Bande di Bollinger & Trading Systems | Come sfruttare l’Ampiezza | Con codice

di Andrea Unger

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Le bande di Bollinger sono un indicatore piuttosto versatile che può essere usato sia in strategie di tipo reversal che in sistemi trend following.

In questo video, il nostro coach Alessandro spiega come utilizzarle in una strategia trend following sfruttando il “Bollinger Band Width” (la differenza tra banda superiore e banda inferiore) per valutare le variazioni di volatilità e migliorare l’efficacia degli ingressi che seguono la direzione del trend.

Nel corso del video, Alessandro mostra il codice di un trading system trend following che entra a mercato sui massimi e minimi della sessione precedente e ne testa le performance su un paniere di futures con e senza l’uso del Bollinger Band Width.

Buona visione! 

Trascrizione

Ciao ragazzi e ben tornati. Mi chiamo Alessandro Ntanos e sono uno dei coach della Unger Academy. Oggi valuteremo un nuovo tipo di utilizzo delle bande di Bollinger, ovvero come filtro di volatilità per eventuali ingressi trend following. 

Per supportare il nostro lavoro ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti nessun nuovo contenuto, e mi raccomando lasciaci anche un commento con le tue impressioni sul video così da poterne parlare insieme. Iniziamo con il video!

Teoria e cenni di statistica

Voglio parlarvi nuovamente delle bande di Bollinger perché voglio analizzare a fondo tutte le possibili sfaccettature derivanti da questo indicatore per carpire ogni possibile beneficio. Le bande di Bollinger possono essere utilizzate in diversi modi. In un primo video abbiamo visto come utilizzarle in maniera reversal, andando a cercare ingressi contro-trend sulla banda inferiore o superiore a seconda che siano trade long o short. 

Come sicuramente molti di voi sapranno già, le bande di Bollinger sono calcolate attraverso una semplice formula che vedete qui indicata nella slide: la banda superiore (detta anche upperband in inglese) è calcolata come la media aritmetica degli ultimi N periodi a cui verrà sommato un numero N di deviazioni standard. Viceversa per la banda inferiore (detta anche LowerBand) in cui andremo a sottrarre dalla media lo stesso numero di deviazioni standard.

La deviazione standard in statistica serve a esprimere la dispersione dei dati intorno ad un indice (in questo caso appunto una media aritmetica dei prezzi). Tanto maggiore è il numero di deviazioni standard, tanto maggiore sarà la probabilità che i prezzi rimangano all’interno dell’intervallo individuato.

Per esempio in una distribuzione normale (o Gaussiana), che è indicata in questo punto, ad una deviazione standard di 1 corrisponderà una probabilità del 68% che i valori ricadano tra il valore medio e la prima deviazione negativa o positiva. Con 2 deviazioni standard il 95%, e con 3 deviazioni standard quasi il 100%, più precisamente il 99,7%. Detto questo possiamo asserire che ad un aumento della volatilità dei prezzi seguirà un incremento dei valori delle bande di Bollinger. 

Di default queste bande vengono proposte a 20 periodi, con 2 deviazioni standard. E questa volta useremo questa nozione in maniera diversa rispetto al metodo classico. Utilizzeremo cioè il BandWidth, ovvero la distanza che intercorre tra la banda superiore e la banda inferiore per calcolare, in qualche modo la volatilità del mercato. La formula per effettuare questo calcolo è una semplice sottrazione tra la banda superiore e la banda inferiore.

A questo punto se è vero che in borsa a momenti di calma piatta potremmo dire (ovvero di volatilità pressoché assente) seguono movimenti più estesi e repentini, allora possiamo utilizzare questa indicazione per i nostri trading systems. Per esempio, vediamo qui indicata la distanza tra le bande in un momento di bassa volatilità, a cui è seguito un momento di alta volatilità che potrebbe quindi dare buoni segnali per ingressi di tipo trend following. Andiamo subito a vedere come applicare questa formula e a quali risultati arriveremo. Seguitemi.

Test e script della strategia

Possiamo vedere qui il Portfolio Trader di MultiCharts, che è un tool utile per questo tipo di calcoli. All’interno di questo portafoglio ho inserito diversi futures, da quelli energetici, come il Crude Oil, a quelli sui metalli, come il Gold, indici azionari e altre commodities. Nonché anche indici obbligazionari. Il range temporale in cui andremo a effettuare i nostri test va dal 2010 al 2020 compreso, quindi 10 anni di storico su cui poter trarre le nostre conclusioni. Ho applicato un trading system che entrerà in maniera trend follower sui livelli del massimo di ieri e del minimo di ieri, chiudendo poi le posizioni alla fine della giornata. Come primo test andremo a valutare i risultati senza il filtro del BandWidth, per poter poi confrontarli con quelli filtrati attraverso l’indicatore.

