Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell’ultimo periodo.
Bene, questa settimana voglio tornare a parlarvi del Gold, ovvero il future che replica l’andamento del prezzo dell’oro, sottostante diciamo principe, molto importante, all’interno del paniere delle commodities.
Questo mercato negli ultimi anni ha funzionato, potremmo dire, a periodi alterni e con tipologie di strategie molto differenti tra loro.
Oggi ve ne voglio mostrare due che entrambe diciamo sono state costruite su un timeframe a 5 minuti, ma che hanno diciamo logiche di ingresso opposte.
Quindi la prima strategia che andremo a vedere sarà una strategia di tipo trend following, mentre invece la seconda mean reverting, ovvero entrerà su livelli sostanzialmente opposti.
Andiamo con ordine. Iniziamo dalla prima strategia.
Questo è un sistema che è stato sviluppato sei anni fa, nel 2016, a novembre proprio.
E diciamo negli anni ha sicuramente ottenuto dei buoni profitti.
È una strategia di tipo intraday, che chiuderà quindi le sue posizioni alla fine della sessione.
È una strategia che entra sia long che short al superamento del massimo o del minimo della giornata precedente.
Questa è una strategia che tra l’altro è disponibile per tutti i nostri studenti e fa parte del paniere appunto delle strategie degli studenti.
Negli anni questo sistema ha sicuramente continuato a lavorare bene, soprattutto in momenti di alta volatilità come è stato per esempio il 2020.
Se vi ricordate durante la pandemia anche l’oro, insieme ad altri mercati, era davvero molto esplosivo e si potevano ottenere dei risultati molto interessanti
con strategie di tipo trend following che come sappiamo hanno bisogno di esplosività e di volatilità per poter funzionare.
Questa è una strategia… Questa è una strategia che, come detto, va sia long che short.
La curva long ha patito di più nell’out of sample.
Adesso sta tentando di recuperare un po’ la rotta dell’in sample.
Mentre invece diciamo la short si è comportata meglio.
Quello che secondo me è interessante da vedere è che dove ha patito questo sistema trend following?
Nei momenti di bassa volatilità, per esempio questo.
Mentre invece ha funzionato molto bene in momenti tipo questo, quindi se vediamo, ecco, proprio in concomitanza dell’aumento della volatilità, ecco che questa strategia ha saputo approfittarne.
Nell’ultimo periodo, anche qui, la volatilità è stata bassa.
Sta un po’ aumentando nell’ultimo periodo.
Vediamo infatti che con movimenti più esplosivi e più continuativi strategie di questo tipo ne riescono ad approfittare.
Passiamo adesso alla strategia successiva, che come detto è opposta.
Quindi se prima noi entravamo long sul massimo della giornata precedente, adesso entreremo short su quel livello al verificarsi di un falso breakout che ormai conoscerete.
Il timeframe anche in questo caso è di 5 minuti, ma i segnali, quindi i falsi breakout saranno calcolati sul timeframe secondario, ovvero il 15 minuti.
Questo per limitare il numero dei falsi segnali che si potrebbero ottenere tradando questa strategia.
Ecco qua i risultati anche di questa strategia.
La cosa interessante anche in questo caso è vedere come si è comportata la nostra strategia, questa, inversa, durante il periodo della pandemia.
Vedete che nel periodo della pandemia questa strategia funzionava parecchio male e quindi potremmo dire che funziona molto bene insieme alla strategia che abbiamo visto in precedenza, che invece guadagnava molto bene.
Questo è un sistema sviluppato nel 2018 e che, come detto, ha patito i primi anni di out of sample,
mentre invece poi negli ultimi anni, quelli più recenti, anni dove sostanzialmente la volatilità era più ridotta…
Vedete, ha patito in questo periodo nel 2020, infatti l’equity in questo caso scendeva, mentre invece negli ultimi anni con range più contenuti, ecco che una strategia mean reverting come questa ne ha saputo approfittare.
Perciò ragazzi, provateci anche voi.
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Alla prossima!
