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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Questa settimana l’attenzione è certamente catturata dal Mini S&P 500 che ha rotto i massimi storici superando una resistenza importante.
Momento difficile invece per il settore obbligazionario, come accade di consueto quando gli indici azionari crescono.
Continuano a far bene gli energetici (soprattutto benzina e Crude Oil) e il Cotone. Positivi anche i Cereali, le Valute e il Bitcoin, che ha rotto tutti i massimi storici.
Se sei curioso di saperne di più su cosa hanno fatto i mercati questa settimana, guarda il nostro riepilogo settimanale!
Ciao ragazzi e ben trovati, io sono Francesco Placci della Unger Academy e questa è la solita chiacchierata che facciamo sui mercati per capire che cosa è successo negli ultimi 5 giorni.
Bene, partiamo subito dagli indici azionari. Vediamo in questo grafico il Mini S&P 500 che è riuscito, nel corso dell'ultima settimana, a rompere tutti i massimi storici. Ovviamente è un livello difficile da superare, è una resistenza importante. Vedremo nel corso delle prossime settimane se la corsa del Mini S&P continuerà.
Nel frattempo, anche il Nasdaq ha recuperato in maniera significativa. È ancora sotto ai massimi storici ma ci si sta avvicinando.
Un po' più deboli invece le borse europee come il Dax e l'Euro Stoxx.
Complice il rialzo degli indici, vediamo tutto il comparto obbligazionario in calo con le perdite maggiori sul T-bond, sul trentennale americano, e sul Bund, che come potete vedere da questo grafico è in deciso down trend.
Il comparto energetico continua comunque a tenere bene. È salito parzialmente questa settimana. L'RB sappiamo che si trova sui massimi. Il Crude Oil continua a salire mentre invece per quanto riguarda il Natural Gas e l'Heating Oil vediamo un pochino di debolezza.
Ricordo a tutti comunque che è un comparto che ha fatto molto bene. Basta guardare i rendimenti a un mese, a tre mesi e a un anno.
Per quanto riguarda invece il settore dei metalli sappiamo che sono in sofferenza già da diversi mesi. Si trovano in una sorta di trading range e senza una direzionalità ben definita.
Segnali di risveglio si hanno questa settimana dal Silver, che guadagna oltre il 5%.
Settore dei bovini tutto negativo. Le Soft Commodity sono contrastate. Avevamo visto il Cotone che era salito veramente molto forte due settimane fa, sembra riuscire a mantenere questi livelli.
Poi abbiamo invece il comparto dei Cereali che è completamente positivo questa settimana, così come quello delle Valute e del Bitcoin.
A proposito di Bitcoin e di Criptovalute, in generale vi posso dire che c'è molto fermento in questo momento. Ci si aspettano discreti rialzi per fine anno. Vedremo se esiste anche una sorta di rally di Natale per le criptovalute.
Nel frattempo, il Bitcoin in intraday è riuscito ad arrivare quasi a 68.000$, ovviamente parlo del future.
Passiamo adesso ad analizzare la volatilità storica degli indici azionari. Prendiamo il Mini S&P 500. Vediamo un leggero calo di volatilità, complice ovviamente il rialzo dei mercati, ma come potete notare i range sono rimasti tutti abbastanza alti. Questo è il motivo per il quale la volatilità storica non è calata tantissimo. Sul Nasdaq, per esempio, rimane al cinquantesimo percentile su un orizzonte temporale di un mese.
Su un orizzonte temporale di un anno, come potete notare, è al di sopra del cinquantesimo percentile, quindi rimane ancora molto alta.
Figura diametralmente opposta la notiamo per quanto riguarda la volatilità implicita sull'S&P 500. Questi sono gli indici di volatilità sull'SPX e notiamo come la struttura a termine della volatilità implicita sia in contango, ossia la volatilità implicita di breve termine è più bassa rispetto a quella di lungo termine.
Questa è la classica struttura dei mercati azionari quando siamo in assenza di turbative, solitamente in bull run.
Notiamo anche una diminuzione nel corso degli ultimi 5 giorni della volatilità implicita. Lo vediamo meglio dal VIX che si trova proprio sui livelli più bassi degli ultimi mesi.
In poche parole, possiamo dire che siamo in assenza di segnali di pericolo e gli operatori sembrano assolutamente confidenti riguardo il futuro andamento degli indici azionari.
A questo punto passiamo ai rollover. Abbiamo in scadenza la prossima settimana i future dell'Heating Oil, del Natural Gas e del Gasoline. E vi faccio inoltre notare che a fine mese, il 29 del mese corrente, avremo la scadenza del Bitcoin future, grande e micro, e anche dell'Ether future.
Ok ragazzi, se volete scoprire come facciamo trading qui alla Unger Academy, seguendo il metodo dell'unico 4 volte campione del mondo di trading con soldi reali, Andrea Unger, vi invito a guardare il webinar. Vi lasceremo un link in descrizione.
Un saluto a tutti da Francesco Placci, alla prossima!
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PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>Ciao sono Francesco Placci, trader professionista dal 2005 grazie all'approccio sistematico ai mercati.
Le mie competenze spaziano dal trading sui future su indici ai bond, dalle azioni alle commodity, con un focus particolare sulla volatilità e sulle opzioni, che ritengo essere tra gli strumenti più versatili e affascinanti a disposizione di noi trader.
Dopo un'esperienza presso primari istituti di credito italiani, in cui ho appreso le basi della finanza istituzionale, ho intrapreso con successo e soddisfazione personale la carriera di trader indipendente.
Fondatore di Algoritmica.pro, dal 2019 entro a far parte di Unger Academy come responsabile della ricerca e sviluppo.
