Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Cosa ti viene in mente se parliamo di trading sistematico?
Se il primo aggettivo è "complesso" allora probabilmente sei nel posto giusto.
Il nostro obiettivo? Aiutarti a capire quale può essere la formula migliore per praticarlo nella maniera adeguata. Semplificando l’infrastruttura.
Per iniziare, ti diamo tre elementi chiave: dati di mercato, piattaforma, broker.
Vuoi saperne di più? In questo video troverai:
✅️ I nostri consigli sui mezzi per reperire dati di mercato di qualità
✅️ I requisiti che deve possedere una piattaforma di trading sistematico
✅️ Qual è il ruolo del broker e quali devono essere le sue caratteristiche.
Buona visione!
Perché gli strumenti giusti possono semplificare il tuo trading sistematico
Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi voglio parlare dell'infrastruttura per il trading sistematico.
Io sono Francesco Placci, responsabile ricerca e sviluppo qui alla Unger Academy, e tanti di voi ci hanno chiesto informazioni al riguardo.
Magari si è portati a pensare che l'infrastruttura per il trading sistematico sia qualche cosa di complesso.
Nella realtà dei fatti non è affatto così, lo vedremo assieme.
Datafeed: i migliori fornitori di dati di mercato
Uno dei requisiti fondamentali per fare trading sistematico o discrezionale sono i dati di mercato, ossia il datafeed, quella infrastruttura, quel pezzo dell'infrastruttura, che ci fornisce in tempo reale i dati di mercato.
Essi devono essere di buona qualità e possibilmente non eccessivamente costosi.
Quindi siamo andati alla ricerca del miglior rapporto tra qualità e prezzo e abbiamo selezionato alcuni di quelli che a nostro parere sono i migliori data Feed, ossia TradeStation e IQFeed.
Piattaforma: requisiti e consigli per trovare un software semplice da usare e affidabile
Bene, una volta che abbiamo a disposizione questi dati di mercato, ovviamente devono essere elaborati da una piattaforma adatta al trading sistematico.
Quindi, utilizzando i dati passati saremo in grado di effettuare dei backtest che ci daranno alcune garanzie circa la bontà delle strategie che vogliamo andare a mettere a mercato.
E allo stesso tempo la piattaforma sarà in grado di elaborare questo flusso di dati in tempo reale per mandare ordini a mercato.
Ma quali requisiti deve avere una piattaforma di trading per il trader sistematico?
Beh, sicuramente deve essere semplice nell'utilizzo e soprattutto nella scrittura di codice, perché noi non siamo dei programmatori, siamo dei trader.
E quindi è fondamentale che ci sia facilità nella scrittura di codice, perché questo ci consentirà nel tempo di andare a testare tantissime strategie di trading e vedrete che la maggior parte di esse verrà scartata.
Non solo: deve essere sicuramente affidabile, cioè deve essere in grado di supportarci al 100% nella nostra attività di trading e di consentirci anche di diversificare bene il nostro portafoglio, tradando allo stesso tempo tante strategie di trading diverse. Quindi deve essere affidabile.
Non solo, possibilmente deve essere multi broker e multi datafeed, il che ci dà la libertà di scegliere autonomamente dove prendere i dati di mercato e a quale broker passare gli ordini.
Le piattaforme di trading per il trading sistematico sono veramente tante.
Forse la più famosa è conosciuta anche perché gratuita è la Metatrader.
Poi abbiamo Ninja Trader molto bella, sicuramente valida, un po' difficile da programmare.
TradeStation che non è male ma a mio parere pecca un po' di affidabilità quando si vanno a mettere a mercato nello stesso tempo tante strategie.
E quella che abbiamo scelto noi, ossia MultiCharts.
Perché abbiamo scelto MultiCharts? Perché tra tutte queste è quella che riesce a soddisfare tutti i requisiti di cui vi ho parlato.
Come vi ho già detto, noi siamo dei trader e non dei programmatori.
Guardate queste due righe di codice applicate al Bitcoin. Il significato è praticamente intuibile anche da chi non è un programmatore.
La piattaforma ci restituisce un backtest, che è quello che vedete adesso in sovraimpressione, che sembra promettente e utilizzando il flusso di dati che arrivano dal mercato, elabora la strategia e manda anche gli ordini al mercato.
Il broker: requisiti e consigli utili per operare facilmente
E qui veniamo al terzo blocco dell'infrastruttura, ossia il broker.
A che cosa serve quindi il broker? A metterci in comunicazione con il mercato.
Abbiamo la nostra piattaforma di trading che elabora la strategia, decide i livelli di ingresso e manda gli ordini proprio tramite il broker sull'exchange.
Quindi quali requisiti deve avere il broker? Sicuramente deve essere un broker affidabile e per affidabile intendo dire dal punto di vista giuridico del termine.
Le società che offrono servizi di investimento sono tante.
A mio parere occorre rivolgersi a quelle che sono regolamentate nei paesi che dal punto di vista proprio giuridico ci offrono determinate garanzie, come per esempio Europa e America.
Non solo, il broker deve essere dotato di un'infrastruttura informatica adatta al trading sistematico.
Dobbiamo essere in grado infatti di comunicare in maniera automatica tramite l'API del broker con il mercato.
Un altro aspetto da non trascurare, ovviamente, è quello economico, perché in qualità di trader sistematici andremo a sviluppare col tempo tante strategie che si affiancheranno.
Approcceremo tanti mercati diversi e voi capite che qualche euro in più di commissione alla fine dell'anno può fare la differenza.
Il nostro Consiglio Pro per restare sempre connessi al mercato
In teoria, l'infrastruttura potrebbe essere finita qui.
Tuttavia, poiché i computer che abbiamo a casa spesso non sono affidabili, oppure ci potrebbero essere problemi con la linea elettrica, quindi dei black out oppure problematiche sulla linea internet,
è consigliabile, per fare le cose in maniera professionale, utilizzare un server o una VPS, ossia una macchina virtuale che va a emulare al 100% il nostro computer e che si trova in una server farm,
dove fondamentalmente è assicurata sempre l'energia elettrica e la linea internet con dei backup.
E questo ci consente di essere tranquilli che avremo sempre e comunque una connessione diretta con il mercato.
Come abbiamo visto assieme, non si tratta di nulla di particolarmente complesso, anzi direi che al giorno d'oggi è veramente alla portata di tutti.
Ragazzi, se siete interessati ad approfondire altre tematiche relative al trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione dove troverete tantissime risorse gratuite!
E vi do appuntamento alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
