Il modo più semplice e sensato per iniziare a fare trading

Cosa vuol dire “trading algoritmico”

Ciao, da Andrea Unger. Come inizio a fare trading? Ecco, molti mi chiedono chiaramente questo e la mia risposta è sempre quella: inizia con il trading algoritmico.

A questo punto, un po’ di panico, ma algoritmico vuol dire soltanto che io misuro i risultati di quello che voglio mettere al mercato. Faccio dei test se, sulla mia idea, prometta bene oppure no, come faccio a fare questi test?

Testo cosa ha fatto questa mia idea fino a oggi e quindi verifico se è promettente. Nessuno penso metterebbe a mercato qualcosa che in qualche maniera ha sempre perso soldi, mi sembra abbastanza ovvio, però l’importante è saperlo.

Cosa di dice il “vero” backtest

E attenzione, non è banale perché ci sono parecchi guru cosiddetti che millantano backtest. Il vero backtest è quello che ci dice esattamente cosa è successo.

Quelli che vi raccontano “questa strategia guadagna il 90% delle volte”, perfetto, verissimo magari, però non vi dicono poi del 10% delle volte che ha perso cosa sia successo esattamente.

Questo è fondamentale. Il backtest me lo dice perché misura tutto quello che è successo e quindi mi dice esattamente se quel 10% di casi, dove è andata male, sono stati devastanti, oppure se comunque sono stati assorbiti all’interno di tutta la storia in maniera decente e ci hanno permesso di arrivare alla fine tranquillamente.

La differenza è sottile ma è molto importante. Ci vogliono numeri sui fatti accaduti, quindi numeri misurati su numeri di mercato e non promesse di win rate, come si dice, percentuale di vincita.

Sì, bello, però cosa è successo quando hai perso? Devi dirlo, se non me lo dici, non vale niente quello che mi stai mostrando.

Le due strade del trading

Detto questo, algoritmico, che poi qua si divide in due strade: sistematico e meccanico li chiamo io, chiamateli come vi pare. La prima, sistematico, è dove poi una volta studiato l’approccio o gli approcci che si vogliono adottare, tutto viene tradotto in linguaggio macchina e affidato alla macchina.

Quindi faccio trading per conto nostro, diciamo così, e meccanico, dove le informazioni su quello che dovrò fare mi escono dalla macchina o le posso recuperare io guardando grafici o dati di mercato. Io poi inserisco manualmente gli ordini.

Un po’ quello che facevo io nel 2008, il primo campionato che ho vinto, perché a quei tempi non c’era la tecnologia per inviare gli ordini direttamente a mercato, almeno io non la conoscevo. E quindi io avevo la mia piattaforma che girava, mi dava gli ordini da inserire, io manualmente inserivo gli ordini.

Il trading sistematico: pro e contro

Ora, la prima strada, quella del trading puramente sistematico, è ottima sicuramente, però aggiunge alla psicologia del trader la psicologia del programmatore, o meglio, il carico di stress comunque presente lato trading, perché sono i nostri soldi che mettiamo al mercato, siamo giustamente preoccupati, si aggiunge lo stress di assicurarsi che tutto funzioni a dovere.

Quindi se voi siete dei, permettetemi la parola, nerd del computer e quindi appassionati di computer e vi piace vedere tutto automatizzato, benissimo, andate a gonfie vele. Se invece siete non dico dei neofiti, ma comunque delle persone che vogliono concentrarsi sul trading ma non vogliono seccature lato hardware e software, forse dovete pensarci due volte, perché per quanto sia tutto strutturato e strutturabile in maniera perfetta, richiede comunque una quantità di accorgimenti e l’infrastruttura arriva a un livello di complessità tale che qualcuno può esserne disturbato, perché semplicemente non è il suo campo.

E lo capisco, perché non è soltanto un discorso di automatizzare gli ordini e questo lo si può fare con le piattaforme disponibili sul mercato. Ne cito alcune: MultiCharts, Trade Station, NinjaTrader, ProRealTime, insomma, ce ne sono diverse. Io uso MultiChars, ma semplicemente perché fa al caso mio.

Però ecco, quindi quel problema non esiste in teoria, però poi bisogna tenere sotto controllo che tutto vada nella maniera dovuta, che è quello che ci aspettava.

E il controllo, visto che ci sono i nostri soldi dentro, è doveroso e in genere viene fatto con altri software aggiuntivi che tengono monitorato tutto l’ecosistema che si è creato. Va tutto bene, va tutto a gonfie vele, se si ha quel feeling con i computer che ci dà piacere a farlo.

Se non sei portato per i computer…

Se invece noi vogliamo pensare al trading e vogliamo solo fare trading, tutta questa parte aggiuntiva, chiamiamola così, potrebbe essere un carico che non vogliamo.

