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Andrea Unger e Francesco Placci, il nostro responsabile ricerca e sviluppo, hanno infatti preparato un video in cui commentano le performance di trading dei nostri studenti migliori (i vincitori del concorso "Trader del Mese" del 2022).
Guardandolo scoprirai numerosi consigli utili, spunti e idee tratti dall'esperienza diretta sui mercati di questi studenti, che sono stati in grado di ottenere ottimi risultati applicando il metodo di trading sistematico che insegniamo in Academy.
Non perdertelo! 😉
Francesco
Ciao ragazzi, benvenuti a tutti! Io sono Francesco Placci e come vedete qui con me c'è anche Andrea Unger.
Andrea
Ciao ragazzi!
Francesco
Dunque siamo qua per un nuovo appuntamento, almeno speriamo che diventi un nuovo appuntamento. Come sapete incentiviamo i nostri studenti ad arrivare all'obiettivo finale, che è quello di fare live trading in maniera sistematica seguendo ovviamente il metodo che insegniamo qui alla Unger Academy.
E quindi abbiamo pensato di mostrarvi, farvi un po' un riepilogo di quello che hanno fatto i nostri studenti nel corso del 2022. C'è da esserne orgogliosi e forse in parte anche un po' invidiosi, dico bene Andrea?
Andrea
Molto molto invidiosi!
Francesco
Perché effettivamente abbiamo riscontrato notevoli performance che, come dicevo, per noi sono motivo di soddisfazione. Ricordo intanto a tutti che è presente una pagina all'interno del nostro sito in cui vengono riepilogati i vincitori dei vari contest mensili. L'indirizzo è https://ungeracademy.com/it/trader-of-the-month. È possibile andarla a consultare e abbiamo tutti i dati relativi agli statement e gli statement stessi, ok?
Quindi in questa occasione sarebbe interessante fare una panoramica per capire se c'è stata una qualche particolare operatività o qualche spunto interessante che è venuto fuori dall'attività dei nostri studenti. Faccio notare a tutti che nonostante l'anno difficile, io e Andrea ne abbiamo già parlato in un precedente video, le performance realizzate dai nostri studenti sono tutte degne di nota, sia in termini percentuali che in termini anche monetari. Quindi vediamo dei mesi veramente stratosferici e che, come dicevo, sono un po' motivo di invidia. Il classico esempio dello studente che supera il maestro potremmo dire, no? Quindi...
Andrea
Maestro un po' scarso forse, parlo per te!
Francesco
Quindi io partirei con qualche domanda ad Andrea che ha avuto modo di parlare personalmente con tutti questi studenti e capire se c'è stato un qualche tipo di operatività, qualche magari strumento particolare che è stato utilizzato per capire da dove sono venute fuori queste performance.
Andrea
Sì volevo dire subito una cosa però. Quando siamo partiti con questa idea del Trader del Mese avevo qualche dubbio, ero un po' scettico come anche alcuni studenti sull'efficacia della misurazione del mese, no? Perché uno dice: uno fa bene un mese, lì c'è il contest e poi il mese dopo sparisce.
Ecco invece ho avuto sorpresa mia, ma questo lo sai anche tu perché abbiamo analizzato assieme tutti gli innumerevoli statement che sono arrivati, è che le persone che magari sono in questa lista perché hanno vinto un mese, erano spesso presenti anche negli altri mesi. Magari non vincitori. Addirittura però ne abbiamo due che hanno vinto per due mesi. Quindi una grande costanza di rendimento, Giuseppe e Roberto. Però i quali Giuseppe e Roberto erano presenti anche altri mesi con performance di rilievo. Poi non gli sono bastate per vincere quei mesi lì, però hanno avuto una costanza durante tutto l'anno. Poi sì, qualche eccezione c'è, questo è chiaro. Non è che dica che tutti sono stati bravissimi da gennaio a dicembre, però è una nota positiva questa secondo me, perché dimostra che comunque lavorando seriamente, fra virgolette, si riesce in qualche maniera ad avanzare con una certa costanza.
