Strategia del Mese (dicembre 2025): vince una trend following multiday sul Nasdaq

In questo articolo vedremo insieme i risultati del contest “Strategia del Mese”, analizzando due interessanti strategie selezionate tra quelle inviateci dai nostri studenti.

Nel dettaglio, ci concentreremo su due approcci differenti per mercato e logica operativa: una strategia sviluppata sul future del Crude Oil (CL) e una strategia operativa sul future del Nasdaq (NQ).

Come di consueto, cercheremo di fornire spunti operativi, andando ad analizzare le logiche di base delle strategie, i mercati sui quali lavorano e, naturalmente, le performance ottenute nel tempo.

Ricordiamo che il concorso “Strategia del Mese” è il contest riservato agli studenti della Unger Academy® che premia la miglior strategia sviluppata applicando il Metodo Unger™. Sottoponendo la propria strategia, ogni mese ciascun studente può partecipare e cercare di aggiudicarsi un buono Amazon da ben 1.000€!

Inoltre, se volete ottenere i codici delle strategie vincitrici di questo concorso potete iscrivervi all’Unger Strategy Club, uno dei servizi esclusivi della nostra Academy, che vi permette di ottenere il codice aperto della strategia vincitrice di questo mese, insieme a tutti quelli delle strategie che hanno vinto in passato. Oltre a questo, vi offre anche l’opportunità di accedere ad una Masterclass live mensile di formazione avanzata e ad un video mensile con spunti operativi in cui illustriamo le regole principali delle strategie del nostro portafoglio.

Ma non è finita qui, perché aderendo all’Unger Strategy Club VIP, oltre a tutto questo avrete anche accesso in esclusiva ai codici open source di tutte le strategie partecipanti al concorso che sono state approvate dai coach della Unger Academy.

Iniziamo quindi a passare in rassegna le migliori strategie che ci avete inviato nel mese di dicembre.

 

Strategia Bias intraday sul future del Crude Oil (@CL)

La prima strategia che analizziamo è un approccio di tipo bias intraday, ovvero una strategia che mira a catturare una tendenza ricorrente all’interno della sessione di trading. Questo tipo di logica si adatta particolarmente bene agli strumenti sui quali operiamo abitualmente e, in modo specifico, alle materie prime, che spesso presentano comportamenti stagionali e intraday ben definiti.

Nel caso specifico, la strategia prevede l’apertura di una posizione long alle ore 16:00 (orario dell’exchange di New York), con chiusura della posizione alle ore 3:00 della sessione successiva.

Per quanto riguarda invece la posizione short, l’operatività prevede l’apertura alle ore 10:00 e la chiusura alle ore 15:00, sempre con riferimento all’orario dell’exchange.

In Figura 1 mostriamo l’analisi preliminare effettuata tramite un software proprietario, il Bias Finder, che consente di valutare l’escursione media del prezzo del future del Crude Oil in specifiche finestre temporali, suddividendo i dati su periodi storici differenti. Questo tipo di analisi è fondamentale per verificare se il bias individuato esista effettivamente e sia persistente nel tempo.

Possiamo osservare come, per quanto riguarda il bias long, il prezzo sia mediamente salito nel corso degli anni all’interno della finestra temporale selezionata, confermando la presenza di una tendenza ricorrente.

Per il bias short, notiamo invece che il prezzo tende mediamente a scendere nella finestra individuata dallo studente; tuttavia, emerge come nel periodo 2010–2013 (linea arancione) tale comportamento non fosse ancora statisticamente favorevole, a conferma dell’importanza di analizzare il bias su differenti sotto-periodi.

Infine, alla struttura base della strategia sono stati aggiunti alcuni filtri operativi, con l’obiettivo di aumentare l’average trade e rendere il sistema maggiormente robusto e tradabile nel tempo.

 

Performance della strategia Bias intraday sul Crude Oil

Passando all’analisi delle performance, in Figura 2 riportiamo l’equity line completa della strategia sul future del Crude Oil. L’andamento mostra una crescita complessiva positiva, anche se non particolarmente regolare.

È interessante notare come la strategia abbia sofferto nella fase iniziale del backtest, in particolare nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014. Questo intervallo temporale coincide esattamente con quanto osservato nell’analisi del bias mostrata in precedenza, dove il comportamento intraday del mercato non risultava ancora ottimale per la finestra operativa selezionata. Tale evidenza conferma l’importanza di analizzare il contesto storico del bias e di non limitarsi a una visione aggregata dei risultati.

A partire dagli anni successivi, e in modo ancora più evidente nel periodo più recente, la strategia ha invece mostrato un deciso miglioramento, con una equity line più direzionale e una capacità crescente di generare profitti in modo consistente. È proprio questo comportamento negli ultimi anni che rende il sistema particolarmente interessante dal punto di vista operativo.

