5 Cose da sapere sui Mercati questa settimana - Trend, Volatilità, Crypto e altro

di Francesco Placci

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Come ogni sabato, anche oggi ti proponiamo la nostra panoramica dei movimenti di mercato degli ultimi giorni.

A differenza della settimana scorsa, che possiamo dire essere stata alquanto turbolenta, negli ultimi giorni i mercati sono stati molto più tranquilli, come dimostrano anche la struttura a termine della volatilità implicita, che è ritornata in contango, e i valori del Vix, che sono scesi notevolmente.

Tra i mercati che hanno chiuso al rialzo troviamo gli indici azionari, il petrolio e i suoi derivati, mentre tra i mercati che hanno chiuso in ribasso troviamo il Natural Gas, ormai in discesa da due settimane, il Soybean Oil e il Bitcoin.

Per informazioni più dettagliate su come si sono mossi i mercati nell'ultima settimana, guarda subito la nostra panoramica settimanale…

Buona visione!

 

P.S. Nel video faremo anche un riassunto dei rollover in arrivo per il prossimo venerdì, che come sai sarà la giornata delle tre streghe.

 

Trascrizione

Ciao a tutti e ben trovati.

Io sono Francesco Placci e questa è la solita chiacchierata che facciamo tutti i fine settimana per capire come è andata la settimana sui mercati finanziari.

Ottima la performance degli indici azionari questa settimana, che rimbalzano dai minimi di venerdì scorso con rendimenti che vanno dal 3 al 3,5%. In questo grafico vediamo il Nasdaq, che si trova abbastanza vicino ai massimi recentemente toccati, così come il Mini S&P 500. Restano invece un pochino più indietro le borse europee. In questo grafico vediamo l'Eurostoxx50 e il Dax.

Da notare inoltre l'incremento di volatilità storica su tutti gli indici azionari. Siamo al centesimo percentile sul breve termine e anche sul lungo termine siamo molto vicini a questo valore. Centesimo percentile per l'Eurostoxx 50 per esempio. Qui sotto vediamo graficata la volatilità storica su un timeframe di un mese e vedete che siamo proprio su un massimo di periodo.

Contestualmente scendono i bond, quindi vediamo il T-Bond perdere un 1,5% nel corso degli ultimi 5 giorni e il TY uno 0,66%. Un po' meglio invece il decennale tedesco.

Per quanto riguarda gli energetici, grosse performance sul petrolio e i suoi derivati, quindi l'Heating Oil e l'RBOB, che guadagnano dal 6-7% fino a un 8,8% per la benzina. Ancora invece negativo il Natural Gas che è in discesa libera ormai da due settimane.

Passando agli altri mercati, non abbiamo moltissimo da segnalare. Performance contrastate per i Metalli.

Per quanto riguarda le Carni vediamo un -3% per il Lean Hogs. 

Sulle Soft Commodities buone performance per lo Zucchero e per il Succo d'arancia.

Sui Cereali anche qui non c'è veramente molto da dire se non un -5% del Soybean Oil che si trova su un supporto che sembrerebbe abbastanza importante.

L'euro-dollaro, lo vediamo, è sempre a 1,13 esattamente come la scorsa settimana. 

E invece è interessante notare l'andamento del Bitcoin, perché ci eravamo lasciati la scorsa settimana con i prezzi che si trovavano in questa zona di supporto, Parlavamo appunto di una compressione di volatilità a cui ci immaginavamo sarebbe seguita una nuova esplosione di volatilità che è effettivamente arrivata puntuale e il Bitcoin si trova adesso a un valore di circa 48.500$, che corrisponde ad un ribasso negli ultimi 5 giorni del 9,33%.

Abbiamo poi visto prima come la volatilità sia in aumento per quanto riguarda gli indici azionari nonostante il rialzo dell'ultima settimana.

Se andiamo invece a dare un'occhiata alla volatilità implicita vediamo che è in leggera riduzione. La struttura a termine è tornata in contango, che è la struttura naturale dei mercati azionari quando non ci sono eccessive turbative di mercato. 

Come potete vedere abbiamo vissuto un paio di settimane un po' burrascose ma sembra essere tornata un po' di calma. Il Vix da questo spike che è arrivato fino a 35, si trova a un valore di 20 molto più nella norma.

Per ora gli operatori non sembrano mostrare particolari timori circa l'andamento futuro dei mercati.

Passiamo adesso al calendario dei rollover. Il prossimo venerdì sarà la giornata delle tre streghe, quindi scadenza per future sugli indici azionari, opzioni su indici azionari, e opzioni su azioni. Abbiamo già provveduto a rollare gli indici americani quindi ci saranno da rollare i future sugli indici azionari europei e oltre a quest'ultimi sarà anche opportuno effettuare il rollover sul Crude Oil che si avvicina a scadenza, quindi in data 15 dicembre si potrà già effettuare il rollover anche sul Crude Oil future.

Infine ragazzi se qualcuno di voi vuole sapere qualcosa di più sulla Unger Academy e su come insegniamo a fare trading qui, seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo di trading con soldi reali Andrea Unger, vi lascio un link in descrizione. Si tratta di un webinar in cui Andrea spiega tanto di quello che ha appreso sui mercati e allo stesso tempo vi consentirà di capire le basi del suo metodo. Quindi se vi interessa il trading sistematico è un video da non perdere.

Un saluto a tutti da Francesco Placci, alla prossima settimana.

 

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Francesco Placci

Ciao sono Francesco Placci, trader  professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati. 

Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.

Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.

Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.