Francesco
Confermo, confermo. E invece se vogliamo parlare un po' di operatività, io vedo anche delle performance stratosferiche alcuni mesi, in particolare vedo un 122%.
Andrea
Sì, anche se in quel caso il profilo di rischio di Marco in questo caso era abbastanza aggressivo. Quando ci siamo parlati ho capito che era uno che gli piaceva l'adrenalina ecco. Non è stato un mese fortunato il suo perché ha fatto altre performance altissime lui proprio. Però diciamo che, complice l'età più giovane del sottoscritto, è un po' più scatenato e rispecchia poi quando le cose vanno bene le performance di rilievo.
Francesco
Ho visto poi anche qualcuno che ha fatto trading sulle cripto, mercato peraltro parecchio difficile, lasciami dire Andrea, nel corso del 2022.
Andrea
Lo sai bene tu, ma è vero sì, lui... tra l'altro diciamo proprio ha affrontato il mercato del crypto in maniera piuttosto semplice e lineare. Non ha creato chissà quali strutture algoritmiche. No, ha banalizzato proprio il Metodo Unger diciamo. Ha preso, ha inserito gli ingressi là dove andavano, li ha filtrati in qualche maniera non dico banalmente ma in maniera semplice, e era al posto giusto al momento giusto, quando ce n'è stato bisogno. Tant'è che appunto qui si vede, ha fatto questa performance ma ne ha fatte anche altre. Stava continuando a lavorare e adesso mi sembra di aver capito si sta affacciando anche al mondo dei future per diversificare ulteriormente.
Francesco
E in merito invece all'operatività, hai avuto il feedback... Qualche feedback particolare? Mi ricordo che mi accennavi al fatto della divisione dell'operatività tra long e short che alcuni...
Andrea
Una cosa curiosa. Allora va beh, quello che facciamo noi è creiamo dei sistemi che sono in genere sia long che short in uno stesso sistema. Questi sistemi vengono poi analizzati dal software Titan per vedere le performance in certi periodi e decidere se il sistema dovrà lavorare o meno nel mese o settimana, mese generalmente, che sta per partire.
E c'è stato qua tra questi vincitori chi addirittura i sistemi li costruiva tutti long o tutti short, cioè divideva già nel singolo sistema l'operatività long dall'operatività short. In questa maniera isolava in qualche maniera le performance long da quelle short nell'analisi di Titan. Perché giustamente Titan va a vedere le performance del sistema. Se era un sistema long perché è andato bene sul long. Se era un sistema short perché è andato bene sullo short, e non viceversa? Perché io potrei magari prendere un sistema che ha fatto guadagni sul lato long, deve lavorare short e non funziona perché...? Per tanti motivi insomma no? Ed è molto interessante, ed è sicuramente un approccio che richiede molto lavoro perché dividere tutti i sistemi in due parti non è un gioco da ragazzi, specialmente quando i sistemi non sono 5 o 6 ma 50, 60 o anche più.
E ho valutato personalmente se questo approccio potesse dare dei vantaggi. Secondo me li può dare però se da un lato dà il vantaggio di pescare magari il sistema nel giusto momento di mercato. Mercato che scende, è meglio avere un sistema short e quindi io lo pesco perché ha fatto bene sullo short e non mi interessa quello che ha fatto sul long. Il setup magari anche speculare non lo considero, prendo solo il lato short, quindi ce l'ho nel momento giusto. Però è anche vero che difficilmente quel sistema long, che in quel periodo chiaramente non performerà, verrà scelto in tempo dopo. Non è più tanto reattivo perché ci vogliono sempre 2-3 mesi per passare i filtri che Titan impone, per cui se un sistema non lavora, lavora poco o lavora male perché il mercato va in direzione opposta, vengono considerate solo le performance di una direzione di mercato e quindi si rallenta il processo di scelta.