È chiaro che se tutte le strategie che noi abbiamo sono strategie frenetiche che operano tre, quattro volte al giorno e ne abbiamo tante, seguirlo manualmente potrebbe diventare un problema.

Questo è ovvio. Io a suo tempo lo facevo, con solo quattro strategie no, però nel 2008, però lavoravano parecchio, però ero tutto il giorno lì.

Il trading meccanico: perché conviene

Siccome ci sono altri sistemi, altri approcci, altri metodi che permettono di dover piazzare un minor quantitativo, ridotto, sensibilmente minore, Io dico per chi inizia, forse è meglio seguire la strada meccanica, anzi sicuramente è meglio seguire la strada del trading meccanico, perché sempre basandosi su strategie testate, verificate, dopo però si può gestirle soltanto con l’interfaccia del proprio broker.

Si apre solo la piattaforma del broker, si inseriscono gli ordini e non ci si preoccupa più. Non c’è il pensiero di avere una VPS con dentro tutto quello che gira e doversi assicurare che tutto giri nella maniera dovuta.

Io ce l’ho, lo faccio, però, ripeto, pensando a chi si approccia oggi, la strada meccanica la ritengo sicuramente migliore.

Che approcci scegliere per operare in modo intelligente

Ora, il problema è “sì, ma se dopo ho tutti gli ordini da inserire?”, no. Ovviamente, in questo caso, dobbiamo scegliere approcci diversi. Ce ne sono, sono testati, sono approcci che non necessariamente promettono di meno, assolutamente, non vorrei essere frainteso, perché ci sono chiaramente tanti modi di lavorare, però fatti in maniera ordinata e pulita, possono portare a enorme soddisfazione senza però l’assillo del computer.

Ora, ce ne sono tanti sul mercato delle commodities, però noi personalmente alla Unger Academy, quello che privilegiamo in questo campo del trading meccanico è un trading con le opzioni.

Perché? Perché semplicemente: due motivi. Primo, le opzioni sarebbero poco automatizzabili per tanti motivi. Diciamo che l’invio di ordini è meglio farlo a mano piuttosto che lasciarlo alla macchina.

Ma detto questo, le opzioni, come le utilizziamo noi alla Unger Academy, non richiedono una presenza frenetica al computer, perché mettiamo ordini una volta alla settimana, una volta al mese, a seconda del tipo di strategia.

E teoricamente, a parte il controllo di curiosità o di buon senso che si può fare una volta ogni tanto, ogni volta ogni tanto passiamo un giorno, quello che è, però è finita lì.

L’ordine poi va per conto suo e quindi il livello operativo è ridotto al minimo, ridotto al minimo con soltanto l’interfaccia del broker, che una volta che si è capito come funziona, in poco si fa tutto.

Non dico che in 10 minuti tra accendimento e spegnimento del computer sia risolto tutto, però dico che sicuramente è un modo di lavorare che richiede enormemente minor presenza del computer e sicuramente nessun tipo di supervisione della macchina, perché se tu non devi andare a mercato non ci pensa al mercato.

Un approccio diverso ma più apprezzato

È un approccio diverso, è un approccio che però abbiamo notato proprio con la collaborazione involontaria dei nostri studenti molto meglio recepito da chi inizia, perché si pensa solo al trading, si pensa solo alla strategia o alle strategie, a seconda del tipo di soluzioni che si cerca. E questo per iniziare è un vantaggio enorme.

Poi, stando sul mercato, vivendolo, crescendo nel mercato, è chiaro che si può cominciare a dare un’occhiata anche dall’altra parte.

Ed è quanto mai raccomandabile pensare anche alla soluzione sistematica per tutto quello che resta, perché è comunque un modo per diversificare, un modo per sfruttare altre opportunità.

È qualcosa che può crescere piano piano. Quindi intanto uno lavora e guadagna. Dopodiché, durante questo percorso, la passione vien da sé in qualche maniera, la curiosità pure e, se si può, spingere anche a valutare la soluzione sistematica.

Come scegliere la strada giusta

Per cui…Siete dei nerd, appassionati di computer, gasati con qualsiasi cosa sia automatizzata? Il trading sistematico è sicuramente qualcosa che potete considerare.

Siete interessati a lavorare sui mercati, a guadagnare, possibilmente, spero, (l’evidenza dei risultati degli studenti lo dimostra) dei soldi sui mercati, e non vi volete occupare di computer? Il trading meccanico è la soluzione che fa il caso vostro.

Non avete che da scegliere, però se siete all’inizio, vi suggerisco caldamente il lato meccanico del trading.