Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Negli ultimi anni il mercato delle criptovalute è stato soggetto a periodi di grande crescita ma anche di forte drawdown. Basti pensare a Bitcoin, il cui valore in dollari è sceso da oltre 65.000 (novembre 2021) a meno di 20.000 (luglio 2022) in circa otto mesi.
Per guadagnare su questi mercati anche nelle fasi di ribasso può essere utile orientarsi verso strategie di trading in grado di sfruttare sia i trend rialzisti che quelli ribassisti, come quelle che mostriamo in questo video.
Si tratta di due strategie multi-mercato (che operano quindi su più crypto allo stesso tempo) che negli ultimi tempi sono riuscite a produrre ottimi profitti nonostante i forti ribassi delle crypto.
Entrambe sono strutturate in maniera molto semplice, segno che per guadagnare sulle crypto non serve complicarsi la vita!
Guarda il video per scoprire:
Le regole della prima strategia, che entra sui principali punti di swing del mercato
Le regole della seconda strategia, che entra alla rottura dei massimi e minimi di N sessioni
Le performance reali long e short delle due strategie
Buona visione! 😎
Buongiorno a tutti e ben ritrovati col nostro consueto appuntamento sulle strategie che hanno meglio performato all'interno del nostro portafoglio.
Oggi vi voglio parlare di Crypto perché come sappiamo è un settore che è sceso tanto, ma nonostante ciò esistono sistemi che sono in grado di sfruttare anche un andamento ribassista di questo mercato.
Partirei da un sistema di swing trading che, come vedete, è applicato su tanti sottostanti ed è tarato con input differenti un po' per adattarlo ai diversi mercati.
Vediamolo per esempio su Bitcoin. È un sistema che lavora sui punti di swing, quindi sui punti sensibili del mercato, le resistenze e i supporti più significativi. E quando vengono rotti entra in posizione seguendo il trend del mercato, sia long che short, e rimane in posizione tipicamente un paio di giorni, in alcuni casi anche di più. Come vedete, questo è un trend abbastanza lungo.
Le barre sono giornaliere e il sistema utilizza un position sizing che è dinamico, quindi a seconda della volatilità utilizzerà più o meno capitale per cercare di tenere il rischio costante in tutte le fasi di mercato.
Diamo un'occhiata alla sua equity line, che è molto lineare. Vedete, abbiamo i dati che partono da un anno e mezzo a questa parte. Se andiamo a vedere il Buy and Hold del Bitcoin sicuramente non è il massimo.
Abbiamo visto un bel rialzo fino a marzo 2021, un successivo ribasso, un ulteriore pump di rialzo fino a fine 2021, e la grossa discesa che è ancora in corso.
Il sistema tutto sommato sia long che short è riuscito a produrre dei buoni risultati. Le metriche del sistema sono molto buone, abbiamo addirittura un profit factor del 3,29.
Abbiamo un buon rapporto tra Net profit e Drawdown di circa 6,2. Su un arco temporale così corto è sicuramente un buon valore. E l'Average trade supera abbondantemente l'1%, quindi è in grado di sopportare abbondantemente commissioni e slippage.
Come vi dicevo, si tratta di un sistema multi mercato. Possiamo dare un'occhiata veloce anche ad altri sottostanti. Per esempio prendiamo Ethereum e diamo un'occhiata alle performance anche su questo sottostante.
Diamo un'occhiata all'equity line, che è sicuramente molto buona. Sono tra le migliori, quelle di Bitcoin ed Ethereum.
Prendiamo anche altri sottostanti giusto per fare una panoramica. Ecco, quindi molto buona quella di Aave. Prendiamo a caso: Solana. View, Strategy Performance Report. Anche questa è molto buona.
Prendiamo LiteCoin. Quindi anche qui una buona equity line. Si tratta di un sistema veramente semplice. Non è necessario inventarsi chissà che cosa per riuscire a essere profittevoli su questo mercato.
E vi consiglio di provare anche logiche abbastanza semplici su timeframe più lenti come quello giornaliero.
Passiamo adesso ad una logica di trading un pochino più veloce, quindi intraday, e analizziamo un altro tipo di sistema che chiude tutte le operazioni a fine giornata, quindi un intraday puro, che molto semplicemente va a ricercare una compressione di volatilità e successivamente a questa, va a prendere posizione long e short alla rottura di massimi o minimi a n barre, valore che viene ottimizzato per singolo sottostante.
Anche in questo caso la size oggetto di trading non è costante ma viene adattata sulla base della volatilità del mercato. Quindi in alta volatilità andremo a tradare con un quantitativo più basso e in bassa volatilità aumenteremo la size proprio per cercare di mantenere un rischio costante in tutte le fasi di mercato.
Andiamo a dare un'occhiata sempre al nostro sistema vedendo le performance sul Bitcoin. Questa è l'equity line. Equity line che è prodotta sia da trade long che short. E direi che si è comportato egregiamente visto l'andamento del mercato.
Qui abbiamo un time frame più corto, un arco temporale più corto su cui valutare il sistema. Vedete? Parliamo di un paio di mesi di out of sample, in questo caso.
Il sistema in realtà è più vecchio ma qui sul grafico abbiamo un paio di mesi. Trend decisamente ribassista. E il sistema è riuscito a fare bene sia long, il che è abbastanza curioso visto l'andamento del sottostante, che short.
Anche questo è un sistema che è multi mercato e viene applicato su diverse crypto. A memoria ricordo che Bitcoin è una delle migliori.
Diamo un'occhiata per esempio ad Ada, che non è malaccio. Short e long. Long non ha fatto molto, comprensibilmente. Comunque il sistema è abbastanza vicino a un picco di equity.
Poi abbiamo anche qui Ethereum, eccolo qua. Ecco su Ethereum direi che il sistema non ha performato decisamente bene rispetto ad altri sottostanti.
Diamo un'occhiata, per esempio, a LiteCoin. Si trova vicino ad un picco di equity.
Abbiamo un arco temporale molto corto su tutti questi sistemi. Rivediamo anche Solana. Quindi eccolo qua, Solana devo dire che ha fatto abbastanza bene. Vediamo la differenza tra long e short. Anche in questo caso ha fatto un po' meglio sul long rispetto allo short.
Punto debole di questo sistema? Beh, come tutti i sistemi intraday, ovviamente l'Average trade è più basso. Siamo leggermente sotto all'1%, che è comunque ancora un valore buono per riuscire a sopportare slippage e commissioni di trading.
Bene ragazzi, se tra voi c'è qualcuno che è interessato ad applicare il metodo algoritmico, il Metodo Unger, a un mercato così promettente come quello delle criptovalute, vi lascio un link in descrizione.
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Ragazzi, per oggi è veramente tutto. Vi chiedo cortesemente di lasciare un Like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale.
Un saluto a tutti e alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
