Strategie di trading sui future energetici: oltre 41.000$ guadagnati nel 2025

In questo articolo analizziamo due strategie di trading sistematico sugli energetici, con focus su Crude Oil e RB Gasoline. Entrambe sono strategie trend following, progettate per operare su un timeframe di 15 minuti.

Prima di entrare nei dettagli operativi, è importante sottolineare un aspetto chiave: i mercati energetici, soprattutto Crude Oil e RB Gasoline, si sono rivelati particolarmente complessi negli ultimi anni per chi utilizza strategie automatiche. Hanno infatti mostrato comportamenti poco direzionali, movimenti irregolari e cambi di volatilità frequenti, elementi che possono mettere a dura prova le strategie basate sul trend.

Nonostante ciò, l’obiettivo di questo approfondimento è pratico e concreto: valutare le performance recenti di due strategie automatiche ben definite e offrire una panoramica su come si sono comportate anche nel 2025. Analizzeremo quindi dati storici, equity line, metriche di performance e coerenza dei risultati, per capire quando e come queste strategie sono riuscite a cogliere i movimenti di mercato.

Se sei interessato a capire come applicare il trend following ai futures energetici o stai cercando esempi reali di strategie sistematiche su Crude Oil e Gasoline, sei nel posto giusto!

 

Strategia #1 sul Crude Oil: Trend following con medie mobili ottimizzate

La prima strategia, applicata al Crude Oil, si basa su una delle regole più classiche dell’analisi tecnica: l’incrocio tra una media mobile veloce e una lenta. L’idea è semplice: quando la media veloce supera quella lenta, indica che il prezzo sta accelerando e che potrebbe essere in atto (o in partenza) un movimento direzionale.

Al contrario, quando la media veloce incrocia verso il basso la media lenta, si interpreta come un possibile esaurimento della spinta e l’inizio di una fase di debolezza o inversione.

Operativamente, su un timeframe a 15 minuti, la strategia:

• apre posizioni long (acquisto) quando la media veloce incrocia al rialzo quella lenta;
• apre posizioni short (vendita) quando la media veloce incrocia al ribasso quella lenta;
• gestisce le uscite non solo tramite il segnale opposto, ma anche con stop loss e take profit.

I periodi utilizzati sono 30 per la media veloce e 140 per la media lenta. Non si tratta di valori casuali né dei classici settaggi “di default” presenti sulle piattaforme: sono parametri ottimizzati e validati specificamente per questo mercato e timeframe.

La Figura 1 mostra un esempio pratico della logica, evidenziando l’ingresso e la gestione dell’operazione tramite profit target (oltre allo stop loss), completando così la struttura della strategia.

 

Come si comporta la strategia sul Crude Oil? Analisi di performance ed equity line

Guardando ai risultati, ciò che colpisce subito è l’equity line: come si vede nella Figura 2, la crescita è piuttosto regolare nel tempo, con fisiologiche fasi di pausa e drawdown, ma senza “crolli” o lunghi periodi di deterioramento.

Un aspetto per nulla scontato, soprattutto su un mercato come il Crude Oil, che negli ultimi anni ha alternato accelerazioni improvvise a fasi più laterali e irregolari.

Nonostante questo, l’equity ha continuato a funzionare anche nel periodo più recente, senza farsi “schiacciare” da un contesto meno direzionale.

 

Crude Oil: statistiche dettagliate e rendimento annuale fino al 2025

La Figura 3 conferma due tratti distintivi di una strategia trend following:

• una bassa percentuale di operazioni vincenti (circa il 27,46%), coerente con un approccio che punta a cogliere grandi movimenti e lascia perdere numerosi tentativi minori;
• un average trade positivo e interessante (210,44), sostenuto da un rapporto tra vincita media e perdita media vicino a 2:1. In pratica, pochi buoni trade compensano abbondantemente quelli in perdita, che è esattamente la dinamica desiderata con questo tipo di approccio.

  

 

Infine, la Figura 4 mostra l’analisi annuale, utile per valutare la consistenza della strategia. Su tutti i periodi analizzati, solo il 2019 chiude in negativo (-11.470$), mentre tutti gli altri risultano positivi. Da notare il risultato del 2025: +21.920$, a conferma che la strategia è riuscita a ottenere buoni risultati anche nel contesto più recente.

 

Strategia #2 su RB Gasoline: Trend Following Breakout di livelli chiave

La seconda strategia è applicata al RB Gasoline e adotta un approccio diverso rispetto alla prima, pur mantenendosi all’interno di una logica trend following su timeframe a 15 minuti.

In questo caso, il punto di riferimento non sono le medie mobili, ma i livelli chiave del mercato: in particolare, i massimi e minimi della sessione precedente.

L’idea è operare nella direzione del breakout: quando il prezzo rompe uno di questi livelli, si assume che la violazione possa innescare una fase di continuazione del movimento.

La Figura 5 mostra un esempio concreto: la rottura del minimo della sessione precedente genera un’entrata short, lasciata poi correre fino al raggiungimento del profit target.

 

Anche qui la gestione della posizione è supportata da stop loss e take profit, fondamentali per contenere le perdite nei momenti sfavorevoli e consolidare i guadagni quando il trend si esaurisce.

Un elemento cruciale per questo strumento è la liquidità: ci sono fasce orarie in cui il mercato è più “sottile”, con rischio elevato di slippage. Per evitare questo, è stato inserito un filtro temporale operativo che limita l’apertura delle posizioni solo alle ore in cui il mercato è sufficientemente liquido. Questo migliora l’affidabilità del backtest e allinea il comportamento simulato a quello del trading reale.

 

RB Gasoline: Performance e equity line di una strategia breakout su timeframe intraday

Anche in questo caso, l’equity line mostrata in Figura 6 evidenzia una crescita solida e abbastanza regolare nel tempo, con le fisiologiche fasi di consolidamento ma senza cali prolungati.

 

Le statistiche della Figura 7 confermano un equilibrio interessante: la percentuale di trade vincenti è superiore rispetto alla strategia sul Crude Oil (36,47%) e l’average trade è ancora più elevato (274,08), segno di una buona efficienza della logica.

 

Infine, la Figura 8 con l’analisi annuale rafforza il quadro: su tutti gli anni analizzati, solo il 2010 è negativo, mentre tutti gli altri chiudono in profitto.

Degno di nota anche il risultato del 2025: +19.185$, a dimostrazione che la strategia ha continuato a generare valore anche nel contesto più recente.

 

Cosa ci insegnano queste strategie sul Trading sugli Energetici

Negli ultimi anni, molti trader si sono probabilmente allontanati dagli energetici, scoraggiati dalla scarsa direzionalità e dalla difficoltà nel trovare movimenti continui su strumenti come Crude Oil e RB Gasoline. Una reazione comprensibile, ma non necessariamente l’unica possibile.

Come abbiamo visto, regole semplici e ben strutturate, come l’incrocio di medie mobili o il breakout di livelli chiave, possono ancora funzionare, soprattutto se accompagnate da una gestione del rischio solida e da filtri operativi in linea con le caratteristiche del mercato.

I risultati dimostrano che, anche in un ambiente meno favorevole rispetto al passato, queste strategie sono riuscite a produrre performance interessanti.

In quest’ottica, non vanno considerate soluzioni isolate, ma componenti utili alla diversificazione di un portafoglio di trading, capaci di intercettare le fasi direzionali quando si presentano.

Anche in mercati difficili, dunque, esistono ancora spazi operativi concreti per chi lavora con metodo e aspettative realistiche.

Alla prossima… e buon trading!