Bande di Bollinger & Trading Systems: Come costruire la Migliore Strategia con questo indicatore

di Andrea Unger

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Le Bande di Bollinger sono uno degli indicatori più utilizzati nel trading. Inventate negli anni ’80 da John Bollinger, queste bande consentono di confrontare l’andamento dei prezzi con una media del mercato e di misurare la volatilità di un sottostante. 

In questo video, il nostro coach Alessandro spiega come è costruito questo indicatore e ne analizza le applicazioni al trading sistematico. 

Dopo aver esaminato le performance di un semplice sistema basato su queste bande su un paniere di future molto variegato, Alessandro mostra in che modo l’applicazione del Metodo Unger può migliorare i risultati ottenuti dal sistema.

Trascrizione

Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessandro Ntanos, uno dei coach della Unger Academy e oggi voglio parlarvi di un indicatore molto famoso nel panorama del trading, che sicuramente molti di voi conosceranno e che magari avranno anche già utilizzato per i loro trading system, anche magari in maniera discrezionale. In particolare, sto parlando delle Bande di Bollinger. Vedremo qualche rapido accenno teorico su questo indicatore, com’è costruito e quali spunti può fornire per i nostri trading system. Poi, più in dettaglio, vedremo come sfruttare i segnali di questo indicatore e testeremo la validità dello stesso su un paniere di future molto variegato per vedere se esista o meno un vantaggio nell'operare attraverso i segnali che questo indicatore fornisce. 

Bene, iniziamo subito, ma per evitare di perderti aggiornamenti importanti, non dimenticare di iscriverti al canale e fare il clic sulla campanellina in modo da rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. 

Teoria e storia delle Bande di Bollinger

Iniziamo pure con il video. Bene, vediamo qui plottato sul nostro grafico il DAX con l'indicatore appunto che vogliamo valutare: le Bande di Bollinger. Sappiamo che le Bande di Bollinger sono un indicatore creato da John Bollinger, quindi appunto l’indicatore prende nome dal suo inventore. Sono state inventate negli anni ’80 e di base vogliono rispondere a una domanda: "i prezzi sono alti o bassi su base relativa, cioè paragonati ad una media?" Vediamo che plottando questo indicatore su un grafico del DAX possiamo notare in grigio la media mobile, che di default viene proposta a 20 periodi, e poi in rosso vediamo quelle che sono le due deviazioni standard della media mobile: positiva e negativa. Il raggiungimento dei prezzi su queste bande potrebbe configurare eventualmente dei segnali di ingresso.

Sono state create per sopperire al bisogno di bande che in qualche modo si potessero adattare alla volatilità, che sappiamo essere dinamica e non statica come si pensava a quei tempi. Di norma, quindi, secondo il creatore stesso possono essere usate su tutti i mercati finanziari e quindi indistintamente dai future al Forex ma anche sulle azioni e, in generale, su ogni tipo di strumento finanziario. E sempre stando a quello che viene proposto dal creatore stesso delle Bande di Bollinger, esse possono essere usate su ogni tipo di timeframe e ogni tipo di mercato.

Noi come Unger Academy consigliamo sempre di utilizzare gli indicatori in modo da evitare di avere troppo rumore, che viene a crearsi nei timeframe più bassi. Consigliamo di partire a sviluppare almeno da un timeframe a 30 minuti come quello, tra l'altro, che abbiamo plottato su questo chart.

Strategia reversal con le Bande di Bollinger

Bene, quello che ci resta da fare a questo punto è aprire il PowerLanguage editor e creare una strategia automatica che possa sfruttare i segnali delle Bande di Bollinger per il nostro trading. Possiamo vedere che come input abbiamo semplicemente inserito quelli che sono gli input standard dell'indicatore, quindi i periodi della media mobile e le due deviazioni standard che, come detto, di default vengono proposte a due deviazioni positiva e a meno due deviazioni la direzione negativa. 

Poi abbiamo aggiunto anche uno stop loss perché il nostro obiettivo è andare a testare questa strategia su un paniere molto variegato, e vorremmo andare a creare una strategia di tipo reversal. Come ben sappiamo, nelle strategie reversal, qualora non ci fosse uno stop loss e qualora la strategia si fosse sbagliata di grosso in qualche maniera, quindi il trade intrapreso fosse in qualche modo molto negativo, laddove non ci fosse uno stop loss ci ritroveremmo con delle perdite da contabilizzare veramente enormi che andrebbero ad inficiare quelli che sono i test che vogliamo condurre. Quindi inseriremo comunque uno stop loss cautelativo giusto per chiudere i trade peggiori. 

Possiamo vedere che poi abbiamo creato due variabili, “UpperBand” e “LowerBand”, che appunto andranno a configurare la banda superiore e la banda inferiore dell’indicatore. Poi abbiamo l’ATR, che ci servirà per uniformare lo stop loss a tutti i mercati, essendo molto diversi tra loro, e poi ho creato anche due variabili, “Oklong” e “Okshort”, che non hanno nulla a che fare in questo caso con l'indicatore ma le ho inserite in modo tale da limitare il numero di ingressi long e short durante la stessa giornata.

Quindi, andando direttamente alle condizioni dello script, possiamo vedere che il sistema aspetterà che una close chiuda sopra la banda inferiore per comprare e viceversa per lo short: quando la close chiuderà sotto la banda superiore, quindi a seguito di un'uscita sopra le Bande di Bollinger e un rientro all'interno delle stesse, la strategia tenterà un ingresso short. 