Allora diciamo che questa considerazione l'ho presa come una buona scusa per non mettermi a lavorare e dividere tutti i sistemi. Però devo ammettere che sarebbe interessante e mi riprometto di farlo... Sto mentendo spudoratamente che sono pigrissimo! No, però andrebbe fatto, semplicemente mi piacerebbe fare un confronto delle performance del backtest tra un approccio e l'altro, quindi prendere i sistemi così come li ho oggi e vedere quello che sarebbe successo negli anni con Titan e poi dare in pasto a Titan tutti i sistemi divisi il lato long e lato short e vedere cosa sarebbe successo in quel caso lì. Se i risultati dovessero dare ragione a quella scelta potrei, e a quel punto sono già separati, il lavoro è già fatto, decidere di lavorare in quella maniera lì.
In realtà si appesantisce anche il lavoro di preparazione dei workspace, perché se tu devi mettere 30, 40 sistemi live, metterci tutti i sistemi... E se ne hai il doppio ci metti di più. Però diciamo che non bisogna mai dare nulla per scontato e tutto va analizzato. È sicuramente uno spunto interessante e che tra l'altro era stato discusso anche con altri studenti a livello di curiosità, prima ancora che l'avessi visto messo in pratica da uno dei protagonisti qua. Però è qualcosa che giudico interessante.
Per il resto ho notato in comune, diciamo, la curiosità e la passione. È un lato positivo questo. Ecco qui, questo è... chi è Giuseppe?
Francesco
Questo è Giuseppe, mi ricordavo...
Andrea
Riconosco lo statement che non è quello di Interactive Brokers. Giuseppe è un vincitore di due mesi, staccati, ed è uno degli studenti più brillanti, devo dire la verità. Ecco perché adesso non è che uno dice... È sicuramente brillante e lo ha dimostrato. Ma lui, come anche gli altri stavo dicendo, ha dimostrato una grande curiosità nel cercare sempre cose nuove. Animato dalla passione, ovviamente, perché la curiosità deve essere animata dalla passione.
Allora cos'hanno in comune la maggior parte? Poi vi dirò le eccezioni. La maggior parte ha in comune il fatto di avere un portafoglio molto nutrito di sistemi sia sviluppati in proprio sia, e alcuni l'hanno fatto massicciamente, presi da quelli che sono disponibili all'interno del Unger Academy. Sia quelli dove io illustro l'approccio.
Francesco
Dal Million Dollar Database, dico bene Andrea?
Andrea
Anche il database che lo mettiamo, però ecco prendono un po' da lì, mettono assieme idee, magari prendono sistemi su qualcosa dove loro non li hanno sviluppati o sottostanti dove non hanno lavorato e li mettono per diversificare il più possibile. E la completezza, la varietà che viene ottenuta ovviamente... Cosa succede? Porta i vantaggi che abbiamo visto.
Perché per esempio Giuseppe, parlo di Giuseppe che è qua il report, ma anche Roberto e via dicendo, in quella prima parte dell'anno hanno tratto beneficio, non da poco, lavorando sugli energetici, i future energetici. Allora non è che loro fossero più furbi dei furbi e avessero messo i future energetici al lavoro sapendo e immaginando... No, Titan li ha scelti per le performance che erano in corso ma loro li avevano, ecco diciamo che avevano quello che serviva al momento in cui serviva. Avendo la varietà ovviamente hai anche quello che serve in quel momento lì. E questa è la chiave, perché in un momento di alta volatilità come quella che c'è stata all'inizio, la prima parte del 2022, su certi settori, avere una buona copertura a livello di sistemi di quei settori chiaramente poi porta dei vantaggi perché tu hai quello che ti serve in quel momento lì. E questa è una caratteristica comune. Dicevo prima, non tutti hanno però questa varietà. Per esempio a marzo Marco lavorava fondamentalmente con un sistema sul FIB. Però attenzione...
Francesco
Immagino che dipenda anche dai capitali che ciascuno ha.