Andiamo ora a vedere lo script della strategia che ho creato. In questo script ho inserito solo un paio di semplici condizioni sulla gestione della posizione, “oklong” e “okshort” per limitare il numero di ingressi nell’arco della stessa giornata, e poi un contatore di barre che si resetta all’ultima barra della sessione precedente, questo per evitare di operare poi, lo vedete qui nelle condizioni, di operare già alla primissima barra della sessione perché in MultiCharts potrebbe creare qualche problema quando è in live. 

Ho poi inserito la condizione del BandWidth, che dovrà essere inferiore di una certa soglia. Io ho usato una percentuale per poter essere usata in maniera uniforme su tutti i sottostanti caricati nel portafoglio, e l’ho impostata al momento all’1%, lo vedete qui tra gli input. Andremo a ottimizzare questo valore, quindi cercheremo una situazione di volatilità contenuta, per poter entrare poi con ordini stop sui massimi e minimi della sessione precedente. Vediamo qua “LevelLong” e “LevelShort” che sono equalizzati al massimo della sessione di ieri e al minimo della sessione di ieri. 

Ora commenteremo ovviamente la condizione del BandWidth, basterà aggiungere due backslash all’inizio della condizione, per verificare i risultati della semplice strategia trend following.

Lanciamo dunque il backtest, vi risparmio come sempre l’attesa… E vediamo che i risultati sono sicuramente positivi. L’average trade è positivo di 17$, il net profit ammonta a 463.000$ e, purtroppo una nota dolente, il drawdown, lo vediamo qui, che ammonta a ben 140.000$.

A questo punto non ci resta che ri-aggiungere il filtro del BandWidth e ottimizzare i valori migliori della larghezza tra banda superiore e banda inferiore. Per fare questo basterà eliminare nuovamente i backslash inseriti in precedenza e compilare la nostra strategia. A questo punto possiamo lanciare l’ottimizzazione, che faremo girare a partire dallo 0,1% fino ad arrivare al 3% come valore finale, a step dello 0,1%. Lancio l’ottimizzazione e commentiamo insieme i risultati. Dall’ottimizzazione si evince che il valore di 0,005, che sarebbe lo 0,5% di escursione, è sicuramente stabile, anche i valori di 0,4% e 0,6% si mantengono stabili, e vediamo che il filtro apporta benefici non da poco, soprattutto per quanto riguarda il drawdown del portafoglio. In particolare, scegliendo proprio questo valore di 0,5% otteniamo un rendimento di 367.000$, quindi circa 100.000$ di profitti in meno, questo è vero, ma con un drawdown che risulta essere circa 1/3 rispetto alla lettura precedente senza il filtro del BandWidth. 

Scegliamo dunque 0,5% come parametro finale e andiamo a vedere le metriche che la strategia produce.

L’average trade cresce del 50% rispetto alla lettura precedente e si attesta a 25$, che non basterebbero a poter tradare la strategia così com’è, ma sicuramente c’è spazio per poter indagare più a fondo. Vediamo infatti che molti mercati sembrano funzionare meglio di altri con questa regola, con questo filtro, come ad esempio il Crude Oil oppure il Gold, e potrebbero dunque essere essere presi in considerazione per sviluppare dei trading system. Anche l’equity line assume una forma più accettabile, una forma sicuramente migliore rispetto alla teoria trend follower classica, e questo è dovuto sicuramente al ridotto minor impatto del drawdown sul profitto finale. 

Conclusione

Il Bollinger Band Width ha dimostrato di aggiungere un discreto miglioramento a una strategia già di per sé accettabile, come quella trend follower classica, anche se non ancora del tutto ‘tradabile’. Attenzione quindi, vi ricordo sempre, all’average trade, che dovrà ricoprire i costi commissionali e l’eventuale slippage della strategia. 

Per quanto riguarda questo trading system, abbiamo ottenuto risultati più stabili, che andavano nella direzione delle nostre ipotesi iniziali. Lascio a voi ora il lavoro di curiosare più a fondo per sviluppare i vostri trading systems. 

Mi raccomando fatemi sapere nei commenti se avete trovato qualcosa di buono!

Se questo video ti è piaciuto ti ricordo come sempre di iscriverti al canale, qui sotto al video troverai anche un link a un webinar completamente gratuito, dove verrà spiegato come costruire il tuo portafoglio di trading systems e tutti gli step necessari a raggiungere questo obbiettivo! 

Ti saluto e ti ringrazio per l’attenzione, alla prossima!

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.