Come costruire un Trading System su Azioni Energetiche col Donchian Channel (codice open source)

di Andrea Unger

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Quando parliamo di trading sul mercato energetico il pensiero corre subito ai future su petrolio, benzina, gas, ecc. 

In realtà, volendo tradare questo mercato possiamo anche pensare di scegliere strumenti meno battuti, come per esempio titoli azionari di aziende che operano nel settore.

In questo video, ad esempio, ti proponiamo un trading system molto promettente sul titolo azionario di Eni, l'azienda multinazionale italiana quotata su Euronext Milano.

Stando ai risultati dei nostri test, che mostriamo anche nel video, il sistema sembra essere in grado non solo di battere il Buy & Hold ma anche di produrre un average trade decisamente capiente di oltre l'1%.

Guardando il video scoprirai:

- La logica del sistema, con tutte le regole di ingresso e di uscita (breakout Donchian Channel)

- Il codice spiegato passo passo (è open source, quindi puoi riutilizzarlo e adattarlo liberamente!) 

- Un trucchetto per migliorare le performance del sistema (filtro sulla volatilità)

Buona visione! 😎

Trascrizione

Introduzione

Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi uno spunto operativo su un titolo azionario italiano.

Stiamo parlando di Eni, un'azienda leader nel mercato italiano per quanto riguarda il settore degli energetici. Il titolo in questione è scambiato su Borsa Italiana, ormai chiamato Euronext Milano.

Quello che volevo fare con voi è cercare di capire la natura di questo titolo azionario e di andare a cercare di sfruttare le potenzialità che ci può offrire.

Io sono Davide Tagliabue, coach alla Unger Academy.

L'idea di base

Partiamo subito con l'idea principale dietro questo spunto operativo. L'idea è quella di andare a costruire un Donchian Channel. Ne abbiamo già parlato in uno dei nostri video, questo Donchian Channel non è altro che un canale costruito andando a vedere il massimo massimo e il minimo minimo delle barre, in questo caso, considerando di 18 periodi, quindi 18 candele.

Perché proprio 18? Perché sto utilizzando un timeframe orario e quindi per ogni sessione io avrò a che fare con 9 barre. 18 vuol dire costruire un Donchian su un orizzonte temporale basato circa su due sessioni. Potremmo anche fare 20 e poco cambierebbe.

Ad ogni modo, noi andiamo a costruire questo Donchian Channel e proveremo ad andare a breakout, quindi andare ad acquistare alla rottura di questo livello. Mi spiego meglio. Ipotizziamo questo caso in cui abbiamo la chiusura del mercato in questo punto. Il valore segnato del Donchian Channel a questo livello, marcato da questo prezzo, ecco che io andrei ad acquistare (andare long) al prezzo battuto da questo Donchian Channel. Quindi andremmo long esattamente a questo prezzo.

In questo modo noi cerchiamo di andare a seguire un trend in atto che si è già venuto a formare, tanto da appunto raggiungere i livelli massimi mai battuti nelle ultime due sessioni. Andare a breakout significa proprio credere in questo trend in corsa.

Il sistema naturalmente andrà solamente long, in quanto è piuttosto complesso andare short sull'azionario. Utilizzeremo uno Stop loss e un Take profit, livello percentuale, quindi noi entreremo con un capitale fisso.

Per fare questo backtest utilizzeremo 100.000€ come controvalore per ogni posizione aperta. Lo Stop loss e il Take profit si aggira intorno al più/meno 5%.

Oltre allo Stop loss e al Take profit percentuali andremo poi a chiudere la posizione qualora si venisse a formare il setup opposto. Ovvero noi volessimo andare short diciamo. Quindi ipotizziamo di trovarci, che so, long su questa posizione: siamo andati alla rottura di questo supporto, di questo Donchian Channel.

Il prezzo poi è sceso, quindi è avvenuto un falso breakout. Ecco che a questo livello di Donchian, quando viene superato, noi chiuderemo la posizione perché riterremo opportuno andare a seguire il trend opposto.

Non andiamo short ma semplicemente ci limitiamo a chiudere la posizione long. Cosa succede se non andiamo a prendere il take profit, non andiamo a prenderlo lo stop loss e neanche usciamo dalla posizione con il setup opposto? C'è un'uscita temporale, un'uscita temporale che permette di uscire dal mercato dopo un paio di settimane, ma questa cosa avviene molto, molto raramente.