Andrea
Esatto, proprio questo. Non è che Marco sia il più pigro di tutti. In realtà ha altri sistemi, però considerato che faceva una sorta di esperimento per dire su un conto di capitalizzazione limitata per quelle che sono le caratteristiche degli strumenti, si è limitato a un sistema e ha avuto ragione. Qui tra l'altro vediamo lo statement di Directa, lui addirittura lavora su Directa e non su Interactive Brokers come facciamo la maggior parte di noi, o su Dormam come faceva Giuseppe.
E un altro che invece ha fatto molto bene, Marco, nella parte finale dell'anno. Performance a tre cifre. No più su, ecco ottobre. Ecco lui ha un approccio anomalo perché è concentrato prevalentemente sugli index future. Questo quindi si distacca da tutti gli altri. Ha avuto ragione per quello che vedete però ripeto, complice anche un approccio al rischio molto spregiudicato. Lui ha una diversificazione elevata su quelli che sono i future azionari.
È un po' quel discorso che ho illustrato in uno dei moduli del percorso, dove dicevo che un approccio potrebbe essere il portafoglio creato settoriale, un po' come fanno nei fondi. I grandi fondi di gestione hanno la linea "azioni USA", che ne so, "azioni Medio Oriente", azioni quello che è. Ecco lui ha azioni, americane fondamentalmente, e ha fatto questa diversificazione. È un approccio che ho considerato alcune volte anch'io semplicemente perché molti anni vedevo che il grosso della performance dell'anno deriva dai future azionari. Allora mi son detto: ma perché mettere tutto il resto quando questi... Mi sono reso conto però che...
Francesco
Ma arrivano poi quei mesi come abbiamo visto a inizio anno in cui per esempio gli energetici...
Andrea
Esatto, esatto, e anche la soia è stata protagonista su certi conti perché si è mossa tanto. Avere quello che sta lì nell'angolino pronto a entrare in campo è utile, c'è poco da fare. Limitarsi a un settore... Sì, ci si può specializzare, si può avere un'analisi più approfondita, una conoscenza più approfondita, quindi creare dei sistemi più efficaci magari. Però è pur sempre un lavoro di nicchia, fra virgolette. Poi ripeto, Marco ci smentisce con queste performance però consiglio sempre un approccio un po' "olistico", diciamo così.
Francesco
Mentre invece l'ultimo vincitore, quindi Roberto, dicembre 2022, che mostra anche in questo caso un'ottima performance, molto regolare e con drawdown veramente limitati?
Andrea
Roberto ha un approccio interessante perché è molto meticoloso nella scelta dei sistemi. Lui proprio ha una specie di routine di cernita per mettere nel portafoglio da dare in pasto a Titan solo sistemi che soddisfano il suo punto di vista su quello che è l'out of sample dal 2019 in poi, cioè 2020 in poi diciamo. 2019 è come il 31/12 finisce la parte considerata in sample. E quindi così facendo magari scarta direttamente i sistemi che sono stati allo sbando negli ultimi anni.
È un approccio che gli dà ragione, per quello che vediamo qui. È un approccio valido sicuramente. Posso dire che è un approccio che secondo me avrebbe più senso su capitali più ridotti. Nel caso suo, qua vediamo che stiamo parlando di un conto che è arrivato sui 200.000€, e quindi non lo considero un capitale ridotto ovviamente questo, qui secondo me potrebbe tranquillamente lasciare anche i sistemi che si sono indeboliti nel tempo, tenendoli lì pronti a essere pescati qualora tornassero in forma o magari in un periodo buono.
Cosa che invece è più deleteria se si ha un conto più limitato. Limitato sempre confrontandolo con quelli che sono i margini di un contratto ovviamente, perché limitato in assoluto ha poco senso. Però ecco sì 200.000 chiaramente copre tranquillamente la maggior parte degli strumenti. Con per esempio 25.000 ovviamente si fa più fatica su tanti strumenti.
