiamo quindi a vedere l'utilizzo delle trend line all'interno di un trading system che è stato codificato da Davide Tagliabue, uno dei nostri coach sicuramente molto più abile di me nella programmazione. E potete vedere dal grafico che Davide ha identificato questi famosi punti di swing.

Questi sono quelli rialzisti, qui abbiamo in basso i punti di swing ribassisti. Ed ecco che, unendo questi punti, si formano le trend line alla rottura delle quali il sistema va in breakout e chiude tutte le operazioni a fine giornata.

Come funziona il sistema delle trend line

Poiché le criptovalute hanno un forte Bias rialzista, abbiamo deciso di operare soltanto long. Per esperienza vi dico che essere profittevoli andando short sulle criptovalute è veramente molto difficile.

Diamo quindi un'occhiata a qualche altro trade fatto dal trading system. Qui vediamo un'operazione che è andata in stop loss. Andiamo ancora avanti. Qui vediamo altri due ingressi, un primo diciamo in pareggio e un secondo ingresso in profitto che chiude sempre a fine giornata.

Il peformance report del sistema

A questo punto darei un'occhiata al performance report. Vediamo che il sistema guadagna 21.000$ in 4 anni e 2 mesi. La data di partenza è settembre 2017.

Il capitale utilizzato per singolo trade è di 10.000$, mostra un profit factor di 2, un ritorno net profit su drawdown del 5,6, e un massimo drawdown di 2.900$. Viste così senz'altro sono metriche interessanti.

Diamo un'occhiata anche all'average trade, che è di 87$, quindi lo 0,87% che può essere considerato sufficiente per pagare i costi di commissioni, slippage e tutti i costi operativi.

A questo punto direi di dare un'occhiata alla nostra equity line, che è sicuramente molto buona. È orizzontale in una prima fase, vediamo il buy and hold, era un periodo in cui Ethereum scendeva, quindi diciamo che ha limitato i danni (vi ricordo che lavoriamo soltanto long) per poi continuare a crescere con una buona regolarità (vediamo anche in questo caso il buy and hold) in presenza sicuramente di un forte andamento rialzista della criptovaluta.

 

A fronte di questa analisi, se vogliamo un po' frettolosa, potremmo essere portati a concludere che le trend line sembrano funzionare sulle criptovalute, quanto meno su Ethereum.

Vi devo però mettere a conoscenza del fatto che lo stesso sistema applicato ai mercati tradizionali, e tipicamente a quei mercati più di breakout come per esempio il Crude Oil o l'Oro, non mostra risultati altrettanto buoni.

Sull'Oro diciamo che qualcosa di buono lo si può anche intravedere, sul Crude Oil palesemente non funziona, e su altri mercati che vengono solitamente approcciati sempre con logiche di breakout questo sistema fa fatica a produrre risultati utili.

Quindi la domanda è: quanto c'è di buono nel sistema e quanto invece c'è di buono nel sottostante, che mostra una volatilità tale da rendere profittevoli anche i sistemi che fanno fatica ad esserlo sui mercati tradizionali?

Un sistema sulle crypto sviluppato con il metodo Unger

Per questo motivo, voglio mostrarvi un altro sistema molto più semplice e facile da codificare, poche linee di codice, il cui setup di ingresso è costituito dalla rottura del massimo del giorno precedente e a cui vengono applicati alcuni filtri, i classici filtri del Metodo Unger, per riuscire a separare i trade vincenti da quelli perdenti.

Lo scopo quindi è quello di fare un paragone tra i due sistemi e cercare di capire quanto c'è di buono nel sistema delle trend line e quanto invece è il sottostante che fa funzionare anche un sistema che di per sé sarebbe abbastanza inefficiente.

Ecco, in questo grafico vediamo la equity line del secondo trading system. Come vedete va su a 45 gradi con una regolarità davvero invidiabile.

Diamo un'occhiata anche alle metriche del sistema. Il sistema guadagna 24.000$ nello stesso arco temporale, quindi guadagna di più rispetto al sistema precedente, con un profit factor del 2,39 e, soprattutto, un ritorno su drawdown che da 5 passa a 21.

L'average trade, lo andiamo subito a vedere, da 87 passa a 98, quindi migliora anche l'average trade. Quindi direi che a mani basse il secondo sistema vince rispetto al sistema delle trend line.

Conclusioni

Per concludere possiamo dire che un sistema più semplice basato su un setup anche banale, come il massimo del giorno prima, e filtrato attraverso i filtri del Metodo Unger, produce risultati di gran lunga migliori rispetto al sistema più evoluto e più complesso delle trend line che in realtà non porta alcun valore aggiunto.

In questo caso è il sottostante che mostra caratteristiche così marcate di breakout da rendere profittevole anche un sistema di per sé abbastanza inefficiente.

Se sei interessato ad imparare a costruire dei trading system come quello che ti ho appena mostrato seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger, ti lascio un link in descrizione. Si tratta di un webinar in cui Andrea ha condensato tanto di quello che ha imparato facendo trading sui mercati a partire dal 2000 fino ad oggi.

Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se hai domande o spunti interessanti scrivili pure nei commenti, magari potremmo anche farci un video!

Per oggi è tutto, alla prossima!

Un saluto da Francesco Placci.

 

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Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.