In Figura 3 sono riportate le principali metriche di performance. L’average trade si attesta su un valore che possiamo definire al limite per una reale operatività live. Tuttavia, è importante sottolineare come questo dato risulti parzialmente penalizzato dalla fase iniziale del backtest, caratterizzata da un bias meno efficiente. Analizzando infatti le performance più recenti, l’average trade risulta sensibilmente migliore e maggiormente in linea con i requisiti di tradabilità.

Proprio per questo motivo, pur mantenendo un approccio prudente, abbiamo ritenuto la strategia meritevole di promozione, in virtù del comportamento mostrato negli ultimi anni, della coerenza con l’analisi del bias e della solidità complessiva del processo di sviluppo.

 

La strategia vincitrice: Trend Following multiday sul Nasdaq

Passiamo ora alla strategia vincitrice inviataci da Bogdan, una strategia di tipo Trend Following sviluppata sul future del Nasdaq, alla quale vanno i nostri complimenti per essersi distinta tra tutte quelle partecipanti al contest.

Si tratta di una strategia costruita su una logica semplice ma efficace, che opera su un time frame a 60 minuti e che mira a intercettare movimenti direzionali di breve periodo.

Nello specifico, il sistema entra in posizione long o short alla rottura di livelli chiave, calcolati sulla base delle chiusure massima e minima delle ultime n barre, individuando così fasi di possibile accelerazione del prezzo.

A supporto della logica di ingresso sono stati inseriti filtri di tendenza basati sull’utilizzo di medie mobili, con l’obiettivo di operare esclusivamente in presenza di un contesto direzionale coerente ed evitare le fasi di mercato laterale.

La gestione della posizione prevede l’utilizzo di stop loss e di una logica di breakeven, elementi fondamentali per il controllo del rischio e per la protezione dei profitti maturati nel corso del trade. La strategia è quindi da considerarsi a tutti gli effetti multiday, con posizioni che possono rimanere aperte per più sessioni.

È importante sottolineare come il sistema preveda comunque la chiusura forzata di tutte le posizioni alla fine della sessione del venerdì, al fine di evitare il rischio legato al mantenimento di posizioni aperte durante il weekend, quando possono verificarsi gap o eventi esogeni non gestibili dal punto di vista operativo.

 

Performance della strategia Trend Following sul Nasdaq

Analizzando ora le performance della strategia vincitrice, in Figura 4 riportiamo l’equity line completa del sistema sul future del Nasdaq. L’andamento risulta particolarmente solido e direzionale, con una crescita costante nel tempo e fasi di drawdown complessivamente contenute.

Un aspetto interessante è come l’equity mostri una decisa accelerazione negli ultimi anni, periodo in cui il Nasdaq ha espresso movimenti particolarmente ampi e persistenti. Questo conferma la coerenza tra la logica del sistema e le caratteristiche strutturali del sottostante.

In Figura 5 sono invece riportate le principali metriche di performance. Ciò che salta immediatamente all’occhio è un average trade estremamente elevato, al punto da risultare impressionante, soprattutto se confrontato con quello tipico delle strategie intraday o di breve periodo.

È doveroso sottolineare come il campione statistico non sia particolarmente ampio, aspetto del tutto normale per strategie di questo tipo, che operano con una frequenza inferiore rispetto ad approcci più veloci. Tuttavia, nulla vieta di sviluppare e integrare strategie con queste caratteristiche, soprattutto all’interno di un portafoglio ben diversificato dove sistemi con pochi trade ma elevato average trade possono svolgere un ruolo estremamente efficace.

 

Conclusioni

Facciamo quindi i nostri complimenti a Bogdan per la sua strategia Trend Following sul Nasdaq, che si aggiudica il riconoscimento di Strategia del Mese di dicembre, distinguendosi per la qualità dello sviluppo, la coerenza della logica operativa e la solidità delle performance mostrate nel tempo.

Un plauso va anche a tutti gli altri partecipanti al contest, che con il loro lavoro contribuiscono ogni mese ad alzare il livello complessivo delle strategie presentate.

Attraverso l’analisi delle due strategie descritte in questo articolo, abbiamo visto come sia possibile applicare il trading sistematico a mercati e approcci molto differenti, passando da una strategia bias intraday sul Crude Oil a una strategia trend following multiday sul Nasdaq. Ancora una volta emerge come il valore non risieda nella singola idea, ma nella solidità del processo di sviluppo, nell’analisi del contesto di mercato e in una corretta gestione del rischio.

Speriamo che questo articolo possa esservi stato di ispirazione e supporto nel vostro percorso di crescita come trader sistematici.

Vi ricordiamo infine che, se volete ottenere il codice della strategia vincitrice e delle migliori partecipanti al concorso, potete iscrivervi all’Unger Strategy Club. Valutate direttamente i contenuti di questo servizio all’indirizzo http://www.ungerclub.it/.

Per oggi è davvero tutto, arrivederci al prossimo appuntamento della ‘Strategia del Mese’ con nuovi spunti operativi!

 

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