Strategie di Trading automatico sull’S&P 500: oltre $38.000 di profitto nel 2025

Bentornati a un nuovo approfondimento dedicato alle strategie di trading sistematico presenti nel nostro portafoglio. In questo articolo ci concentriamo sull’indice azionario più famoso al mondo, lo Standard & Poor’s 500 (S&P 500), attraverso l’analisi di due strategie che stanno ottenendo risultati notevoli nel 2025 lavorando sul rispettivo future @ES.

Il nostro obiettivo? Fornirti idee concrete e performanti per sviluppare trading system robusti su uno dei mercati più interessanti e liquidi del panorama globale.

Nell’articolo cerchiamo quindi di riassumere le regole generali di queste strategie, con particolare attenzione alla logica degli ingressi e alle loro attuali performance, particolarmente interessanti anche in funzione dell’attuale situazione del mercato azionario.

 

Strategie efficaci sull’S&P 500: cosa sta funzionando nel 2025

Negli ultimi anni, l’aumento della volatilità ha messo in difficoltà molte strategie tradizionali. Alcune, però, hanno mostrato una straordinaria capacità di adattamento ai nuovi scenari.

Cosa funziona davvero nel 2025 sul future @ES dell’S&P 500?

Lo scopriamo con due strategie completamente automatizzate, che da inizio anno hanno generato oltre 38.000$ di profitto combinato. Sistemi testati, validati e capaci di sfruttare le inefficienze di breve e medio periodo.

 

Strategia 1 –Bias intraday sul Future dell’S&P 500 (@ES)

La prima strategia che prendiamo in considerazione nella nostra analisi è di tipo Bias. Essa opera sia sul lato Long sia sul lato Short con un time frame a 5 minuti come data1 e 1440 minuti come data2.

Come tutte le strategie di tipo Bias intraday cerca di sfruttare a proprio favore alcuni comportamenti ricorrenti che il mercato mostra durante certe fasce orarie della giornata borsistica.

La posizione viene poi chiusa a fine sessione qualora non sia stato raggiunto prima lo stop loss.

 

Performance della strategia Bias intraday sull’S&P 500

L’equity line del sistema dal 2010 ad oggi mostra una crescita portentosa dei profitti soprattutto dal 2020 in avanti.

Il motivo è abbastanza chiaro: a partire dall’anno della pandemia gli indici hanno iniziato a crescere esponenzialmente insieme alla loro volatilità, portando incrementi nelle metriche di molti trading system.

 

Infatti, se analizziamo le performance di questo sistema notiamo, oltre a un Net Profit di circa 170.000$ e un massimo drawdown molto contenuto inferiore ai 10.000$, soprattutto un ottimo average trade di 183$. Un valore molto buono se si tiene conto che si tratta di una strategia che resta a mercato solo poche ore.

 

Osservando le performance annuali notiamo che, ad eccezione del 2015 e 2017, tutte le annualità sono state profittevoli, con un incremento nel tempo dei profitti e dell’average trade prodotto. Addirittura negli ultimi 5 anni è stato spesso superiore ai 400$, un valore veramente eccezionale.

Anche nel 2025 la strategia sta confermando il suo ottimo stato di forma visto che si trova sui massimi assoluti dell’equity curve.

 

Strategia 2 – Reversal multiday sull’indice S&P 500 (@ES)

Passiamo alla seconda strategia che opera su un time frame a 15 minuti ed è di tipo reversal. Abbiamo avuto già modo di analizzarla nei mesi precedenti osservando che il motore con cui è costruita, ovvero le Bande di Bollinger, sta effettuando decisamente un ottimo lavoro.

Essendo un sistema multiday può restare in posizione per diverse sessioni, chiudendo attraverso i classici Stop Loss o Profit Target oppure attraverso una gestione più articolata del trade tramite breakeven e trailing profit.

 

Performance della strategia reversal multiday sull’S&P 500

Analizzando l’Equity Curve, vediamo una curva con un andamento crescente e molto regolare, che ha prodotto performance positive senza lunghi periodi negativi e soprattutto con una forte accelerazione dei profitti nel recente periodo.

 

Passiamo a questo punto a dare un’occhiata allo Strategy Performance Summary e alla Total Trade Analysis. Il profitto netto complessivo è risultato superiore ai 240.000$.

In questo caso siamo in presenza di un massimo drawdown più alto rispetto alla strategia precedente, come era lecito aspettarsi considerando la natura del sistema.

Da evidenziare in particolar modo il valore molto alto dell’average trade di oltre 530$ complessivi.

 

Come accennato in precedenza anche i profitti annuali confermano l’estrema regolarità della strategia in questione con una crescita che nel 2025 ha subito un incremento di oltre 20.000$, una performance non da poco considerando la forte volatilità che c’è stata nel primo trimestre.

 

Trading sull’S&P 500 con strategie automatiche efficaci

In questo articolo abbiamo esplorato due strategie automatiche altamente efficaci sul future dell’S&P 500, uno degli strumenti più liquidi e tradati al mondo.

Queste strategie operano in modo completamente automatizzato, offrendo un enorme vantaggio rispetto al trading discrezionale: niente stress, niente monitoraggio continuo, niente ordini manuali.

Con l’automazione puoi:

• Sfruttare le inefficienze di mercato anche se non stai monitorando i grafici
• Liberare tempo prezioso da dedicare ad altre attività
• Mantenere la disciplina e ridurre l’impatto emotivo sulle decisioni.

Se il tuo obiettivo è creare sistemi come quelli che abbiamo appena visto, sei nel posto giusto.

Ti invitiamo ad esplorare i contenuti, gli articoli e i video che trovi in questo blog, oppure, se preferisci, puoi parlare con un nostro tutor esperto prenotando una chiamata gratuita e personalizzata dal pulsante qui sotto.

Al prossimo approfondimento!