Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>In questo video parliamo di due strategie trend following basate sulle Bande di Bollinger che hanno saputo sfruttare molto bene i movimenti recenti dell’indice azionario tedesco DAX.
Lavorando con un contratto, entrambe hanno ottenuto un ottimo average trade di oltre 750€.
Dal 2022 ad oggi, la prima ha guadagnato oltre 103.000€ e la seconda oltre 62.000€.
Vuoi saperne di più?
Allora guarda subito il video! Scoprirai:
-Come funzionano le due strategie
-Tutti i dettagli sulle loro performance
-Alcune informazioni utili per operare sul future del DAX
Buona visione 😉
Introduzione
Benvenuti in questo nuovo video in cui analizzeremo le strategie del nostro portafoglio.
In particolare oggi, come potete notare da questi due grafici, ci concentreremo sulle strategie costruite sul future del DAX, il principale indice azionario europeo.
Entrambe le strategie entrano in posizione all'incrocio con le bande di Bollinger, però utilizzate con una logica trend following.
Entreremo infatti long all'incrocio con la banda superiore ed entreremo short all'incrocio con la banda inferiore. Esattamente come vedete in questi due esempi.
Io sono Alex Pavaluta, coach della Unger Academy, e senza perderci in chiacchiere direi di procedere analizzando la prima delle due strategie.
Analisi della prima strategia
In questo caso vediamo che la strategia ha aperto una posizione short appunto all'incrocio con la banda inferiore.
Dopo di che il prezzo è andato nella nostra direzione. A quel punto lo stop loss è stato spostato sul prezzo di ingresso che poi è stato nuovamente toccato e di conseguenza siamo usciti con un breakeven stop.
Diamo ora un'occhiata alle performance della strategia.
E qui vediamo che siamo di fronte a un equity line molto lineare.
A parte una piccola fase di drawdown avvenuta nel 2018, ma dopo la quale la strategia si è ripresa decisamente bene.
Diamo ora un'occhiata all'equity long e all’equity short.
L'equity sul lato long anche questa cresce con costanza, mentre per quanto riguarda l'equity sul lato short possiamo notare che ha vissuto un periodo un po' più difficile rispetto al lato long, che chiaramente ha contribuito al drawdown che vediamo sull'equity totale.
Diamo ora un'occhiata al numero di trade e all'average trade della strategia.
Per quanto riguarda il numero di trade, vediamo che la strategia nel passato ha effettuato all'incirca 1000 trade, che sono ben bilanciati tra lato long e lato short.
Infatti qui possiamo vedere 500 trade, mentre qui all'incirca 500 trade.
Per quanto riguarda la average trade notiamo un average trade di 750€ che anche in questo caso è ben bilanciato tra lato long e lato short e soprattutto è abbastanza capiente per sostenere i costi operativi che ci sono su questo sottostante.
Direi di dare a questo punto un'occhiata ai rendimenti anno dopo anno della strategia.
E qui possiamo notare che la strategia ha guadagnato bene durante tutto il periodo preso in considerazione, a parte nel 2018, dove ha perso 24.000€, che chiaramente coincide con il drawdown che abbiamo precedentemente visto.
Ma del resto, come abbiamo già detto, la strategia si è ripresa molto bene, guadagnando anche nella fase in out of sample, soprattutto nel 2022 e nel 2023, dove ha realizzato rispettivamente 55.000€ e 48.000€.
Analisi della seconda strategia
Direi a questo punto di dare un'occhiata alla seconda delle due strategie.
Per quanto riguarda questa seconda strategia, noi vediamo che qui ha effettuato un ingresso long all'incrocio con la banda superiore, che in questo caso è stato chiuso con un profitto di 6.350€.
Diamo anche in questo caso un'occhiata alle performance della strategia partendo dall'equity line.
Per quanto riguarda l'equity line, anche in questo caso vediamo un'equity line che cresce con costanza, anche se un po' meno regolare rispetto alla strategia precedente.
Infatti considerate che questa strategia è in out of sample all'incirca dal 2018, quindi più o meno da questa fase in poi, e vediamo che ha attraversato alcuni momenti difficili per poi riprendersi, soprattutto negli ultimi due anni, formando nuovi picchi di equity.
Diamo anche in questo caso un'occhiata all'equity sul lato long e all'equity sul lato short.
E sul lato long, beh, situazione molto simile a quella di prima, nel senso che cresce con costanza.
Mentre sull'equity short vediamo che è un po' in difficoltà soprattutto negli ultimi anni.
A questo punto, come di consueto, andiamo a valutare il numero di trade e l'average trade per valutare se questa strategia può essere tuttora traducibile in live trading.
E per quanto riguarda il numero di trade notiamo che la strategia effettua un numero minore di trade, all'incirca 880 trade che sono ben bilanciati tra lato long e lato short, forse leggermente di più i trade sul lato long.
Per quanto riguarda l'average trade, è molto simile all'average trade della strategia precedente, quindi 750€.
E anche in questo caso è abbastanza capiente per sostenere i costi operativi, quindi costi di commissioni e slippage.
Diamo a questo punto un'occhiata ai rendimenti anno dopo anno della strategia.
E qui vediamo che nella parte in sample ha performato molto bene, ha fatto un po' fatica nel primo anno di out of sample, quindi nel 2019 e nel 2021, ma del resto pare essere una strategia molto stabile.
Per quanto riguarda il 2024 è attualmente in perdita, ma è un valore che non prenderei in considerazione ora come ora, dato che sono stati effettuati soltanto cinque trade.
Quindi direi di lasciare spazio alla strategia e vedere se riesce a riconfermare le ottime performance del 2022 e del 2023, rispettivamente con un profitto di 34.000€ e 28.000€.
Bene, le strategie presentate oggi mostrano che utilizzare le bande di Bollinger sul DAX con una logica trend following porti buoni risultati e pare essere un ottimo vantaggio da sfruttare.
Detto questo, per oggi è tutto. Io vi aspetto in un prossimo video!
Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.
PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.
Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia.
Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.
Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.
Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...
Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale?
Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.