Andiamo quindi adesso a vedere i risultati del trading system. Ho già inserito un filtro di tempo che mi permette di gestire le contrattazioni solo all'interno di una fascia oraria presente nella sessione.

Questo per evitare di entrare subito appena è aperto il mercato e di evitare di entrare in chiusura di mercato.

Analizziamo il sistema. Ecco qui Stop loss e Take profit rispettivamente al 5% e al 7%. Donchian Channel, l'abbiamo detto, a 18 periodi. I trade verranno fatti solo se si verifica un breakout tra le 11 e le 16. Ricordo che questo mercato rimane aperto dalle 9 fino alle 17:30. Dopodiché usciremo con un'uscita temporale a circa 90 barre.

I primi risultati

Chiudiamo e vediamo subito i risultati. Questo è quello che otteniamo. Vediamo un equity che prima di tutto guadagna, rispetto al Buy & Hold che ricordo su Eni insomma non ha visto nessun trend particolarmente rialzista, anzi.

Quindi come vedete il Buy & Hold oscilla. Noi stiamo solo andando long. La parte short non ha trade. E andiamo sicuramente a battere il Buy & Hold con questo modo di operare.

Diamo uno sguardo al numero dei trade. Facciamo circa 300 trade. Abbiamo 360€ di average trade, che corrisponde a uno 0,3%. Ricordo che entriamo con 100.000€ di controvalore.

Andiamo a vedere il total trade. Limitandoci a uno stop loss di circa 5%, dovremmo ritrovarci intorno a 5.000€. Questo non avviene. Vedete qui che ci sono addirittura in perdita di oltre 6.000€. Questo perché probabilmente c'è stata un'apertura in gap. Apertura in gap che può essere positiva, come in questo caso, è avvenuto un solo trade, o negativa come in questo altro caso.

I risultati sì, sono buoni nel senso che l'idea di andare a breakout sul Donchian Channel lungo due sessioni ci può stare, quindi è un'idea che sembra essere profittevole.

Filtro sulla volatilità

Ma come possiamo fare a renderla ancora più profittevole? Vado ad aggiungere una condizione, poi vi mostrerò il codice, basata sulla contrazione di volatilità. Io provo a ricercare gli ingressi al mercato qualora si verificasse una certa condizione di compressione di volatilità che prevede che il body deve essere inferiore al range almeno del 75%.

Cosa vuol dire questo? Fatto 100 il nostro range della barra, vale a dire questo qui, quello che va dal massimo al minimo. Quindi ipotizziamolo a 100.

Il body, ovvero la parte che contraddistingue la differenza tra l'apertura e la chiusura, in termini assoluti quindi non importa se si tratta di una candela verde o rossa, deve essere inferiore del 75% del range. Quindi questo body dovrà essere inferiore a 75, naturalmente fatto il range 100.

Aggiungo anche un'altra condizione. Che questo range non deve essere poi eccessivamente piccolo. Andremmo ad avere un Doji. Un Doji è semplicemente una barra con un body molto molto piccolo rispetto al suo range. Ecco che quindi la quota parte di body deve stare tra il 25 e il 75% del range.

Risultati finali

Torniamo a noi. Applichiamo questo filtro e vediamo come cambiano i risultati. Ecco qui, questo è il nuovo sistema. Applicando questi filtri avremo meno trade. Ne avevamo 300, se vi ricordate, prima. Ora ne abbiamo solo 200, ma l'average trade è aumentato considerevolmente, addirittura arriva all'1,1%.

L'equity è senza dubbio molto buona, appunto rispetto ad un Buy & Hold. Ecco che questo tipo di operatività, che è semplicissimo, potrebbe alla lunga pagare su questo sottostante.

Il codice

Andiamo ora a vedere il codice, che anche questo è molto, molto semplice. Ve lo descrivo molto velocemente. Diamo la definizione di tutti gli input che abbiamo detto fino a questo momento.

La definizione dell'upper e lower channel, per il nostro Donchian. Come sono costruiti con il massimo massimo di "MyLength", che abbiamo detto essere 18 periodi. Lo stesso vale per il lower channel. La definizione di quanti titoli scambiare, data da 100.000 diviso il prezzo di chiusura. L'identificazione del body del range del giorno prima. Quindi "Value1" è uguale al massimo meno il minimo e il "Value2" è uguale al valore assoluto della differenza tra Open e Close. Ecco che se ci troviamo all'interno del tempo stabilito per la contrattazione, quindi tra le 11 e le 16, avevamo visto. Ecco qui, tra le 11 e le 16. Qui è rimasto 17.

