Buongiorno a tutti. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach alla Unger Academy, e vi do il ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Questa settimana andremo ad analizzare due strategie costruite su un mercato un po’ meno battuto potremmo dire, il Caffè. In particolare questo future viene quotato all’ICE, che sarebbe l’ex NYBOT, quindi ha sede a New York.
Facenti parte di questo exchange troviamo anche altre commodity possiamo dire dedite alla colazione, come ad esempio il caffè che andremo a vedere, oppure lo zucchero, ma anche, per esempio, il succo d’arancia, che sono appunto alimenti e bevande molto consumate durante le colazioni in tutto il mondo.
Oggi ci soffermeremo sul Caffè. Partiamo quindi da questa prima strategia. È una strategia di tipo trend following che andrà a calcolare una sorta di canale, quindi costruito sui massimi e sui minimi, per poi entrare a breakout allo scoccare di una determinata ora.
In particolare alle 12:00 orario dell’exchange piazzeremo degli ordini sul massimo e sul minimo dell’ora precedente. In questo caso stiamo utilizzando barre a 5 minuti quindi sostanzialmente il canale avrà un periodo di 12, quindi 12 per 5 sono appunto 60 minuti.
Alla rottura verso il basso entreremo short. Se romperà verso l’alto, quindi il massimo, entreremo long. Terremo le posizioni aperte anche oltre la fine della giornata.
Queste commodity, e il caffè è una di queste, hanno una sessione più corta rispetto agli equity index o ad altre materie prime come per esempio il petrolio, che ormai sappiamo sono aperte 23 ore su 24, dal lunedì al venerdì. Quindi, ecco, questi mercati sono scambiabili per più ore durante la giornata e anche durante la notte. Insomma praticamente per tutto il giorno.
Mentre invece il caffè ha una sessione sicuramente più corta e quindi questo comporta anche per noi trader sistematici l’utilizzo maggiore potremmo dire, più consistente, di strategia multiday. Perché chiaramente in poche ore intraday è difficile poi ottenere degli average trade abbastanza cospicui.
Andiamo a vedere il report di questa strategia dall’inizio dello sviluppo. È stata sviluppata questa strategia più o meno qui nel 2017, diciamo in questa zona. E vedete che si è mantenuta davvero molto, molto bene.
Il mercato dell’ICE ha qualche piccola sconvenienza potremmo dire. Una tra queste è il costo eccessivo per avere i dati. Infatti, per poter operare live su questo mercato, quello dell’ICE, quindi non solo il caffè ma anche come detto prima lo zucchero o altri, c’è bisogno assolutamente di pagare una fee di oltre 100$ mensili.
Però abbiamo visto che magari avendo una strategia come questa che riesce a ottenere dei buoni profitti, potrebbe comunque anche valere la pena sottoscrivere questi pacchetti.
Passiamo alla prossima strategia che, come vi dicevo, è molto simile a quella precedente. Anch’essa è una strategia trend following. Ma questa volta il periodo dei canali sarà molto più lungo.
Anche questa volta siamo su un timeframe a 5 minuti, ma come detto attenderemo un breakout più sostanzioso, quindi di un canale più lungo, in modo tale da avere un’indicazione più certa, in qualche maniera, sulla direzione del trend.
Queste due strategie sono sicuramente molto correlate tra loro. Ci saranno dei momenti in cui saranno a mercato insieme e nella stessa posizione, ma ci saranno anche dei momenti in cui non lo saranno.
E questa è una cosa buona perché chiaramente, in ottica di diversificazione, per limitare anche il rischio, avere due strategie che entrano in posizioni contrapposte in certi momenti può essere un vantaggio.
Andiamo a vedere il report anche di questa strategia dall’inizio dello sviluppo. Anche questo sistema era stato sviluppato nel 2017 e vedete che anche in out of sample si è mantenuto molto bene.
Insomma, questo tipo di logica, quella trend following, su questo sottostante, è davvero molto molto marcata.
Queste due strategie, pur essendo davvero molto semplici, ve lo assicuro, hanno saputo approfittare dei movimenti fatti registrare su questo mercato.
Perciò ragazzi, mi raccomando, provateci anche voi. Il mercato dell’ICE può sicuramente nascondere delle buone opportunità.
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Ciao a tutti, alla prossima.
