Introduzione
Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell’ultimo periodo.
Alla Unger Academy sviluppiamo strategie automatiche per poi utilizzarle sui principali mercati futures come oro, indici azionari e molto altro.
Oggi però vedremo due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato tedesco, il Dax, il paniere che contiene i 40 titoli più capitalizzati operanti in Germania.
Qui vediamo il workspace contenente tutte le strategie riguardanti il DAX del database personale di Andrea Unger e come possiamo vedere sono diverse, ma in questi ultimi tempi due tra queste hanno saputo distinguersi dalle altre.
Strategia Bias
La prima strategia che andremo a mostrare oggi è una strategia di tipo bias che effettuerà diversi ingressi durante la settimana, siano essi long e short.
In particolare, i trade long avverranno al martedì e al giovedì, come nel caso di questi ultimi due trade, vediamo quello del martedì appunto, e del giovedì.
Mentre invece i trade short avverranno nell’ultima sessione della settimana, ovvero al venerdì.
Tra poco andremo a vederli più da vicino. Nel frattempo iniziamo a vedere i risultati che ha prodotto questa strategia dal 2010 fino ad oggi, i primi di ottobre.
E con questa equity line vediamo che la strategia, out of sample già da diversi anni, ha saputo mantenere i profitti fatti registrare nel periodo dello sviluppo.
In generale possiamo dire che in questa strategia abbiamo inserito anche i costi commissionali e lo slippage, pari a 60€ per operazione derivanti da 25€, che è il valore di un tick su questo mercato moltiplicato per due, per l’ingresso e per l’uscita, e poi le eventuali commissioni.
Con questi costi applicati, l’average trade della strategia comunque si mantiene molto buono (258€) suddivisi tra 330€ del lato long e 112€ del lato short, e come sappiamo il lato short è sempre quello un po’ più debole, un po’ più difficile sugli equity index.
Inoltre possiamo vedere che negli ultimi due anni di operatività la strategia ha portato a casa oltre 13.000€, frutto di 70 operazioni.
Come vi dicevo, gli ultimi tre trade sono stati buoni, a parte uno stop loss preso nella giornata di martedì.
Il trade long del giovedì è stato molto profittevole per un valore di 2.940€ e poi al venerdì anche il trade short ha portato a casa un qualche profitto pari a 590€.
Strategia trend following multiday
Passiamo adesso alla strategia successiva che volevo mostrarvi. Anche questa strategia ha saputo cavarsela bene nell’ultimo periodo.
Lo vediamo qui. L’ultimo trade eseguito dal sistema ci ha permesso di raggiungere profitti per 1.890€.
Anche in questo caso sono stati inseriti i costi commissionali, pari anche a quelli della strategia precedente, quindi 60€ a operazione.
E anche in questo caso possiamo vedere che l’equity line della strategia ha saputo mantenersi molto positiva anche nel periodo post sviluppo, seppur con un’inclinazione diciamo meno positiva rispetto a quello che avevamo visto negli anni meno recenti.
In questo caso l’average trade della strategia è molto più alto rispetto a quella precedente. Sfioriamo i 700€ di average trade.
Questa è una strategia di tipo multiday che quindi terrà aperte le posizioni anche oltre la fine della sessione ed è una strategia che rientra nella tipologia delle strategie trend following.
E ci fa piacere constatare che anche questa tipologia di strategia se l’è cavata bene negli ultimi due anni.
Vediamo qui, dal 3 ottobre 2021 fino al 29 settembre del 2023, la strategia è riuscita a portare a casa ben oltre 102.000€.
La strategia, come dicevamo, utilizza le bande di Bollinger come trigger d’ingresso.
E possiamo vedere nell’ultima occasione, grazie all’ausilio dell’indicatore, possiamo vedere che a una fuoriuscita dei prezzi dalle bande di Bollinger, in questo caso della banda superiore, la strategia ha preso posizione long e poi ha chiuso la stessa posizione alla fine del secondo giorno.
Inizialmente la posizione aveva visto un forte run up di oltre 200 punti, salvo poi chiudere a circa 70-80 punti di profitto per, come dicevamo, 1.890€.
Conclusione
Il Dax è un mercato molto pesante e come dicevamo un singolo tick vale 25€.
Ma oggi fortunatamente sono stati lanciati anche dei prodotti molto più scalabili: il mini Dax e il micro DAX.
Il mini DAX è sicuramente un po’ più vecchiotto, esiste ormai dal 2018, mentre invece il micro Dax è stato lanciato solamente l’anno scorso.
Questi prodotti hanno un valore rispettivamente di un quinto e di 1/25 rispetto al fratello maggiore della combriccola, che è appunto il Dax.
È quindi un prodotto accessibile a moltissimi trader e che sicuramente può nascondere dei vantaggi da sfruttare con il trading sistematico.