Poi, noi ci trovassimo nella condizione in cui il body è inferiore al 75% del range ma maggiore del 25% del range, ecco che allora noi compreremo con un ordine stop a livello upper channel, al livello superiore del Donchian Channel.

Viceversa venderemo al lower channel se si presenta la condizione opposta. Quindi io mi trovo all'interno di questa fascia oraria e mi ritrovo nella situazione in cui il giorno prima c'è stata questo tipo di compressione di volatilità.

Qui aggiungo lo Stop loss e il Take profit. E l'ultima riga riguarda l'uscita temporale a mercato.

Tutto qui. Non c'è nulla di segreto! Potete provarlo anche voi. Ho sottoscritto i dati con Interactive Brokers, quindi i dati vengono da questo data feed.

Considerazioni finali

Potete naturalmente aggiungere, a seconda del vostro broker, commissioni... I costi di commissione. Su Directa, ad esempio, costa 5€ e non importa qual è il volume, a meno che sia credo inferiore a mezzo milione di controvalore, quindi è fisso a 5€. Per altri broker come Interactive Brokers potrebbe essere proporzionale, ma sempre di qualche euro si tratta per posizione, sia in ingresso che in uscita naturalmente.

Lo slippage vi posso garantire che è molto basso perché questo è un titolo azionario veramente molto liquido, quindi si può stare tranquilli. E vi garantisco che l'1% abbondante di average trade basta alla grandissima a coprire qualsiasi tipo di costi.

Vi invito anche ad andare oltre a questo studio operativo, ad andare a breakout su questo titolo azionario per vedere insomma di trovare qualche altro ottimo spunto operativo.

Diamo infine in ultimo un'occhiata ai guadagni annuali della strategia. Come vedete abbiamo un bellissimo 2022, ma uno scarso 2017. I test partono dal 2012, il primo anno del quale ho appunto i dati. Ma nonostante la semplicità di questo sistema le performance sembrano persistere.

Bene, spero che questo video sia stato utile. Se avete bisogno di aiuto per iniziare ad investire sui mercati in maniera sistematica come facciamo noi qui in Unger Academy, allora vi consiglio di cliccare sul link che trovate qui sotto, che vi porterà ad una pagina dove potrete trovare risorse davvero molto utili. Da lì infatti potrete registrarvi ad una presentazione gratuita di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro best seller, "Il Metodo Unger" coprendo solo le spese di spedizione. Potrete anche prenotare una call con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita.

Vi ricordo infine, se non l'avete ancora fatto, di registrarvi al canale, così sarete prontamente avvisati qualora uscissero nuovi video e nuovi contenuti.

Scrivete anche qui nei commenti se avete qualche spunto che vorreste approfondire.

Grazie per averci seguito fino a qui e a presto con nuovi video.

Vuoi più aiuto? Prenota oggi la tua consulenza GRATUITA con il nostro team!

Definiremo una strategia che ti permetterà di avere tutto quello che ti serve per guadagnare costruendo e operando il tuo portafoglio di strategie automatizzate... Rispondi a qualche domanda nel nostro questionario e poi scegli giorno e ora più adatti a te.

PRENOTA ORA LA TUA CONSULENZA STRATEGICA >>

Andrea Unger

Ciao, sono Andrea Unger, Trader professionista dal 2001 e unico a vincere per ben 4 volte il Campionato del Mondo di Trading con denaro reale.

Grazie a questi risultati sono spesso invitato come relatore in convegni in Europa, Stati Uniti e Asia. 

Sono inoltre autore di diversi libri, tra cui il primo in Italiano sulla Gestione del Rischio nel Trading, tradotto anche in Cinese e Inglese.

Metto a disposizione decenni di esperienza, di prove, di vittorie e sconfitte con le quali ho ideato un metodo scientifico, sistematico, replicabile e universale con cui, in soli 4 anni, più di 1.000 trader sono riusciti a rendersi autonomi.

Devi sapere infatti che gli studi dimostrano che solo il 25% dei trader guadagna, ma di questi ben il 90% lo fa con il trading sistematico...

Come mai allora i formatori insegnano quasi sempre solo il trading discrezionale? 

Non ti insegno a diventare ricco in poco tempo, ti insegno una professione che, con il duro lavoro, la passione, e sufficienti capitali potrebbe diventare la tua principale fonte di reddito.