Ecco in quei casi, e c'è stato un altro dei protagonisti dell'anno, che mi sembra fosse Alessandro, adesso non mi ricordo benissimo perché come ho detto prima l'età avanza e la memoria è quella che è. Lui aveva una grande varietà dei sistemi però gli ho consigliato, e ha messo in pratica, se non è Alessandro mi scusi il protagonista di cui stiamo parlando però il concetto rimane valido, ha ripulito il portafoglio di sistemi a sua disposizione cercando di togliere i rami secchi, cosa che fa già Roberto di suo e che invece lui non faceva. Lui diceva: io metto tutto poi ci pensa Titan. Va benissimo, anzi è fatto apposta Titan. Però con capitale limitato, scegliendo nel tutto, inevitabilmente vengono allocate risorse per i vari strumenti e sistemi e si indebolisce il potere d'acquisto, diciamo così, del conto che si sta trattando. Ed ecco che allora lasciando i rami secchi che magari vengono presi in considerazione sporadicamente, o perché addirittura il sistema va su e giù e dopo che ha fatto viene scelto e poi torna giù, insomma... però questo assorbe margini, assorbe proprio parte del portafoglio limitando quindi la possibilità di diversificare su altri che invece presumibilmente sono più efficienti. Titan è un ottimo strumento però non è che sia la panacea a tutti i mali.
Titan fa delle scelte, ha una logica, una routine attraverso la quale per passi arriva a scegliere il sistema da mettere live e a dirci quanti contratti utilizzare in base al profilo di rischio che noi decidiamo. Però in tutti questi passi può, se il capitale è limitato, dare delle preferenze a qualcosa anche in semplice priorità di scelta, non priorità a livello di performance. Prima vede questo e lo mette in uso, e quello successivo no, non c'è più spazio. Ecco che allora in quel caso lì tenere quelli che sono i sistemi più brillanti è un vantaggio. È un vantaggio perché la scelta avverrà su quello che è già buono di suo, ecco. I limiti non verranno applicati sulla roba buona ma non diciamo infangati da sistemi poveri, fra virgolette, che toglierebbero di mezzo gli altri. È un po' come la squadra di calcio con giocatori forti e poi c'è qualche brocco, però il brocco è raccomandato. E allora il coach deve scegliere, il mister deve far giocare lui ecco, e va beh insomma, ci siamo capiti. In questo caso non sono raccomandati però è un po' come se scegliesse per ordine alfabetico e quindi arriva prima quello e poi quell'altro. E quindi con capitali più limitati conviene secondo me fare un'opera un po' più accurata di scelta dei titoli e questo l'ho consigliato. E infatti, facendo un'analisi poi di backtest su quello che sarebbe stato con questo approccio ha visto un miglioramento non da poco su quello che erano le prospettive che stava costruendo.
Francesco
Benissimo. Bene ragazzi, direi che la carrellata è giunta alla fine. Da parte mia non posso che ribadire i complimenti perché quando si vedono delle performance così è segno che avete studiato, che avete lavorato nel miglior modo possibile. Ed è un orgoglio per noi che dobbiamo trasmettere le nostre conoscenze, conoscenze apprese negli anni, e vedere gli studenti come voi che sono stati in grado di fare queste performance senz'altro è motivo di soddisfazione.
Ok, abbiamo creato una guida con tutti i migliori spunti e suggerimenti presi dai vincitori del contest mensile. E se la volete basta che scriviate la parola "trader" nei commenti qui sotto e un membro del nostro team vi contatterà per farvi avere il documento. Quindi commentate qui sotto con la parola trader e vi faremo avere la guida nel più breve tempo possibile.
Se poi siete interessati a utilizzare lo stesso metodo che ha permesso ai trader del mese di ottenere i fantastici risultati che avete visto, contattateci, vi spiegheremo come funziona il nostro programma, oltre a valutare se ci sono le condizioni per poter lavorare assieme.
Ragazzi, non mi resta che salutarvi, alla prossima!
Andrea
Ciao Francesco, ciao a tutti.
Francesco
E speriamo di vederci alla prossima. Ciao ragazzi!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
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