Il sistema poi ha una condizione che gli dice di chiudere semplicemente i trade all'ultima barra disponibile, in modo tale che le ottimizzazioni e i risultati delle ottimizzazioni siano quanto più possibile fedeli a quelli del backtest. Perché come forse saprete, l’Optimization Report di MultiCharts non tiene conto delle posizioni aperte e quindi per evitare ogni tipo di misunderstanding abbiamo inserito anche questa condizione. All'ultima riga troviamo le condizioni di stop loss che appunto sono calcolate sull’ATR, quindi l’Average True Range che misura la volatilità media del sottostante. 

Test su un paniere di Futures

Andiamo ora a vedere come questa strategia avrebbe performato su un paniere di sottostanti. Ci serviamo del Portfolio Trader di MultiCharts, che è un tool utile per questo tipo di studi. Com'è possibile notare, abbiamo inserito un paniere assolutamente molto variegato, infatti troviamo il CL, che sarebbe il Crude Oil, il petrolio; l’ES, che sarebbe l'e-Mini S&P 500; il DAX, quindi un altro indice; il Gold che invece fa parte della categoria dei metalli; il Live Cattle, che non ha nulla a che fare con tutti i precedenti (e, come penso, nessun altro future tranne appunto i suoi vicini, il Feeder Cattle e il Lean Hogs); la Soia; lo US che sarebbe il bond trentennale americano, quello anche chiamato Treasury Bond; e in ultimo il Wheat, che è un'altra commodity e sarebbe il grano in italiano. Quindi possiamo notare che abbiamo un paniere estremamente variegato che ci permetterà di testare bene la bontà dell'indicatore.

Abbiamo inserito poi lo script che vi avevo mostrato poco fa e i test verranno condotti a partire dal primo gennaio 2010 fino al primo gennaio del 2020. Il capitale iniziale è stato settato a 1.000.000, in modo tale che non ci siano assolutamente limiti e vincoli di nessun tipo, in quanto in questa fase vogliamo solamente valutare quelli che sono i risultati dell'indicatore per poi eventualmente continuare a svilupparci sopra. 

Possiamo far partire il backtest per vedere che risultati produce questo portafoglio, mettiamo che MultiCharts calcoli la strategia. Ecco, ha finito. Ci mette sempre un po’ il Portfolio Trader perché chiaramente dovendo analizzare tanti strumenti i tempi si allungano. Questa è l'equity line che il sistema produce e a vederla così senza nessun altro tipo di filtro verrebbe voglia di attivare questi sistemi con questo indicatore che guadagnano un sacco di soldi, dopodiché partire per le Maldive e smettere di lavorare. La verità però è un'altra, e se andiamo a vedere la Total Trade Analysis capiamo che l'equity che stiamo guardando molto probabilmente messa alla prova del reale potrebbe avere davvero moltissimi problemi.

Vediamo che la strategia produce 21.650 trade, quindi un numero veramente molto alto, e la cosa peggiore è che l'average trade purtroppo non è dei migliori, anzi è molto basso, 16$. Il che molto probabilmente messo alla prova di commissioni e slippage, quindi del trading reale, finirebbe a zero e quindi invece che avere un’equity crescente avremmo un’equity discendente. Quindi sicuramente dopo questo primo test ci troviamo a fare i conti con la cruda realtà e diciamo che questo indicatore, purtroppo, così com’è sul 30 minuti non potrebbe essere utilizzato per il nostro trading perché appunto i costi del trading per aprire e chiudere una posizione aperta sarebbero erosi completamente da quelli che sono i costi commissionali e lo slippage. 

Risultati con l'applicazione del Metodo Unger

Vediamo quindi che cosa accadrebbe aggiungendo un pattern, quindi aggiungendo diciamo il Metodo Unger a questa strategia. Quindi quello che ho fatto è stato aggiungere una condizione che possa essere comune sia al lato Long che a quello short, e possiamo vedere che il pattern numero 152 identifica la situazione che vedevamo in precedenza. Questo pattern indica il sempre vero, vedete i 21.650 trade di prima con un drawdown di 80.000 e un net profit di oltre 353.000$.

Possiamo però vedere come con l'aggiunta di filtri, quindi di pattern che possano in qualche modo filtrare, tagliare un buon numero di ingressi... vediamo che effettivamente ci sono dei risultati che sono molto più positivi rispetto all'applicazione classica del filtro delle Bande di Bollinger. Per esempio il 62, che rappresenta un'escursione non troppo alta ancora durante la giornata, quindi diciamo una sessione ancora un po’ mista... vogliamo una sessione che possa in qualche modo non ancora aver sviluppato quello che poi sarà il trend della giornata. Possiamo vedere che grazie all'inserimento di questo filtro il net profit cresce di circa 70.000$, quindi sicuramente un risultato molto buono. Vero è che il drawdown aumenta, ma aumenta leggermente e quindi vien da sé che andando poi a filtrare ulteriormente altri 6.500 ingressi la strategia riesce a produrre un profitto più alto con una qualità migliore. 

L’average trade in questo caso si attesta intorno ai 30$, quindi sicuramente un risultato migliore rispetto a quello visto in precedenza ma che comunque necessiterebbe di ulteriori approfondimenti per poter dichiarare il sistema effettivamente valido e potenzialmente utilizzabile in live. 

Conclusione

Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fornito spunti interessanti per il vostro trading.

Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento e nessun nuovo contenuto. Vi ricordo che se ne volete sapere di più su come creare strategie automatiche, sotto questo video potete trovare un link a un webinar dove, appunto, spiegheremo tutti i passaggi necessari a costruire il vostro portafoglio di strategie automatiche diversificato. 

Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci anche nei prossimi video.

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Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.