Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Oggi ti proponiamo una strategia molto interessante ed efficace creata da un membro della Unger Academy e condivisa con la nostra community.
Si tratta di una strategia a breakout per il future sull'Euro-Dollaro quotato al CME.
Il sistema è stato codificato nell'aprile 2021 e oltre a contenere alcuni filtri che aumentano l'efficacia degli ingressi, prevede anche dei meccanismi di chiusura automatica delle posizioni utili per migliorare la gestione del rischio (stop loss, take profit e chiusura temporale).
Sei curioso di scoprire com’è strutturata la strategia? Di vedere la sua equity line e di sapere che performance ha prodotto nei periodi di in sample e out of sample?
Allora guarda subito il video!
Buona visione! 😎
Ciao ragazzi e benvenuti! Oggi volevo proporvi uno spunto operativo frutto del lavoro di uno dei nostri studenti alla Unger Academy. Si tratta di una strategia codificata nell'aprile del 2021 sul future dell'Euro-Dollaro quotato al CME di Chicago.
Io sono Davide Tagliabue, uno dei coach alla Unger Academy.
La strategia è concettualmente molto semplice e si basa su degli ingressi a breakout calcolati sul massimo e il minimo della giornata precedente. Senza entrare troppo nel dettaglio, vi dico che ci sono un filtro molto importante sugli orari in cui è più conveniente entrare a mercato e un altro filtro importante che riguarda la volatilità analizzata sui movimenti di mercato nella sessione precedente. Il tutto naturalmente è completato da uno stop loss e da un take profit uniti da un'uscita temporale a 5 giorni nel caso il trade non avesse preso nessuna direzione particolare e non ci fossero stati altri trigger di ingresso nella direzione opposta a quella che si era presa.
Ci sono poi altri due o tre accorgimenti utilizzati per pulire il sistema andando ad eliminare altre condizioni poco favorevoli per lo sviluppo dei trade.
In ultimo ci tengo a precisare che i dati di mercato sono presi da TradeStation, dal contratto continuo del future di TradeStation, e quindi per orari di contrattazione intendiamo quelli del fuso orario del mercato corrispondente, quindi il CME.
Le sessioni staranno aperte 23 ore su 24, diversamente dal mercato Forex, dal mercato spot. E l'orario di inizio delle contrattazioni parte la domenica alle 5 di pomeriggio per concludersi alle 4 di pomeriggio del venerdì.
Andiamo a vedere ora quali sono le performance che sono state analizzate in fase di sviluppo del sistema. Abbiamo un sistema vincente che a partire dall'inizio del backtest, dal 2008 fino al primo aprile 2021, ha portato a casa circa 90.600$.
L'equity line è decisamente molto buona. La sua fase più brutta è stata proprio quella iniziale a partire dall'inizio del 2008 fino al 2009, nella quale la strategia ha visto il suo peggior drawdown di oltre 15.000$. Dopodiché possiamo dire che la strategia è rimasta pressoché invariata e costante con un drawdown intorno a 6.000-7.000$.
Andiamo a vedere le metriche anno per anno. Appunto come dicevamo un 2008 piuttosto tragico. Dopodiché la strategia non ha mai visto un anno in rosso fino ad arrivare all'inizio del 2021. Vedete solo 6 trade perché il backtest si ferma ad inizio aprile 2021. Ecco qui.
In ultimo ci tengo a farvi vedere le metriche relative ai trade. Abbiamo un average trade molto capiente, di circa 200$, quindi sufficiente, più che sufficiente a coprire tutti i costi.
Abbiamo 450 trade. Più o meno si tratta di circa 3 trade al mese, quasi uno alla settimana.
Un percent profitable più o meno del 50%, quindi ci saranno circa il 50% di trade vincenti e il 50% di trade perdenti. Ma la vincita media è nettamente superiore alla perdita media. In particolare abbiamo 1.400 di vincita media, 1.400$, rispetto a 960$ medi di perdita.
Ultimo aspetto da tenere presente è che lo studente non ha utilizzato alcun out of sample per lo studio e l'ottimizzazione dei parametri da utilizzare nella strategia.
Possiamo però adesso vedere, a distanza di quasi un anno, per l'esattezza circa 9 mesi, come la strategia avrebbe performato nel corso del "vero" out of sample. Dico "vero” out of sample perché solitamente quando si utilizza una porzione di out of sample poi la si va comunque ad analizzare per giudicare poi alla fine il sistema. Spesso un errore comune è quello di giudicare cosa si è fatto nella parte in sample andando a vedere la parte out of sample e poi decidere se tenere o meno il sistema. Questo non è da fare.
E quello che andiamo ad analizzare ora è l'out of sample vero e proprio. Vale a dire che lo studente non aveva modo di sapere come sarebbe andato il mercato da aprile fino ad oggi.
Andiamo a vedere quindi i risultati. Vediamo che l'average trade è rimasto lo stesso, praticamente invariato. Circa 200$.
Andiamo a vedere l'annual period. Il 2021 si è chiuso in positivo con 37 trade. Quindi in media le metriche sono rimaste invariate rispetto a tutto lo storico.
Andiamo a vedere l'equity line. E vediamo che il sistema ha continuato a performare piuttosto bene. Ovviamente noi dobbiamo concentrarci solo sull'ultima parte, quindi quella che va da aprile 2021, quindi circa qui, fino ad arrivare ad oggi.
Questa strategia è naturalmente a codice aperto e disponibile a tutti gli studenti della Unger Academy, insieme a tante altre strategie che quotidianamente vengono condivise tra la community. La condivisione serve molto per accelerare la formazione e agevolare il confronto.
Quello che vorrei lanciare in questo video è appunto lo spunto operativo dell'ingresso a breakout su un mercato come l'Euro-Dollaro, il future dell'Euro-Dollaro.
Prestate attenzione agli orari di contrattazione, a qualche filtro solito di volatilità, e potrebbe uscirne un sistema veramente molto interessante e robusto.
Naturalmente poi si consiglia sempre di personalizzare il sistema rendendolo adatto alle proprie caratteristiche di trading. C'è chi si sentirà più o meno confidente con un certo stop loss. Chi vorrà assolutamente modificarlo. Chi magari cambierà leggermente qualche filtro per rendere il sistema più o meno aggressivo. Quindi sicuramente l'invito è di non utilizzare la strategia tale e quale così com'è, ma di provare a modificarla e svilupparla ulteriormente facendo però sempre attenzione all'overfitting dei dati.
Se siete interessati anche voi a capire come costruire questi trading system e soprattutto se siete alla ricerca di un metodo profittevole per farlo, noi seguiamo quello del 4 volte campione del mondo di trading Andrea Unger. E se vi va di approfondire di che si tratta, vi lascio qui sotto un link in descrizione nel quale potrete partecipare ad un webinar totalmente gratuito di introduzione a questa materia.
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video.
Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un Mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella così da rimanere aggiornati sull'uscita dei prossimi video.
Ciao e alla prossima.
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
