2 Strategie per sfruttare i ribassi del Nasdaq: Regole semplici, ottime performance

di Andrea Unger

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Fare trading sugli indici azionari con strategie che operano sia long che short è fondamentale per riuscire a sfruttare i periodi ribassisti. Nonostante questi mercati siano caratterizzati da un trend di fondo rialzista che spinge molti trader a operare su di essi con approcci solo long, è infatti possibile che si verifichino periodi di ribassi che possono essere sfruttati solo con trade short.

In questo video parliamo di due strategie sul Nasdaq che operano sia long che short e che sono state in grado di approfittare in maniera eccellente dei ribassi che hanno colpito questo indice. 

Guardando il video scoprirai:

- Le regole di ingresso delle due strategie (una trend following e una mean reverting)

- Le loro performance reali 

Buona visione! 😎

Trascrizione

Buongiorno a tutti e ben ritrovati al mostro consueto appuntamento con le strategie del nostro portafoglio che meglio hanno performato nell'ultimo periodo.

Questa settimana voglio parlarvi del Nasdaq, un indice azionario molto conosciuto e in particolar modo vedremo due strategie che bene hanno saputo sfruttare sia i rialzi di questo mercato, ma soprattutto i ribassi di questo mercato.

Vedremo che il lato short di queste due strategie è stato proprio quello che ha salvato e ha permesso a queste strategie di perdurare nel tempo e di performare bene anche in anni difficili come il 2022.

Partiamo allora dalla prima strategia che voglio mostrarvi. È una strategia di tipo trend following ma entrerà sia long che short non esattamente su dei livelli di prezzo precisi, come il massimo o il minimo della giornata precedente, ma a questi valori verrà rispettivamente tolto un valore di 10 punti per quanto riguarda il lato long dal massimo del giorno prima… Quindi si andrà a calcolare il massimo della giornata precedente e da questo livello andremo ad eliminare 10 punti per entrare diciamo un po' meglio rispetto al classico breakout.

In questo caso si vede che sostanzialmente la strategia è entrata quasi o addirittura sopra o comunque sul livello esatto del massimo della giornata precedente ma questo perché la time window, quindi la finestra operativa di questa strategia, inizia alle ore 11. E vedete che alle ore 11 il mercato era già sopra il livello che poi andrà a far scattare i nostri ingressi ed ecco che quindi alle 11:00 in punto la strategia è entrata.

Per quanto riguarda il lato short, invece, dal minimo della giornata precedente andremo ad aggiungere 35 punti. Anche in questo caso aspetteremo come time window le 11 della mattina, sempre orario dell'exchange. Quindi in questo caso si parla di orario di Chicago.

Questa strategia ha saputo difendersi davvero molto bene, egregiamente direi. È stata codificata nel 2018, quindi potremmo dire in questo punto qua. E vediamo che questa strategia ha saputo sfruttare molto bene quelli che sono stati anche i forti ribassi, guardate qua il buy and hold del sottostante del Nasdaq, ed ecco che la curva relativa ai soli trade short sta addirittura funzionando meglio rispetto all'in sample. Guardate che serie di trade meravigliosa.

Il lato long, dal canto suo, non ha fatto più di tanti danni, considerato il forte drawdown che abbiamo visto sul sottostante, e di conseguenza questo è un tipo di strategia che si sta ben difendendo e che speriamo possa continuare anche in futuro.

Andiamo a vedere adesso la strategia successiva che al contrario della precedente è una strategia mean reverting che entrerà sull'ormai molto famoso pattern del falso breakout. Quindi al superamento verso l'alto del massimo della giornata precedente… prendiamo questa giornata come esempio.

Vedete che il massimo si trovava su questo livello qua. Il mercato è stato sopra questo livello. Quando poi è ritornato sotto, ecco che alla barra successiva la strategia è entrata a mercato.

Così come anche in questo caso, prendendo questa giornata, il minimo della sessione precedente era questo. Vedete che il mercato ha fatto prima un breakout che poi si è rivelato falso perché il mercato ha invertito e poi è tornato sopra questo livello, facendo scattare l'ingresso della nostra strategia.

Questa è una strategia intraday, che quindi chiuderà le posizioni entro la fine della sessione. E anche questa strategia in out of sample ha saputo comportarsi molto bene.

Anche questa strategia è stata sviluppata più o meno in questo punto qua, nel 2018. E vediamo che nella prima parte di out of sample la strategia ha ottenuto dei profitti molto molto buoni, addirittura migliori di quelli dell'in sample. E poi dopodiché ha vissuto un periodo di drawdown e di lateralità che è durato parecchio. E adesso, proprio grazie alla volatilità che si è scatenata su questo mercato nell'ultimo periodo, la strategia ha saputo riprendersi il terreno che aveva perso ed è in questo momento su quelli che sono i suoi picchi di equity.

L'average trade di questa strategia si aggira intorno ai 150$, 145-146 per la precisione, e i trade long sono addirittura inferiori rispetto al numero dei trade short.

Questo ci ha aiutato soprattutto nell'ultimo periodo di grande ribasso, dove abbiamo visto anche questa strategia ottenere dei trade short, una serie di trade short davvero entusiasmante.

Perciò ragazzi, provateci anche voi! Il Nasdaq è un mercato davvero molto versatile.

Se siete interessati a saperne di più sul trading sistematico qui sotto al video vi lascio un link in descrizione da cui potrete accedere a diverse risorse utili, tra cui un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller coprendo solo le spese di spedizione, oppure potrete prenotare una call gratuita con un membro del nostro team.

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Ciao a tutti, alla prossima!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.